导读:本文包含了常利息力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利息,概率,模型,干扰,风险,过程,渐近。
常利息力论文文献综述
杭敏,郭多[1]（2019）在《常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态》一文中研究指出讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.(本文来源于《大学数学》期刊2019年01期）
王贵红,赵金娥[2]（2014）在《常利息力下稀疏风险模型的生存概率》一文中研究指出对常利息力下的稀疏风险模型进行研究,其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.利用全概率公式及盈余过程的马氏性,得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程,并在保费额及索赔额均服从指数分布时得到了有限时间内生存概率的微分方程.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）
丁芳清,姚定俊[3]（2011）在《常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文)》一文中研究指出本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,这些结果甚至对一般的分布都成立,另外讨论了分红流的次数和额度.最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果.(本文来源于《应用概率统计》期刊2011年02期）
李远梅[4]（2010）在《延迟更新模型下的带常利息力的破产概率》一文中研究指出该文章主要研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND情况下延迟更新模型的破产概率和广义延迟更新模型下的破产概率,分叁个章节.主要内容为：第一章为绪论,介绍了破产理论的主要思想和论文的研究背景,目的、意义,及重尾分布,风险模型等相关知识.第二章研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND(负相关)情况下延迟更新模型的破产概率,并求出其渐近表达式,将Kong和Zong(2008)[35]的非标准复合Poisson模型改进为延迟更新模型.第叁章在改进索赔时间间隔{Yi}的分布情况下,得到新的模型即广义延迟更新模型.并分别求出了在索赔额的分布F∈S,且索赔额相互独立同分布的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.及索赔额的分布F∈L∩D,且索赔额ND的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.分别将Wang(2008[36])推广到了广义延迟更新模型.将本文第二章结论推广到了广义延迟更新模型下,这样更符合实际的破产理论.(本文来源于《暨南大学》期刊2010-05-01）
郭红[5]（2008）在《带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型》一文中研究指出破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramer经典破产模型后,许多作者对该模型展开了研究,以期给出能评价保险公司偿付能力的数量指标—破产概率,但大多数情况下,只能给出破产概率的近似值或上界。后来,Gerber等提出了另外两个反应保险公司偿付能力的随机变量:破产前瞬时盈余,破产时赤字,于是许多作者对这两个随机变量的联合、边缘分布以及各阶矩等展开了研究。最近,Gerber和Shiu(1998)提出了一个可以将上面叁个量统一起来的量:Gerber-Shiu期望折现罚金函数,从而为上述叁个量的研究提供了一种统一的方法,事实也证明Gerber-Shiu期望折现罚金函数是一个强有力的分析工具。随着保险市场逐步完善,竞争日趋激烈,原有的经典破产模型已不能满足现代保险业的需要,越来越多的作者开始对经典破产模型进行一系列的改进。本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,提出了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型。在该模型下,我们得到了Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的一个分段非齐次积分-微分方程,并在δ=0时,给出了方程的解。(本文来源于《华中师范大学》期刊2008-05-01）
詹晓琳,于莉[6]（2008）在《带随机干扰和常利息力的经典C-L模型的破产概率估计》一文中研究指出讨论了带有随机干扰(Stochastic Diffusion)的风险模型和常利息力(Constant Interest Force)的经典Cramer-Lundberg模型。在假定索赔额服从重尾分布的条件下,运用概率论的极限理论和关于布朗运动的随机积分,通过合理的放缩,寻求该模型在有限时间[0,T]内破产概率的合理估计,即寻求破产概率尽可能精确的上、下界。(本文来源于《上海第二工业大学学报》期刊2008年01期）
詹晓琳[7]（2004）在《带有随机干扰和常利息力的经典风险模型的破产概率》一文中研究指出本文关注的基本模型是经典的更新风险模型，讨论的均是建立在重尾分布族的基础之上(即大额索赔)。由于在风险理论的研究中，大多数研究者不考虑随机干扰的因素，因而对有些问题，这种风险模型存在着较大的欠缺。 在本文中，我们将对经典的Crmer-Lundberg模型作两方面的推广与改进。首先是引入随机干扰{W(t)，t≥0}，W(t)是一标准Brown运动，代表一个保险公司在时刻t的不确定的随机收支。同时，引入一个影响风险过程的常利息力δ≥0。改进后的Crmer-Lundberg模型为如下形式： 在本文的第二章里，我们将讨论这种风险模型在有限时间[0，T]内破产概率?(u，c，T)的上、下界。这里提及的?(u，c，T)可以定义为 我们得到了一个估计：当n≥N时 这里0＜θ＜1。 本文的第叁章研究的是普通更新风险模型(Ordinary Renewal Risk Model)下的大偏差问题。我们在该章中是在索赔额的分布是GERV族(GeneralizedExtended Regularly Varying)并带有安全负荷的条件下得到了一个关于中心化随机和S、(，)的大偏差的估计:对于任意固定的Y>0与6>0，/，，。、、一刀I_O“《l+口l】}l+一}叁又厂/lim inflim suPSuPx七难(I):〔艺 k=lSUPxZ琳(t)，{艺 k司(二一、1·、)、)二)) 兄(t)F(x)(二一(1·:)、)二))叁1兄(t)F(x) GERV分布族是一个比ERV分布族更大的重尾分布族。因而，该结论是对文献【30」中定理1的改进与推广。 由于破产概率和大偏差在风险理论中有着十分重要的作用，因而我们认为本文的研究不仅具有理论方面的价值，同时还具有较强的实际应用背景。(本文来源于《安徽大学》期刊2004-05-10）
常利息力论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
对常利息力下的稀疏风险模型进行研究,其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.利用全概率公式及盈余过程的马氏性,得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程,并在保费额及索赔额均服从指数分布时得到了有限时间内生存概率的微分方程.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
常利息力论文参考文献
[1].杭敏,郭多.常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态[J].大学数学.2019
[2].王贵红,赵金娥.常利息力下稀疏风险模型的生存概率[J].云南民族大学学报(自然科学版).2014
[3].丁芳清,姚定俊.常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文)[J].应用概率统计.2011
[4].李远梅.延迟更新模型下的带常利息力的破产概率[D].暨南大学.2010
[5].郭红.带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型[D].华中师范大学.2008
[6].詹晓琳,于莉.带随机干扰和常利息力的经典C-L模型的破产概率估计[J].上海第二工业大学学报.2008
[7].詹晓琳.带有随机干扰和常利息力的经典风险模型的破产概率[D].安徽大学.2004