导读:本文包含了投资组合策略论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,策略,方差,风险,估值,选股,投资策略。
投资组合策略论文文献综述
陈科帆[1]（2019）在《基于DEA的选股策略在投资组合中的实证研究》一文中研究指出针对沪深两市股票筛选有效性的实证研究尚无前人基础,选取两种DEA模型构建以效率优化为准则的股票筛选器,实现从原始股票池中筛选优质股票并优化投资组合,利用实证数据检验筛选效果。实证结果表明:即使在随机投资比例下,基于DEA策略产生的基金产品在期望收益与风险控制上均优于现有市场发行基金,进一步对入选股票建立均值-方差模型,确定投资组合的最优资金分配比例。相关方法提供便于操作的选股决策支持和投资组合方案。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年34期）
穆自春[2]（2019）在《投资组合保险策略在企业财经管理的运用》一文中研究指出本文以投资组合保险策略在企业财经管理的运用为主要内容进行阐述,结合当下投资组合保险介绍、投资组合保险优势介绍和投资组合保险在企业财经管理中实施对策为主要依据,从具备纪律性特征、技术含量高、追涨杀跌、对长期投资进行研究、定量分析研究、投资组合保险应用分析、短期投资分析这几方面进行深入探讨和分析,其目的在于加强投资组合保险策略在企业财经管理中的价值,旨意为相关研究提供参考资料。(本文来源于《财会学习》期刊2019年29期）
杨斌,沈宏伟,张昊纬,杨永标,陈楚[3]（2019）在《基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略》一文中研究指出随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源投资组合策略。该方法能够基于一定的预期收益,优化得到最小化风险的柔性资源投资组合方法。通过分析算例,证实了该方法与基线方法相比能够有效降低投资风险,提高负荷聚合商的经济效益。(本文来源于《现代电力》期刊2019年05期）
瞿菁晶,郁顺昌,黄定江[4]（2019）在《带交易成本的二阶在线投资组合选择策略》一文中研究指出针对基于在线牛顿步(Online Newton Step,ONS)算法的投资组合选择策略没有考虑交易成本的问题,而交易成本是真实市场中不可或缺的部分,提出了一种新的带交易成本的在线投资组合选择策略,简称在线牛顿步交易成本策略(Online Newton Stepr Transaction Cost,ONSC):首先,结合投资组合向量的二阶信息和交易成本惩罚项构造优化函数,并推导得出投资组合的更新公式;然后,通过理论分析得到ONSC算法的次线性后悔边界O(log(T)).实证研究表明,与半常数再调整投资组合策略(Semiconstant Rebalanced Portfolios,SCRP)以及其他考虑交易成本的策略相比,在SP500、NYSE(O)、NYSE(N)和TSE这4个真实市场的数据集上,ONSC获得了最高的累计净收益和最小的周转率,表明了所提算法的有效性.(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
申俊涵[5]（2019）在《投资组合“嬗变”：吴亦兵再谈淡马锡中国投资策略》一文中研究指出“我们认为全球经济会继续放缓，低利率的环境可能会持续，在可预见的未来里回报预期也会降低。但即使在这样的环境下，我们依然对中国经济的中长期走势保持乐观，也会继续在中国进行长期投资。”淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵说。这家总部设立在新(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-07-18）
郭范勇,潘和平[6]（2019）在《基于β系数优化的动态投资组合策略研究》一文中研究指出本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考时间窗口和持有期限窗口两个外生参数构建动态的均值-方差模型,并实证检验了模型的可行性。然后再经过多项业绩评价指标对比分析得出动态投资组合策略的收益明显优于被动投资策略,这种动态投资组合策略能够获得部分超额收益并且具有更好的可靠性。本研究为投资者提供了一种定量的投资组合管理方法,并从侧面验证了我国股市的非有效性。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年07期）
张琳琳,尹亦闻[7]（2019）在《我国商品期货能提高传统投资组合的绩效吗?——基于不同投资组合策略的分析》一文中研究指出本文基于五种最常用的投资组合策略,选取2013—2017年的中国股票和商品期货市场样本数据,通过实证发现在传统的投资组合中加入商品期货可以有效降低组合风险、提高组合收益,进而提升组合绩效;在五种投资组合策略中,Black-Litterman策略的绩效最好。进一步,本文还研究了商品期货的杠杆比率、相关性和卖空机制等投资特性对组合绩效的影响,发现杠杆比率对组合绩效具有显着影响;而单凭加入相关性更低的商品期货所构成的新组合则不一定具有更小的风险;对于商品期货来说,卖空机制是其最重要的投资特性,本文还在此机制下给出了商品期货的最优组合权重区间。(本文来源于《世界经济文汇》期刊2019年03期）
梁鑫鑫,危平[8]（2019）在《中国股票市场“绿化”投资组合的策略选择研究》一文中研究指出为了规避负面的环境风险,以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产,即进行投资组合的"绿化"。但"绿化"投资组合的挑战是如何协调机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾,以实现资本投资的双重目标。文章依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金的多层次绿色投资组合,研究显示:(1)文章构建的主动型绿色投资组合能够实现财务与"绿色"的双重目标;(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显着差异;(3)基于Carhart四因素模型,40%-50%的筛选强度投资组合获得显着高于最低筛选强度的财务绩效;(4)"绿色"投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。文章为机构投资者的"绿化"转型提供决策依据。(本文来源于《上海财经大学学报》期刊2019年03期）
高雪双[9]（2019）在《双动态调整的投资组合保险策略及实证研究》一文中研究指出投资组合保险策略是风险管理的一种方法,主要运用金融衍生工具来降低投资风险,这为投资者应对不可分散风险提供了有效手段。CPPI策略和TIPP策略是国内市场应用最广泛的投资组合保险策略。传统CPPI策略中的风险乘数和要保额度在期初是根据投资者的风险偏好和损失容忍度设定,在整个投资期内参数固定不变。这样的设计规则使得投资者在牛市无法充分捕捉向上收益,在熊市无法有效的保护下跌风险。TIPP策略对保险底线的调整规则进行了改变,不再固定,一定程度上弥补了CPPI策略在熊市中的劣势,但TIPP策略显得过于保守,更不能有效的捕捉股票向上的收益。目前大多数文献均把研究视角放在策略的某一个参数上,如风险乘数m或价值底线f。本文提出新的研究思路,改变以往策略中固定风险乘数和要保额度的规则,根据市场行情的变动对m、f两个参数同时进行调整,即在m调整的基础上,动态调整f达到更好的效果。本文首先根据市场行情加入调节因素,动态的调整风险乘数和要保额度,提出双动态调整的投资组合保险策略模型,当股价上升,要保额度f不变,随股指趋势上调风险乘数,通过杠杆作用增加风险资产的头寸以获取向上收益,当股价下跌,随股指趋势下调风险乘数,减小杠杆作用,降低风险资产持有以减轻损失,同时上调要保额度f,增大要保额度保护已有资产,降低下跌风险,这样的调整方式可以在多头时较好的捕捉向上收益,空头时发挥投资组合保险的保本要求。其次用Matlab对国内具体股票价格进行实证分析,验证新策略模型的有效性。结果显示,双动态调整的投资组合保险策略能根据市场和投资者两者动态调整,发挥更好的保本效果和收益能力,是一种更优的策略。根据股市变动动态调节策略参数,提高了组合保险策略的保本和获益能力,给国内投资组合保险策略的研究提供一个新的视角,为投资者在金融市场的投资操作提供借鉴和指导,促进金融市场和国内经济平稳持续发展。(本文来源于《河南大学》期刊2019-06-01）
林鼎瀚,张敏敏,黄勍[10]（2019）在《基于风险调整后收益的A股投资组合策略》一文中研究指出中国资本市场经过20多年的发展,股票数量和交易总量都已初具规模,股票成为一种重要的资产配置。伴随着中国经济由高速增长向高质量发展转变,优胜劣汰的结构性行情成为市场的主基调。针对这种情况,提出了一种能够获取稳定预期收益的A股投资组合构建策略,通过风险调整后收益评价股票的投资价值,进而通过总股本构建投资组合,可供以资产配置为目的的投资者参考使用。(本文来源于《福建工程学院学报》期刊2019年02期）
投资组合策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以投资组合保险策略在企业财经管理的运用为主要内容进行阐述,结合当下投资组合保险介绍、投资组合保险优势介绍和投资组合保险在企业财经管理中实施对策为主要依据,从具备纪律性特征、技术含量高、追涨杀跌、对长期投资进行研究、定量分析研究、投资组合保险应用分析、短期投资分析这几方面进行深入探讨和分析,其目的在于加强投资组合保险策略在企业财经管理中的价值,旨意为相关研究提供参考资料。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合策略论文参考文献
[1].陈科帆.基于DEA的选股策略在投资组合中的实证研究[J].现代商贸工业.2019
[2].穆自春.投资组合保险策略在企业财经管理的运用[J].财会学习.2019
[3].杨斌,沈宏伟,张昊纬,杨永标,陈楚.基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略[J].现代电力.2019
[4].瞿菁晶,郁顺昌,黄定江.带交易成本的二阶在线投资组合选择策略[J].华东师范大学学报(自然科学版).2019
[5].申俊涵.投资组合“嬗变”：吴亦兵再谈淡马锡中国投资策略[N].21世纪经济报道.2019
[6].郭范勇,潘和平.基于β系数优化的动态投资组合策略研究[J].中国管理科学.2019
[7].张琳琳,尹亦闻.我国商品期货能提高传统投资组合的绩效吗?——基于不同投资组合策略的分析[J].世界经济文汇.2019
[8].梁鑫鑫,危平.中国股票市场“绿化”投资组合的策略选择研究[J].上海财经大学学报.2019
[9].高雪双.双动态调整的投资组合保险策略及实证研究[D].河南大学.2019
[10].林鼎瀚,张敏敏,黄勍.基于风险调整后收益的A股投资组合策略[J].福建工程学院学报.2019
论文知识图
