论文摘要
在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的Lp有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 孙玉东,田景仁,陈瑛
关键词: 分数跳扩散模型,有界性,连续性,算术平均亚式期权
来源: 杭州师范大学学报(自然科学版) 2019年06期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 贵州民族大学商学院
基金: 贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
分类号: F830.9;F224
页码: 629-635
总页数: 7
文件大小: 1575K
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标签：分数跳扩散模型论文; 有界性论文; 连续性论文; 算术平均亚式期权论文;