论文摘要
复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看涨期权只能在到期日实施,即得一期复合期权的价格;再限制其只能在两个时刻实施,计算两期复合期权的价格。最后由一期和两期复合期权的价格,利用两点近似定价法得到美式看涨期权价格。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 林汉燕
关键词: 分数模型,美式看涨期权,中性风险定价,复合期权近似法
来源: 桂林航天工业学院学报 2019年04期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 桂林航天工业学院理学院
分类号: O211.67;F830.9
页码: 563-567
总页数: 5
文件大小: 140K
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