基于B-S公式与时间序列模型对期权价格的预测

论文摘要

国内的期权市场发展迅猛,目前不仅规模庞大、活跃度高,而且价格波动较大,因此期权价格的预测对于投资者和市场的稳定发展极其重要。本文利用Black-Scholes公式（最常用的期权定价公式）和时间序列模型相结合的方法对期权价格进行预测,以50ETF的沽2018年6月2.90期权的实际数据作为实验数据,对该方法进行了验证,结果显示该方法的短期预测效果非常好。

论文目录

• 一、前言
• 二、方法介绍
• 三、实际数据处理过程
•   （一）建立50ETF指数的时间序列模型，预测50ETF指数
•   （二）计算隐含波动率
•   （三）对期权价格进行预测
• 四、结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕漫妮

关键词: 期权价格预测,期权定价公式,时间序列模型

来源: 时代金融 2019年36期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 华南师范大学数学科学学院

分类号: F832.5;F224

页码: 62-63

总页数: 2

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