导读:本文包含了汇率决定模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:汇率,模型,泰勒,货币,规则,样本,向量。
汇率决定模型论文文献综述
江春,杨宏略,李小林[1]（2018）在《基于泰勒规则的人民币汇率预测研究——兼论多种汇率决定模型预测比较》一文中研究指出文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型并选择2005年7月至2016年12月研究样本对人民币汇率进行样本外预测,结果发现上述理论模型均对人民币汇率具有一定的预测能力,但只有泰勒规则模型预测能力高于随机游走模型,其余六种理论模型对人民币汇率的预测能力并不比最简单的随机游走模型强。同时,基于多种计量模型的结果显示,DMS模型对人民币汇率预测的绩效最佳。进一步通过拓展后的泰勒规则模型对人民币汇率进行预测时发现,短期内央行外汇干预发挥的作用最大,汇率预期和风险溢价分别在中期和长期的预测结果中表现最为明显。本研究为货币当局稳定人民币汇率以及公众在新的汇率形成机制条件下深入认识人民币汇率动态变化与波动成因提供启示。(本文来源于《《国际货币评论》2018年第叁季度合辑》期刊2018-09-01）
王彧婧,程京京,郭雯[2]（2018）在《汇率是影响中美贸易的决定因素吗?——基于VAR模型的经验研究》一文中研究指出汇率是影响中美贸易的决定因素吗?考虑到其他贸易伙伴国对中美贸易量的影响,选取了影响中美贸易的多项月度指标变量,基于VAR模型利用脉冲响应函数和方差分解方法进行经验研究。结果表明,汇率因素在短期内可能会引起中美贸易的波动,但就长期而言,其影响小于其他因素,并逐渐衰减。综合看来,汇率并不是影响中美贸易的决定因素,中美两国的经济增长、贸易结构性问题等因素是造成中美贸易长期不平衡的主要原因。(本文来源于《金融理论探索》期刊2018年04期）
李振[3]（2018）在《东盟国家货币汇率波动影响权重测算与研究》一文中研究指出东南亚国家在1997年亚洲金融危机后逐渐开始放弃对美元钉住的汇率政策,2008年全球金融危机后,更是暴露了美元本位所隐含的问题,美元逐渐丧失霸主地位。与此同时2005年中国第一次汇改、2010年中国第二次汇改、人民币加入SDR都加速了人民币国际化的进程,在这一趋势下人民币对东盟地区的影响开始体现。随着CAFTAD的建立,人民币能否实现东盟地区的国际化趋势,扩大人民币在东盟地区的影响,成为很多学者关心的重点,也是本文研究的目标所在。在此背景下,本文在汇率内在形成机制决定模型基础上,对东盟五国的汇率波动影响权重进行了测算。本文第一部分导论主要介绍了选题背景、研究意义、国内外相关文献综述以及研究内容与方法。第二部分为本文的研究理论基础介绍,主要介绍了最优货币区理论以及多核心货币区理论。第叁部分简要介绍了东盟五国、中国的汇率制度的变迁,介绍一下本文研究内容的汇率制度背景,为下文实证分析做铺垫。第四部分是实证分析,介绍了汇率内在形成机制决定模型及数据来源与指标选取,并基于该模型对东盟五个国家逐一分析选取货币篮中各个货币的影响。基于上述分析研究,本文第五章指出了人民币目前所面临的问题并提出加大人民币东盟地区国际化的政策建议。(本文来源于《首都经济贸易大学》期刊2018-06-30）
江春,司登奎,李小林[4]（2018）在《基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究》一文中研究指出文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响具有显着的区制转换特征,人民币汇率的动态变化会依托于异质性区制环境而呈现非对称性特点。我们进一步采用含随机波动的贝叶斯时变向量自回归模型从时变演进视角刻画了人民币汇率的动态变化,发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响既存在一定的滞后,又在短期与长期内存在显着差异。我们还发现拓展的泰勒规则汇率模型对于中国短期货币政策的操作和执行具有较强的解释力。本研究为公众在新的人民币汇率形成机制条件下认识人民币汇率动态变化规律、波动成因提供启示。(本文来源于《《国际货币评论》2018年第二季度合辑》期刊2018-06-01）
江春,杨宏略,李小林[5]（2018）在《基于泰勒规则的人民币汇率预测研究:兼论多种汇率决定模型预测比较》一文中研究指出文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型,并选择2005年7月至2016年12月数据作为研究样本对人民币汇率进行样本外预测,结果发现上述理论模型均对人民币汇率具有一定的预测能力,但只有泰勒规则模型预测能力高于随机游走模型,其余6种理论模型对人民币汇率的预测能力并不比最简单的随机游走模型强。同时,基于多种计量模型的结果显示,DMS模型对人民币汇率预测的绩效最佳。进一步通过拓展后的泰勒规则模型对人民币汇率进行预测时发现,短期内央行外汇干预发挥的作用最大,汇率预期和风险溢价分别在中期和长期的预测结果中表现最为明显。(本文来源于《世界经济研究》期刊2018年04期）
郑毓铭[6]（2018）在《后凯恩斯主义的汇率政策决定理论模型》一文中研究指出主流经济学和非主流经济学均属于经济学领域的重要组成部分,关注主流经济学的同时亦需要重视非主流经济学的发展。原因在于,世界多元化发展状态越来越明显,经济学理论越来越丰富,不同学派会从不同层次和不同角度对同一经济问题加以解释。加强对非主流经济理论的认知在一定程度上可以为我国经济建设提供建设性的指导。为此,本文主要从后凯恩斯主义这一非主流经济学派角度对汇率政策决定理论模型作出了相对系统的了解和分析。(本文来源于《金融经济》期刊2018年04期）
江春,司登奎,李小林[7]（2018）在《基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究》一文中研究指出文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响具有显着的区制转换特征,人民币汇率的动态变化会依托于异质性区制环境而呈现非对称性特点。我们进一步采用含随机波动的贝叶斯时变向量自回归模型从时变演进视角刻画了人民币汇率的动态变化,发现拓展泰勒规则汇率模型中的变量对人民币汇率的影响既存在一定的滞后,又在短期与长期内存在显着差异。我们还发现拓展的泰勒规则汇率模型对于中国短期货币政策的操作和执行具有较强的解释力。本研究为公众在新的人民币汇率形成机制条件下认识人民币汇率动态变化规律、波动成因提供启示。(本文来源于《金融研究》期刊2018年02期）
厉君雄[8]（2017）在《基于修正的广义货币模型的人民币汇率决定研究》一文中研究指出本文在广义货币模型的基础上引入了贸易品与非贸易品占比来构建一国的汇率决定模型,利用中美两国的季度数据来进行实证分析。研究结果表明,长期内,相对收入水平的上升是造成人民币汇率升值的因素,而相对货币供给、相对利率水平以及相对贸易品与非贸易品占比的增加会导致汇率贬值;短期内,当汇率偏离均衡点时向量误差修正模型会促使其向均衡汇率移动,短期波动主要由自身造成,国名收入、利率水平、货币供给量和贸易品与非贸易品占比造成汇率波动的能力依次由高到低。本文的研究结论对于货币政策的制定和利率改革以及如何保持汇率稳定有着一定的启示意义。(本文来源于《时代金融》期刊2017年12期）
关蓉,郑海涛,胡天惠[9]（2017）在《汇率决定模型的样本外预测能力研究:基于分位数回归方法》一文中研究指出汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显着改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的叁种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。(本文来源于《投资研究》期刊2017年03期）
邱琦[10]（2016）在《汇率决定的货币主义模型实证检验——基于五国数据》一文中研究指出本文通过检验五个国家41年的数据观察粘性货币模型和实际汇率差异模型在浮动汇率制下是否对汇率有解释力。约翰森协整检验被用来分析经济数据之间的协整关系,检测结果显示只有加拿大支持粘性价格模型而其他叁个国家支持弗兰克实际汇率差异模型的有效性。然而,当运用误差修正模型ECM分析短期关系时,没有一个模型能给出满意的结果,这也暗示汇率决定的货币主义模型的弱解释力。最后,本文分析了货币模型失败的原因并提出相应的改进方法。(本文来源于《经济论坛》期刊2016年02期）
汇率决定模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
汇率是影响中美贸易的决定因素吗?考虑到其他贸易伙伴国对中美贸易量的影响,选取了影响中美贸易的多项月度指标变量,基于VAR模型利用脉冲响应函数和方差分解方法进行经验研究。结果表明,汇率因素在短期内可能会引起中美贸易的波动,但就长期而言,其影响小于其他因素,并逐渐衰减。综合看来,汇率并不是影响中美贸易的决定因素,中美两国的经济增长、贸易结构性问题等因素是造成中美贸易长期不平衡的主要原因。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
汇率决定模型论文参考文献
[1].江春,杨宏略,李小林.基于泰勒规则的人民币汇率预测研究——兼论多种汇率决定模型预测比较[C].《国际货币评论》2018年第叁季度合辑.2018
[2].王彧婧,程京京,郭雯.汇率是影响中美贸易的决定因素吗?——基于VAR模型的经验研究[J].金融理论探索.2018
[3].李振.东盟国家货币汇率波动影响权重测算与研究[D].首都经济贸易大学.2018
[4].江春,司登奎,李小林.基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究[C].《国际货币评论》2018年第二季度合辑.2018
[5].江春,杨宏略,李小林.基于泰勒规则的人民币汇率预测研究:兼论多种汇率决定模型预测比较[J].世界经济研究.2018
[6].郑毓铭.后凯恩斯主义的汇率政策决定理论模型[J].金融经济.2018
[7].江春,司登奎,李小林.基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究[J].金融研究.2018
[8].厉君雄.基于修正的广义货币模型的人民币汇率决定研究[J].时代金融.2017
[9].关蓉,郑海涛,胡天惠.汇率决定模型的样本外预测能力研究:基于分位数回归方法[J].投资研究.2017
[10].邱琦.汇率决定的货币主义模型实证检验——基于五国数据[J].经济论坛.2016
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