导读:本文包含了股票收益率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:收益率,股票,股利,模型,投资者,情绪,语言。
股票收益率论文文献综述
梁宗经,旷芸[1]（2019）在《基于百度指数的食品安全事件对行业股票收益率的影响研究》一文中研究指出文章以事件研究法和自回归分布滞后模型(ARDL-ECM)作为分析工具,研究食品安全事件的网络关注度对相关概念股价的影响程度。具体研究问题是发生于2013年4月的"禽流感"食品安全事件,首先应用事件研究法分析"禽流感"事件对相关行业股票的冲击持续时间,然后以百度指数作为网络关注度替代指标、以畜牧业、餐饮业和旅游业概念股股票的平均累积异常收益率作为金融指标,构建ARDL-ECM模型,研究百度指数对金融指标的短期波动和长期均衡的影响。研究结论:"禽流感"事件对畜牧业股票的冲击持续时间长度为37天,即股市自事件发生到从危机中恢复的时间长度为37天,餐饮业为24天,旅游业为59天。网络关注与金融指标的关系:网络关注度与畜牧业、餐饮业和旅游业金融指标具有长期均衡关系;网络关注度无论是短期波动还是长期均衡均对金融指标产生负向效应;无论是短期波动还是长期均衡,网络关注度对畜牧业的影响最大。最后根据实证结论提出政策建议。研究结果可为行业从业人员、金融机构评测和政府管理部门提供参考资料。(本文来源于《生产力研究》期刊2019年10期）
耿娟,刘怡超[2]（2019）在《基于GARCH模型的股票收益率分析及预测》一文中研究指出GARCH模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法,它是最常用、最便捷的异方差序列拟合模型。资产收益率是金融数据分析常用的指标,比价格序列更易处理且更有研究意义。本文采用R语言,对2009年1月6日—2019年5月20日沪深300指数的日收盘价进行预处理,将其转化为平稳的收益率序列,检验其ARCH效应,建立GARCH模型以及标准化残差分析,最后对收益率和股票价格进行预测,预测的结果能为投资者进行决策提供一定的参考。(本文来源于《河北企业》期刊2019年10期）
潘水洋,刘俊玮,王一鸣[3]（2019）在《基于神经网络的股票收益率预测研究》一文中研究指出在金融领域的资产定价模型修正过程中,股市的非线性现象往往被选择性忽视,未纳入模型框架,现有模型亦无法刻画因子之间的非线性定价结构。为解决上述问题,引入了机器学习领域中的神经网络模型,以捕获市场组合收益率、市值、账面市值比叁因子间的非线性定价结构,并对股票收益率进行预测。将该模型与经典Fama-French叁因子模型在样本外拟合优度、多空策略业绩表现上做了对比,结果表明:神经网络模型能精准捕获市场组合收益率、市值、账面市值比3个因子之间的非线性关系,且在样本外拟合优度、多空策略业绩表现上均要优于传统叁因子线性定价模型。(本文来源于《浙江大学学报(理学版)》期刊2019年05期）
李泓,曾利飞[4]（2019）在《中国A股市场现金股利政策对股票收益率影响研究——兼评半强制分红政策》一文中研究指出本文以A股上市公司为样本,采用CAPM和叁因子模型实证研究现金股利政策对股票收益率影响。研究表明:有现金股利的投资组合相比无现金股利投资组合显着承担更低的系统风险;股利收益率越高的投资组合显着承担越低的系统性风险;上市公司的股利政策越稳定,投资组合承担系统性风险会越低,但该结论仅对中低股利组合显着;而有现金股利的投资组合alpha收益随着股利收益率提高而上升,但零现金股利组合也有较高的alpha收益。(本文来源于《浙江金融》期刊2019年09期）
姚远,姚贝贝,钟琪[5]（2019）在《投资者情绪对股票收益率的影响研究——基于上证A股数据的实证分析》一文中研究指出随着行为金融学的不断发展,人们发现股票收益率大小在一定程度上不仅取决于投资者对股票价格的把控,还受投资人主观情绪的影响。本文基于2010年1月-2018年12月投资者情绪水平和上证A股的月收益率数据,刻画了不同投资者情绪对股票收益率的影响。文章采用主成分分析法构造综合市场情绪指标,根据所构造投资者情绪指数大小,将情绪分为情绪乐观期、情绪悲观期和情绪温和期,补充了以往在整体投资者情绪角度下对股票收益率的研究。本文运用单因素方差分析方法来测试投资者情绪的不同水平是否会对股票收益产生影响,并通过实证分析来验证。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年05期）
刘越,黄敬,王志坚[6]（2019）在《基于ARMA模型的股票收益率预测及R语言实现——以万科为例》一文中研究指出文章选取万科公司2018年8月3日-2019年4月26日收益率共177个样本数据为研究对象,用R语言建立ARMA模型,并基于该模型对未来20个工作日收益率进行预测,预测结果可供投资者和政府部门做宏观决策提供参考。(本文来源于《科技风》期刊2019年23期）
修梓峰[7]（2019）在《股权质押对股票收益率的影响分析》一文中研究指出近年来,股权质押作为一种融资方式被上市公司大股东广泛使用,已成为中国股票市场上的常态,带来的风险已经成为投资者不可忽视的一部分。本文在CAPM模型和Fama—French叁因子模型的基础上进一步将股权质押因素纳入到股票定价模型中,并以1995～2018年有过股权质押记录的2616只股票的月收益率为数据样本验证股权质押因素对股票收益率产生的影响。结果发现过频的股权质押会对股票收益率造成负面影响,而质押率在牛熊两市的表现则有所差别。(本文来源于《市场周刊》期刊2019年08期）
龙翠红,王海维,颜雨欣[8]（2019）在《叁区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型》一文中研究指出通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益率的理论模型,并建立马尔科夫区制转换VAR模型研究叁区制下我国的上述两者关系后发现:剔除2014年下半年"杠杠牛"导致的唯一一次"通缩与牛市"并存现象,低通胀下实际股票收益率较低,温和通胀下实际股票收益率最高,高通胀下实际股票收益率最低;给定通货膨胀率一个正向的外界冲击,实际股票收益率在3个区制内均呈现负向变动的趋势,我国A股市场存在"费雪效应之谜";创新性地应用区制转换脉冲响应函数分析发现,经济系统进行区制间转换时实际股票收益率与通胀率也呈现负向变动的态势。(本文来源于《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年04期）
崔文娟,郝佳赫,盖亚洁[9]（2019）在《财务报表可读性对股票收益率的影响》一文中研究指出财务报表可读性是指体现财务报表能否被有效理解的一种语言特点。随着上市公司财务报表中语言信息部分所占比重越来越高,财务报表可读性越来越受到国内外学者关注,而财务报表可读性高低是否会影响随之而来的市场反应也是值得讨论的重要问题。文章以2012—2016年间沪市A股上市的机械制造业公司年报作为研究对象,以年报公布之后的股票异常报酬率作为市场反应指标,对我国上市公司财务报表可读性与市场反应之间的关系展开研究。实证分析结果验证了两者的显着正相关关系,即公司财务报表可读性越高,股票收益率越高,也就是说,市场对具有更高可读性的财报反应更积极。(本文来源于《会计之友》期刊2019年14期）
邓敏娜[10]（2019）在《移动端发帖、投资者情绪与股票收益率》一文中研究指出目前,各式各样的门户网站、论坛以及移动APP等互联网媒体已成为信息传递的主要手段。特别是以使用移动互联网媒介的用户数量增长很快。相比于传统互联网,移动互联网的发展使得投资者情绪传播速度提高,继而更显着的影响资本市场。因此,以移动互联网的视角切入对投资者情绪的研究,分析以移动端数据构建的投资者情绪与股票收益率的关系,具有重要的理论意义和现实意义。与传统研究中以股票交易量、对投资者进行问卷调查等直接或间接的方式来构建投资者情绪指标的方法不同,本文采用大数据分析视角及文本挖掘方法,抓取雪球网的3,810,950条发帖来构建投资者情绪指标,以此来深入研究基于移动端文本挖掘的投资者情绪与股票收益率的关系。在此基础上,本文基于以PC端和移动端两种不同方式发帖人群的不同行为特征分别构建投资者情绪指标,通过比较投资者情绪指标对股票收益率影响的不同来研究以移动端APP进行发帖的人群行为是否更能影响股价。本文结论主要是:首先,基于移动端文本挖掘的投资者情绪可以在一定程度上解释股票收益率。其次,整体而言,相对于使用PC发帖的人群,使用移动端APP发帖的人群更能够影响股票收益率。熊市阶段市场投资者情绪对股票收益率的影响较牛市影响更强。小公司规模股票的收益率受到投资者情绪影响更大。本文细致的研究了不同时间段中,移动端发帖人群的投资者情绪对股票收益率的影响。结果发现:在第一天收盘直至第二天开盘这个时间段,移动端发帖人群的投资者情绪对股票收益率影响更大;由凌晨5:00-7:00时间段移动端发贴构建的投资者情绪,相较于其他时间段的发帖构建出来的投资者情绪更能影响股票收益率。在此基础上,本文提出相应的建议,从投资者管理角度,政府和证券市场监管部门需要重视对投资者情绪的研究以及加强对投资者的教育;从证券市场规范发展角度,政府和证券市场监管部门应做好风险防范工作来应对投资者情绪问题,使得投资者树立良好的投资观念,对投资者进行监管。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-06-04）
股票收益率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
GARCH模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法,它是最常用、最便捷的异方差序列拟合模型。资产收益率是金融数据分析常用的指标,比价格序列更易处理且更有研究意义。本文采用R语言,对2009年1月6日—2019年5月20日沪深300指数的日收盘价进行预处理,将其转化为平稳的收益率序列,检验其ARCH效应,建立GARCH模型以及标准化残差分析,最后对收益率和股票价格进行预测,预测的结果能为投资者进行决策提供一定的参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票收益率论文参考文献
[1].梁宗经,旷芸.基于百度指数的食品安全事件对行业股票收益率的影响研究[J].生产力研究.2019
[2].耿娟,刘怡超.基于GARCH模型的股票收益率分析及预测[J].河北企业.2019
[3].潘水洋,刘俊玮,王一鸣.基于神经网络的股票收益率预测研究[J].浙江大学学报(理学版).2019
[4].李泓,曾利飞.中国A股市场现金股利政策对股票收益率影响研究——兼评半强制分红政策[J].浙江金融.2019
[5].姚远,姚贝贝,钟琪.投资者情绪对股票收益率的影响研究——基于上证A股数据的实证分析[J].价格理论与实践.2019
[6].刘越,黄敬,王志坚.基于ARMA模型的股票收益率预测及R语言实现——以万科为例[J].科技风.2019
[7].修梓峰.股权质押对股票收益率的影响分析[J].市场周刊.2019
[8].龙翠红,王海维,颜雨欣.叁区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版).2019
[9].崔文娟,郝佳赫,盖亚洁.财务报表可读性对股票收益率的影响[J].会计之友.2019
[10].邓敏娜.移动端发帖、投资者情绪与股票收益率[D].浙江大学.2019
论文知识图
