基于经验模态分解和ARMA模型的国际航空油价实证分析——以港湾石油航空燃油价格数据为例

论文摘要

价格数据数值与趋势的准确预测一直是金融风险量化控制的一大难题。在国际油价受外部因素影响剧烈波动的背景下,针对航空燃油价格预测问题,提出一种基于经验模态分解（EMD）和自回归滑动平均模型（ARMA）的非线性混合预测方法。研究结果表明,EMD-ARMA组合模型对非平稳时间序列信号的预测有效,精度相比较单一的ARMA模型有显著提高。

论文目录

• 一、模型介绍
•   （一）经验模态分解
•   （二）聚类分析
•     1.K-medoids聚类。
•     2.层次聚类。
•   （三）ARMA模型
• 二、复合模型实证分析
•   （一）经验模态分解
•   （二）聚类
•   （三）自回归移动平均模型
• 三、结论与建议
•   （一）结论
•   （二）建议

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高伦,张心成

关键词: 组合预测,经验模态分解,聚类,过度分解

来源: 金陵科技学院学报(社会科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 石油天然气工业,航空航天科学与工程,工业经济,交通运输经济,市场研究与信息

单位: 奥斯特拉发技术大学经济学院,中南财经政法大学统计与数学学院

基金: 江苏省望云智库省级项目“关于国际贸易战略研究”(2019SHJ86)

分类号: F764.1;F561.3;F416.22

DOI: 10.16515/j.cnki.32-1745/c.2019.04.004

页码: 15-20

总页数: 6

文件大小: 342K

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