导读:本文包含了半绝对离差论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风险投资组合,风险厌恶,Bayesian方法,决策分析
半绝对离差论文文献综述
郑媛媛,胡支军[1]（2016）在《风险项目投资组合决策的一个均值-半绝对离差模型》一文中研究指出项目投资组合选择是许多风险投资机构的重要决策问题。现有的研究大多集中于探讨在各种准则下如何识别"正确"的项目组合,例如收益和风险准则。在下半绝对离差风险度量基础上,采用Bayes方法对项目未来收益的事前估计值进行修正,建立了均值-半绝对离差项目投资组合优化模型,并利用Monte Carlo模拟方法将模型转化为混合整数规划问题。理论和模拟分析表明,对估计不确定性的显式Bayesian建模,并使用所获得的项目收益修正值进行投资组合选择比直接基于项目的事前价值估计的投资组合选择获得的期望效用高,并且前者能够消除投资组合的事后实现效用值与事前估计效用值之间的预期间隔,从而降低投资家可能经历的事后失望程度。(本文来源于《贵州大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）
李嘉,何光宇,刘锋,胡剑琛,顾志东[2]（2014）在《考虑风电出力不确定性与半绝对离差风险的机组组合模型》一文中研究指出在风电-火电系统中,若机组组合策略不当,风电出力的不确定性会引起电力系统的实际运行成本严重偏离期望成本,称之为决策风险。为了降低潜在的决策风险,运用情景生成与情景削减的方法表征风电出力的不确定性,并采用半绝对离差(lower semi-absolute deviation,LSAD)来衡量决策风险,即仅考虑实际运行成本高于期望成本的情形,提出了考虑风电出力不确定性与决策风险的机组组合模型,模型以最小化各个情景的半绝对离差风险期望值为优化目标(decision risk minimization,DRM)。算例对比了不考虑决策风险的机组组合模型与考虑决策风险的机组组合模型,计算结果表明DRM模型能够降低潜在的决策风险。最小化运行成本期望将会增大决策风险,而最小化决策风险会导致运行成本期望的增加,计算结果表明DRM模型能够较好地处理风电出力的不确定性带来的运行成本期望与决策风险之间的矛盾关系,为决策者在不确定条件下进行决策提供新的思路。(本文来源于《电力建设》期刊2014年12期）
张笑,何光宇,刘铠诚,李嘉,翟海青[3]（2012）在《基于半绝对离差风险的联合经济调度》一文中研究指出在含风电场的经济调度中,风电的不确定性将引起运行成本的不确定,给经济调度决策过程带来风险,即运行成本风险。为考虑风电的不确定性,并进行运行成本风险管理,文中通过一组风电出力场景及其发生概率来描述风电出力,结合投资组合管理中的均值—半绝对离差(mean lowersemi-absolute deviation,MLSAD)模型,提出一种利用半绝对离差计量运行成本风险的经济调度模型,以同时考虑运行成本的期望和风险。此外,抽水蓄能机组以其快速响应的特点成为平衡风电的有力手段,文中考虑风电、火电、抽水蓄能电站的联合经济调度。算例表明,提出的模型能够反映联合经济调度的本质特征,能够转化为简单形式和快速求解,能够考虑电力运行者的风险偏好,并较好地权衡运行成本的期望和风险。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2012年19期）
李果,姚玉文[4]（2011）在《基于半绝对离差的发电商多阶段电能分配策略》一文中研究指出在电力市场中,发电商需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优电能分配策略。现有文献一般假设发电商的收益的分布函数是连续的,但实际上这个假设未必成立。在此背景下,采用半绝对离差来度量发电商的风险,构建了发电商多阶段电能分配组合模型。发电商可以采用该模型将发电量多时段地合理分配到各市场中,在最大化期望利润同时最小化风险,从而为发电商进行多阶段电能分配与风险管理提供了新方法。最后提供的算例表明了所提方法是合理、可行的。(本文来源于《企业技术开发》期刊2011年09期）
杨首晖,陈彦州,董明,文福拴[5]（2011）在《基于半绝对离差的供电公司动态购电组合策略》一文中研究指出在存在多个不同类型的电力市场环境下,供电公司需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优购电策略。在现有的研究工作中,一般假设这些市场的电价都服从正态分布并且供电公司的收益的分布函数是连续的,而在实际电力市场中这个假设未必成立。由于负荷需求具有不确定性,购电过程就具有动态特征。在此背景下,采用半绝对离差来描述供电公司的风险,构建了供电公司动态购电组合模型,其中购电量用自回归模型进行估计。供电公司可以采用该模型将购电量在多个时段、不同市场中进行合理分配,以兼顾期望利润最大化和风险最小化,从而为供电公司的动态购电决策与风险评估和管理提供了新途径。最后,用算例说明了所提方法的基本特征。(本文来源于《华北电力大学学报(自然科学版)》期刊2011年01期）
胡支军,李静[6]（2009）在《机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究》一文中研究指出文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。(本文来源于《统计与决策》期刊2009年16期）
李静[7]（2009）在《机会约束下的均值—半绝对离差投资组合模型》一文中研究指出证券投资的最根本的目的在于获取利益,但在投资活动中,收益总是伴随着风险。通常,收益越高,风险也越大;风险越低,收益越小。为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大的收益。证券投资组合理论是现代金融理论的核心问题之一,它主要解决的问题是如何把一定数量的资金分配到不同的资产中,使得在小于某一给定风险的水平下最大化收益或者在收益一定的情况下最小化风险。本文综合应用数学规划、概率论、数理统计、随机模拟等数学工具,研究复杂多变的金融市场中的投资决策问题。主要研究内容概括如下:首先,结合均值一半绝对离差模型和机会约束规划建立了机会约束下的均值一半绝对离差投资组合模型,它是以期望收益率与置信水平为导向的。我们研究该模型的确定性等价问题。特别地,我们证明了对某些特定类型的概率分布该模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭形式的数学表述。其次,对任意的概率分布,我们应用样本平均近似(SAA)方法将所构建模型进行近似使其转化为确定的混合整数线性规划模型。最后,我们考虑股票市场的实际交易约束(如交易费用、基数约束等),构建具有市场摩擦的机会约束下的均值一半绝对离差投资组合模型,并利用SAA方法对模型进行求解。通过选取美国股票市场S&P500的实际交易数据对所建模型进行了实证分析。实证分析的结果验证了我们所构建模型的实用性,稳健性与优越性,同时也验证了SAA方法求解所建模型的有效性。本文主要创新点有两个方面:(1)建立了考虑证券期望收益率估计不确定性的机会约束下的均值一半绝对离差投资组合模型,讨论了模型的确定性等价形式,并进一步建立了同时考虑机会约束和实际市场交易限制的均值-半绝对离差投资组合模型;(2)对证券收益率服从任意的概率分布,用样本平均近似(SAA)方法近似求解所建立的投资组合模型,通过股票市场的实际数据验证了模型的合理性与有效性。(本文来源于《贵州大学》期刊2009-05-01）
刘瑞花,刘俊勇,何迈,王民昆,陈烨[8]（2008）在《半绝对离差购电组合优化策略及风险管理》一文中研究指出以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润—风险进行量化,只考虑收益率中低于期望收益率的部分,且不要求收益率服从正态分布。建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在4个市场的购电分配进行了计算,并利用该模型分析了市场价格波动特性以及利润率随机变化特性对购电分配策略的影响。仿真表明,该模型能够反映供电公司面临的市场风险本质特征,使其在保证一定期望利润下承担最小的风险,从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供了新的思路。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2008年23期）
李静,胡支军[9]（2008）在《遗传算法求解机会约束下半绝对离差投资组合模型》一文中研究指出建立了机会约束下的半绝对离差投资组合模型,求解机会约束时不将机会约束转化为确定的等价类型,而把机会约束用随机模拟技术来处理;应用遗传算法求解半绝对离差投资组合模型,并根据真实市场数据验证模型的有效性。结果表明:应用随机模拟技术和遗传算法求解机会约束下的半绝对离差投资组合模型是可行的,且方法简单、易于实现。进一步研究可以在工程优化和投资分析等许多领域找到新的应用。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2008年15期）
杨转玲,陈希镇[10]（2008）在《半绝对离差的模糊组合模型》一文中研究指出把模糊理论引入投资组合中,提出半绝对离差的模糊组合模型。从可能性理论的角度考虑约束条件,引入了决策满意度,并进行实例分析。发现当满意度增加时,投资风险呈下降趋势。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2008年06期）
半绝对离差论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在风电-火电系统中,若机组组合策略不当,风电出力的不确定性会引起电力系统的实际运行成本严重偏离期望成本,称之为决策风险。为了降低潜在的决策风险,运用情景生成与情景削减的方法表征风电出力的不确定性,并采用半绝对离差(lower semi-absolute deviation,LSAD)来衡量决策风险,即仅考虑实际运行成本高于期望成本的情形,提出了考虑风电出力不确定性与决策风险的机组组合模型,模型以最小化各个情景的半绝对离差风险期望值为优化目标(decision risk minimization,DRM)。算例对比了不考虑决策风险的机组组合模型与考虑决策风险的机组组合模型,计算结果表明DRM模型能够降低潜在的决策风险。最小化运行成本期望将会增大决策风险,而最小化决策风险会导致运行成本期望的增加,计算结果表明DRM模型能够较好地处理风电出力的不确定性带来的运行成本期望与决策风险之间的矛盾关系,为决策者在不确定条件下进行决策提供新的思路。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
半绝对离差论文参考文献
[1].郑媛媛,胡支军.风险项目投资组合决策的一个均值-半绝对离差模型[J].贵州大学学报(自然科学版).2016
[2].李嘉,何光宇,刘锋,胡剑琛,顾志东.考虑风电出力不确定性与半绝对离差风险的机组组合模型[J].电力建设.2014
[3].张笑,何光宇,刘铠诚,李嘉,翟海青.基于半绝对离差风险的联合经济调度[J].电力系统自动化.2012
[4].李果,姚玉文.基于半绝对离差的发电商多阶段电能分配策略[J].企业技术开发.2011
[5].杨首晖,陈彦州,董明,文福拴.基于半绝对离差的供电公司动态购电组合策略[J].华北电力大学学报(自然科学版).2011
[6].胡支军,李静.机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究[J].统计与决策.2009
[7].李静.机会约束下的均值—半绝对离差投资组合模型[D].贵州大学.2009
[8].刘瑞花,刘俊勇,何迈,王民昆,陈烨.半绝对离差购电组合优化策略及风险管理[J].电力系统自动化.2008
[9].李静,胡支军.遗传算法求解机会约束下半绝对离差投资组合模型[J].经济研究导刊.2008
[10].杨转玲,陈希镇.半绝对离差的模糊组合模型[J].科学技术与工程.2008
标签：风险投资组合; 风险厌恶; Bayesian方法; 决策分析;