导读:本文包含了组合证券投资模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,模型,证券投资,风险,概率,准则,收益率。
组合证券投资模型论文文献综述
刘晓娟[1]（2017）在《组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法》一文中研究指出引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特点,更具有实际的应用价值.(本文来源于《上海电力学院学报》期刊2017年03期）
王艳,陈敏,赵子龙[2]（2015）在《基于高频夏普指数的组合证券投资模型》一文中研究指出资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2015年01期）
康志林[3]（2014）在《带交易费用组合证券投资的minimax模型》一文中研究指出交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.(本文来源于《工程数学学报》期刊2014年05期）
郭爱平[4]（2010）在《多目标组合证券投资模型及其计算》一文中研究指出从我国证券市场的不同板块中选取了业绩较好的五只股票为研究样本,以2005年1月至2009年的12月间每月开盘价及收盘价为初始数据,利用EXCEL强大的制表功能及强大的函数引用功能,求得每只股票的单项期望,及五只股票彼此间的协方差矩阵,由此构建均值—方差资产组合模型目标规划方程及多目标规划方程,并求解分析。(本文来源于《阴山学刊(自然科学)》期刊2010年03期）
李玉[5]（2010）在《组合证券概率准则投资模型的研究》一文中研究指出现代资产组合理论的建立,为组合证券投资提供了科学决策的依据。证券投资是一种高风险的金融投资,科学评估和计量投资过程中的风险是证券投资决策的关键。Markowitz以证券投资收益率的方差作为组合投资风险的度量,开辟了金融定量分析的时代,研究者采用数学上的方差工具度量风险在理论上取得了很好的求解结果。但是随着研究的深入,人们发现方差计量方法不但理论上存在缺陷,而且与证券市场的实际情况不符。首先,收益率向量并不一定服从正态分布;其次,Markowitz模型中对正负离差的平等处理有违投资者对风险的真实感受.为了克服方差计量风险的不足,人们相继提出了其它计量理论和测度方法。由此又发展形成了多种投资决策模型,但是都存在局限性,本文针对常有的几种组合投资决策模型的不足之处,将概率论与组合投资理论结合,给出了一类完善的基于概率准则的组合投资决策模型。文中对概率准则模型作了全面细致的分析,强调了该模型的实际价值。将这类概率准则模型转化为可用传统方法求解的非线性规划模型,使其可通过计算机求解。在市场允许卖空条件下,考虑交易费用,建立了投资者手中已经持有一定数量的证券的概率准则模型,给出了最优解满足的必要条件,同时证明了最优解存在唯一性,对模型的目标函数的范围进行了估计,给出了最优解的解析表达式。最后还通过实例对模型进行仿真研究,得到了满意的结果。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2010-04-01）
胡支军,黄登仕[6]（2005）在《一个非对称风险度量模型及组合证券投资分析》一文中研究指出在分析Jia&Dyer的风险-价值理论基础上,给出了一个基于预先给定的目标收益的非对称风险函数。该风险函数是低于参考点的离差和高于参考点的离差的加权和,它利用一阶"上偏矩"来修正二阶下偏矩,进一步建立了在此非对称风险函数下的二次规划组合证券投资模型;并证明了该模型与叁阶随机占优准则的一致性;最后通过上海证券市场的实际数据验证了该模型的有效性和实用性。(本文来源于《中国管理科学》期刊2005年02期）
杨明辉,张智光,任百林,谢煜[7]（2005）在《Markowitz组合证券投资决策模型的修正》一文中研究指出在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型。该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型。并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性。(本文来源于《南京林业大学学报(自然科学版)》期刊2005年01期）
赵春红[8]（2004）在《一类组合证券投资模型的演化与改进》一文中研究指出从投资者投资行为实际出发,建立了既考虑过去的风险规律性,又考虑未来预期以及投资者主观行为判 断的组合证券投资改进模型,给出了模型的解,并就模型的实际意义进行了分析。(本文来源于《沙洲职业工学院学报》期刊2004年02期）
李世伟[9]（2004）在《不考虑交易费用的组合证券投资优化模型》一文中研究指出在证券组合投资方面 ,根据 Markowits均值方差模型 ,提出了一种双目标规划优化模型 ,并且通过赋权的方式 ,给出了模型的解(本文来源于《中国计量学院学报》期刊2004年03期）
唐万生,梁建峰,韩其恒[10]（2004）在《组合证券投资的概率准则模型》一文中研究指出从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例.(本文来源于《系统工程学报》期刊2004年02期）
组合证券投资模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合证券投资模型论文参考文献
[1].刘晓娟.组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法[J].上海电力学院学报.2017
[2].王艳,陈敏,赵子龙.基于高频夏普指数的组合证券投资模型[J].系统工程理论与实践.2015
[3].康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型[J].工程数学学报.2014
[4].郭爱平.多目标组合证券投资模型及其计算[J].阴山学刊(自然科学).2010
[5].李玉.组合证券概率准则投资模型的研究[D].合肥工业大学.2010
[6].胡支军,黄登仕.一个非对称风险度量模型及组合证券投资分析[J].中国管理科学.2005
[7].杨明辉,张智光,任百林,谢煜.Markowitz组合证券投资决策模型的修正[J].南京林业大学学报(自然科学版).2005
[8].赵春红.一类组合证券投资模型的演化与改进[J].沙洲职业工学院学报.2004
[9].李世伟.不考虑交易费用的组合证券投资优化模型[J].中国计量学院学报.2004
[10].唐万生,梁建峰,韩其恒.组合证券投资的概率准则模型[J].系统工程学报.2004
论文知识图
