论文摘要
通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈迪芳
关键词: 欧式交换期权,跳扩散,鞅方法,计数过程
来源: 湖北汽车工业学院学报 2019年01期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 湖北汽车工业学院理学院
基金: 湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目(Q20161801)
分类号: F224;F830.91
页码: 67-70+80
总页数: 5
文件大小: 758K
下载量: 82
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