基于多层网络的银行间市场信用拆借智能风险传染机制

论文摘要

基于多层网络结构对银行间市场进行分析研究,有利于规避或减弱对金融市场的风险冲击。基于信用拆借业务场景模拟的测试数据,结合银行间市场多层网络结构和复杂网络分析方法,从不同角度对银行间市场中重要节点进行判断识别,同时计算层间的Jaccard相似系数数和机构间皮尔逊相似性系数,从宏观和微观角度来衡量银行间市场的风险传染性。实验结果表明,中国银行、国家开发银行等大型国有金融机构系统重要性较高,且机构间的相似度越大,风险传染性就越大。因此,通过计算网络层内的重要性节点衡量指标,全面完整地对整个系统的风险传染情况进行分析,可协助监管部门实现对系统重要性机构的精准监测。同时,从层间分析与层内分析两个角度出发,全面衡量受到金融冲击后的机构间风险传染程度,可为监管机构提供政策上的建议。

论文目录

• 0 引言
• 1 相关工作
• 2 预备知识
•   2.1 多层网络结构
•   2.2 复杂网络分析方法
• 3 实验结果与分析
•   3.1 银行间市场多层网络结构的建模
•   3.2 层间相似度的度量
•   3.3 层内节点相似度的度量
•   3.4 层内系统重要性节点的识别
• 4 结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张希,朱利,刘路辉,詹杭龙,卢艳民

关键词: 银行间市场,风险传染,复杂网络,网络嵌入

来源: 计算机应用 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融,证券,投资

单位: 西安交通大学软件学院

基金: 国家自然科学基金青年项目(61602370),上海市科学技术委员会科研计划项目(18511103801)~~

分类号: F832.51;O157.5

页码: 1507-1511

总页数: 5

文件大小: 292K

下载量: 407