基于保险人和再保险人视角的最优再保险

论文摘要

再保险是当巨额损失来临时,保险公司为了分散风险,减少损失.将自己承担的一部分风险转移给再保险人的一种保险.而最优再保险是再保险研究中的主要内容.关于最优再保险的研究大多是只从保险人的角度或者只从再保险人的角度出发.但是在一次再保险过程中,保险人和再保险人双方是存在利益冲突的,对一方最优的再保险对另一方不一定是最优的,甚至是难以接受的,所以在最优再保险的研究中应该考虑保险人和再保险人双方的利益.本文基于保险人和再保险人双方利益研究最优再保险.第一章是本文的引言.主要介绍最优再保险的研究背景和研究现状以及本文主要结构和创新:第二章是预备知识,包括常见的再保险形式,以及VaR和CTE的定义与性质;第三章是对最优带上限的止损再保险的研究,以保险人和再保险人风险总支出VaR的凸组合为目标函数,在期望值保费原则下最小化目标函数求出最优解:第四章是对最优变换损失再保险的研究.以保险人和再保险人风险总支出CTE的凸组合为目标函数,分别在期望值保费原则和Dutch保费原则下最小化目标函数求出最优解,最后通过数值例子给出更加直观的结果:第五章是本文的总结与展望.

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 引言
•   1.1 研究背景及意义
•   1.2 研究现状
•   1.3 本文主要内容及创新
• 第2章 预备知识
•   2.1 常见的再保险形式
•   2.2 VaR和CTE的定义及性质
• 第3章 最优带上限的止损再保险
• 0,求最优的a'>  3.1 给定β>0,求最优的a
• 0,求最优的β'>  3.2 给定a>0,求最优的β
•   3.3 综合考虑a和β,求全局最优解
• 第4章 最优变换损失再保险
•   4.1 期望值保费下的最优参数
•   4.2 Dutch保费下的最优参数
• 第5章 总结与展望
• 参考文献
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 徐洋

导师: 尹传存

关键词: 最优再保险,准则,带上限的止损再保险,变换损失再保险

来源: 曲阜师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险

单位: 曲阜师范大学

分类号: F224;F840.69

DOI: 10.27267/d.cnki.gqfsu.2019.000056

总页数: 41

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