导读:本文包含了分形协整论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:长期记忆性,分形市场,有效市场,分形协整
分形协整论文文献综述
赵进文,庞杰[1]（2009）在《中国A股与H股收益率波动的分形协整研究》一文中研究指出长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背,为投资利润的出现提供了可能性,而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地A股和香港H股两个分割市场分别建立能够反映其收益率波动的分形单整广义自回归条件异方差FIGARCH(1,d,1)模型,利用Teyssiere、Brunetti and Gilbert所倡导的双变量FIGARCH(1,d,1)模型框架,检验内地A股与香港H股市场的分形参数是否相同,发现并不能拒绝两个市场具有相同分形参数的假设。最后,对A股和H股的绝对收益率和平方收益率的线性组合建立ARFIMA模型进行估计,分形参数并不显着区别于零,从而得出结论:两个市场拥有相同的分数单整阶数,其波动过程是分形协整的。(本文来源于《财经问题研究》期刊2009年08期）
吴大勤[2]（2006）在《金融时间序列的长记忆与分形协整关系研究》一文中研究指出大量的实证表明:传统的计量经济学模型无法解决金融时间序列长记忆问题。本文在大量阅读国内外文献的基础上,总结了长记忆性的概念、建模、估计和检验以及在长记忆基础上的长期均衡关系的估计、检验和性质。协整概念描述了向量时间序列之间的长期均衡关系。协整建模理论将传统的数理统计方法与计量经济学中动态模型设定方法巧妙地结合,寻找发现未知数据生成的经济结构模型,使得金融时间序列建模更能反映金融时间序列的规律性。目前人们对金融向量时间序列协整的研究集中在整数阶差分,而长记忆性时间序列的差分阶数往往是分数维的。对分数差分的研究主要集中在阶数相同向量金融时间序列中,并没有解决金融时间序列的长记忆性或只解决了特殊的长记忆性的特征。本文针对金融时间序列的长记忆特征,提出了长记忆时间序列的分形协整,并对分形协整阶数进行了拓展,更能符合现实的金融时间序列建模,拓宽了协整的内涵。进而比较了协整和协同持续性之间的关系,得出了协整和协同持续性的相关关特征。同时将协整建模的技术和向量FIGARCH结合,最后得出二阶基础上有关长期均衡的若干性质。最后采集深沪股市两个市场的收盘价格作为时间序列建模,验证了深沪股市具有长记忆性,且验证了沪深FIGARCH模型的分形协整关系。(本文来源于《东南大学》期刊2006-02-21）
分形协整论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
大量的实证表明:传统的计量经济学模型无法解决金融时间序列长记忆问题。本文在大量阅读国内外文献的基础上,总结了长记忆性的概念、建模、估计和检验以及在长记忆基础上的长期均衡关系的估计、检验和性质。协整概念描述了向量时间序列之间的长期均衡关系。协整建模理论将传统的数理统计方法与计量经济学中动态模型设定方法巧妙地结合,寻找发现未知数据生成的经济结构模型,使得金融时间序列建模更能反映金融时间序列的规律性。目前人们对金融向量时间序列协整的研究集中在整数阶差分,而长记忆性时间序列的差分阶数往往是分数维的。对分数差分的研究主要集中在阶数相同向量金融时间序列中,并没有解决金融时间序列的长记忆性或只解决了特殊的长记忆性的特征。本文针对金融时间序列的长记忆特征,提出了长记忆时间序列的分形协整,并对分形协整阶数进行了拓展,更能符合现实的金融时间序列建模,拓宽了协整的内涵。进而比较了协整和协同持续性之间的关系,得出了协整和协同持续性的相关关特征。同时将协整建模的技术和向量FIGARCH结合,最后得出二阶基础上有关长期均衡的若干性质。最后采集深沪股市两个市场的收盘价格作为时间序列建模,验证了深沪股市具有长记忆性,且验证了沪深FIGARCH模型的分形协整关系。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分形协整论文参考文献
[1].赵进文,庞杰.中国A股与H股收益率波动的分形协整研究[J].财经问题研究.2009
[2].吴大勤.金融时间序列的长记忆与分形协整关系研究[D].东南大学.2006