导读:本文包含了逗留时论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:布朗运动,布朗,局部,函数,过程,分形,拉普拉斯。
逗留时论文文献综述
陈密[1]（2014）在《可加布朗运动逗留时测度的重分形分析》一文中研究指出研究N指标d维非常返可加布朗运动逗留时测度的重分形分析问题,给出粗糙、精细两种重分形分析的上、下界估计.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年05期）
尤洪龙[2]（2013）在《几类风险模型的逗留时问题》一文中研究指出本篇文章分成两部分.在第一部中,考虑了随机利率投资下的布朗运动风险模型.利用了这个模型具有的强马尔科夫性以及极限的思想,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表达式.在第二部分中,研究了一种跳跃扩散风险模型负盈余的逗留时间问题.假设模型向上跳的量是一个指数随机变量,而向下跳的量是一个混合指数随机变量,通过对模型负盈余的逗留时取两次拉普拉斯变换,获得了它的一个具体表达式.根据内容本文分为二章：第一章主要研究了随机利率下布朗运动风险模型的逗留时.第二章主要研究一种跳跃扩散过程的逗留时.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2013-04-01）
张磊[3]（2013）在《几类风险模型的逗留时和Gerber-Shiu函数问题》一文中研究指出本篇文章由两部分构成.在第一部分中,考虑带有投资利息与负债利息的复合泊松风险模型,我们利用方程的思想,通过推导微分积分方程并且考虑模型的索赔是指数随机变量的情况,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表达式.在第二部分中,考虑带有投资利息与负债利息及税收等因素的复合泊松风险模型,通过构造微分方程,在索赔是指数随机变量的情况下,推出了模型的Gerber-Shiu函数以及到绝对破产时税收总和的折现期望的具体表达式.根据内容本文分为二章：第一章主要研究了带有投资利息与负债利息的复合泊松风险模型的逗留时.第二章主要研究一类风险模型的Gerber-Shiu函数和税收总和的折现期望.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2013-04-01）
梁明杰[4]（2012）在《可加布朗运动逗留时测度的大偏差上界》一文中研究指出通过讨论对平面上两指标可加布朗运动局部时的相关性质,得到了可加布朗运动逗留时测度的大偏差上界。(本文来源于《叁明学院学报》期刊2012年04期）
陈密,林火南[5]（2007）在《可加布朗运动逗留时的矩母函数》一文中研究指出讨论d>2N情形的N指标d维可加布朗运动逗留时的极限性质,得到了半径ε趋于0时该逗留时与2εN的比率的矩母函数极限表达式.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2007年01期）
陈密[6]（2006）在《可加布朗运动逗留时测度的矩母函数与重分形分析》一文中研究指出拉普拉斯变换的计算是重分形分析的一个重要组成部分，随机过程逗留时的矩母函数是逗留时的拉普拉斯变换。Dembo和Peres等学者讨论了非常返布朗运动和对称稳定过程的逗留时的矩母函数的极限表达式，并将所得结果用于解决逗留时的粗重分形谱问题。可加布朗运动作为布朗运动在多指标情形的一种发展形式具有很多与布朗运动相似的性质。由于多指标集的偏序性导致可加布朗运动相应于布朗运动的相关问题更加复杂，给问题的研究增加不少难度。本文试图对可加布朗运动的逗留时进行研究，得到其逗留时的矩母函数极限表达式，并通过它解决逗留时测度的粗重分形分析问题。具体结果如下：设B={B(t)，t∈R_+~N}为d＞2N的N指标d维可加布朗运动， (Ⅰ)本文得到其逗留时的矩母函数极限表达式。 对任意θ∈[0，θ_0]，有上式中{(?)_1(t_1)，t_1∈R}，…，{(?)_N(t_N)，t_N∈R}为相互独立的双边标准布朗运动。 (Ⅱ)本文得到其逗留时测度的粗重分形分析结果。 (1)对任意0＜α＜(2N／θ_0)~N，有 (2)对任意0＜α＜(2／N~3θ~*)~N，有其中Leb(A)表示集合A的勒贝格测度。 (Ⅲ)本文得到其逗留时测度厚点集的Hausdorff维数部分结果。 对任意正位矩形Q和α∈[0，(2N／θ_0)~N]，成立(本文来源于《福建师范大学》期刊2006-04-01）
王健,林火南[7]（2004）在《布朗单逗留时测度的局部化现象》一文中研究指出讨论瞬时(即d>2N情形)的N指标d维布朗单逗留时的尾概率估计,证明了瞬时的布朗单同样具有瞬时(即d≥3情形)的布朗运动逗留时所具有的局部化现象的特征.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2004年04期）
王健[8]（2004）在《布朗单逗留时的局部化现象及其应用》一文中研究指出随着Peres和Zeitouni等学者关于布朗运动逗留时的重分形分解的系列结果相继在《Acta Math》等着名权威刊物上发表，有关随机过程逗留时测度的重分形分析问题成为最近一个时期许多学者十分关注的问题。在解决非常返(d≥3)布朗运动的所谓“厚点”集的Hausdorff维数和Packing维数及逗留时测度最大值极限问题时，被称为“局部化现象”的特性起至关重要作用，但这一现象在临界状态(d=2情形)已不复存在。作为布朗运动在多指标情形的发展形式—布朗单的逗留时极限问题也是许多学者十分关注并反复讨论的问题之一，目前仍有许多问题未被解决。由于布朗单的许多概率特性与布朗运动相似，人们自然会提出：d＞2N情形的布朗单也是非常返的，那它是否存在类似的“局部化现象”?如果存在，它将在布朗单的逗留时测度的极限性质和重分形分解问题研究中起什么样的作用?本文就这些问题展开深入探讨，揭示了非常返的布朗单同样具有“局部化现象”，并且把它应用于逗留时测度的极限性质和重分形分解问题研究中，获得如下结果： 设W={W(t)：t∈[0，∞)~N}}为d＞2N的N指标d维布朗单，则： 1．存在有限常数c＞0，充分小ε_0＞0，当0＜ε≤ε_0时，对任意t∈(0，∞)~N，有P(integral from [t,t+<ε~2|logε|~2>I_({|W(s)-W(t)|≤α(t)ε(1-|logε|~(-1))}ds≥a(ε~2logε~(-1))~N)≥cε~(Nθ~*a~(1/N)，其中α(t)=δ(t)~(1/2)∑_(i=1)~N t_i~((-1)/2)，θ~*=(q_d~2)/2，q_d表示Bessel函数J_((d/2)-2)(x)的第一个正零点。21)存在有限常数a>o，对VQ〔八，固定的陇Q，有a(、(t))一N叁lim infg~斗0 S(Q，t，:)(:2 109109:一’)N叁lim sup已一)0 S(Q，艺，e)(eZ 109 109。一‘)N叁凡一N占(。t)‘一Na .5其中。(亡)=生嘿黔“‘， 2)占(‘)冗仁，‘:一‘，、一2一‘一“/N兀f‘/N，兀，-suP，〔招11二+。}IZNfl九1扬侧a.s侧一夜石丽，二一(xl，句，…，xa) oRa.vQ任滋，有(里-、、N日*’N< S(Q，云，:)11111 Inl SUD二，es二二es.一一一一-:-:--气尸，，:爪，二二 “斗ot。心忆￡乙109:一L/a戈云)‘)‘V S(Q，t，e)_11111 SUD SUD二eses二:，eses一一-一气尸，气气 ~几_生I亡乙I八汗己一11jV一 E斗U亡任叼‘二U6‘/(ZN)N、N石(。，)“一’31)VQ。只，则对Vo叁。叁(赤)N，有d‘m尸{‘。。.1.5(Q，t，:)钻才1 lllll5UD二es下二尸eseseseses代尸气一一:一:1犷丁;下 。一O‘(￡‘logE一‘/。(t)‘)‘·:a}一Na.占2)、Q以则对、。:。:痣半可，有 一q，dim八.，.5(Q，云，。)呵l‘，ms梦p丁二万下又二下丁而万 Ese冲U、‘IU6。):a}:ZN一奇‘(。‘)‘一奇a。S 任 止乙矛l‘.L(本文来源于《福建师范大学》期刊2004-04-01）
郑水草,胡迪鹤[9]（2002）在《N指标d维广义α-stable过程的逗留时》一文中研究指出研究了一类新过程——广义α-stable过程,它包含了N指标d维α-stable过程和N指标d维广义布朗单.导出了一些与该过程的逗留时有关的小概率事件的界.这些界有助于确定该过程的样本轨道的确切的Hausdorff测度函数.(本文来源于《武汉大学学报(理学版)》期刊2002年03期）
薛学梅,林火南[10]（2001）在《多指标稳定分量过程逗留时的重对数律》一文中研究指出讨论了多指标稳定分量过程逗留时的极限性质 ,并给出其重对数律(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2001年01期）
逗留时论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本篇文章分成两部分.在第一部中,考虑了随机利率投资下的布朗运动风险模型.利用了这个模型具有的强马尔科夫性以及极限的思想,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表达式.在第二部分中,研究了一种跳跃扩散风险模型负盈余的逗留时间问题.假设模型向上跳的量是一个指数随机变量,而向下跳的量是一个混合指数随机变量,通过对模型负盈余的逗留时取两次拉普拉斯变换,获得了它的一个具体表达式.根据内容本文分为二章：第一章主要研究了随机利率下布朗运动风险模型的逗留时.第二章主要研究一种跳跃扩散过程的逗留时.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
逗留时论文参考文献
[1].陈密.可加布朗运动逗留时测度的重分形分析[J].福建师范大学学报(自然科学版).2014
[2].尤洪龙.几类风险模型的逗留时问题[D].曲阜师范大学.2013
[3].张磊.几类风险模型的逗留时和Gerber-Shiu函数问题[D].曲阜师范大学.2013
[4].梁明杰.可加布朗运动逗留时测度的大偏差上界[J].叁明学院学报.2012
[5].陈密,林火南.可加布朗运动逗留时的矩母函数[J].福建师范大学学报(自然科学版).2007
[6].陈密.可加布朗运动逗留时测度的矩母函数与重分形分析[D].福建师范大学.2006
[7].王健,林火南.布朗单逗留时测度的局部化现象[J].福建师范大学学报(自然科学版).2004
[8].王健.布朗单逗留时的局部化现象及其应用[D].福建师范大学.2004
[9].郑水草,胡迪鹤.N指标d维广义α-stable过程的逗留时[J].武汉大学学报(理学版).2002
[10].薛学梅,林火南.多指标稳定分量过程逗留时的重对数律[J].福建师范大学学报(自然科学版).2001
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