欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式

论文摘要

针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O（Δt2+h4）的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.

论文目录

• 1 Black-Scholes方程及其等价模型
• 2 四阶紧致有限差分格式
• 3 差分格式解的稳定性和收敛性分析
• 4 数值试验
• 5 结束语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田朝薇,李锦成,翁智峰

关键词: 方程,欧式看跌期权,指数变换,紧致差分格式

来源: 华侨大学学报(自然科学版) 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 数学

单位: 华侨大学数学科学学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(11701197),福建省中青年教师教育科研项目(JAT160024),华侨大学中青年教师科研提升资助计划项目(ZQNYX502)

分类号: O241.3

页码: 830-836

总页数: 7

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