导读:本文包含了流动性深度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:中资金融机构,内部改革,保荐人,香港金管局
流动性深度论文文献综述
尤丹婷[1]（2017）在《亚洲证金协会：内地应加快发展更有深度和流动性的金融市场》一文中研究指出即将推出的“债券通”与去年中国银行间债券市（CIBM）向国际投资者的开放，使不少国际投资者在对这些突破性进展感到惊喜的同时，也迫切希望内地监管机构能进行更多方面的市场改革以发展更有深度和流动性的金融市场。独立行业协会亚洲证券业与金融市场协会 （(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2017-06-16）
贾庆森[2]（2016）在《深度市场改革避免“流动性陷阱”》一文中研究指出本期嘉宾：首都经济贸易大学产业经济研究所 陈及、独立经济学家 刘维明、青岛大学经济学教授 易宪容近期，在各方经济问题讨论中，“流动性陷阱”这个词，热度大增。上个月，在“2016年中国资产管理年会”上，央行调查统计司司长盛松成公开表示，(本文来源于《东莞日报》期刊2016-08-08）
Herbert,Poenisch[3]（2015）在《人民币国际化需建立有深度和高流动性的债券市场》一文中研究指出Herbert Poenisch在第二单元"圆桌研讨II:人民币国际化:机遇与挑战"中指出,中国虽然是个贸易大国,但是国际融资领域还有所欠缺,贸易和金融存在失衡的问题。为了让人民币更为人所信,成为储备货币就需要建立更有深度和更高流动性的债券市场。(本文来源于《《IMI研究动态》2015年合辑》期刊2015-12-01）
赵冠[4]（2014）在《蜡烛图与流动性深度变化关系研究——基于上证A股的日内事件分析》一文中研究指出蜡烛图含有丰富的价格变化信息,是预测价格走势的重要工具。前人的研究主要关注的是蜡烛图形态对价格预测的作用,鲜有涉及蜡烛图与流动性的关系。本文运用事件分析法,研究了蜡烛图中星形线出现时流动性深度的变化。发现日内星形线的出现后流动性深度显着改善了,投资者可以在星形线出现之后执行交易,避免价格波动可能带来的损失。(本文来源于《现代商业》期刊2014年09期）
王春峰,熊春连,房振明,黄晓彬[5]（2014）在《中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型》一文中研究指出针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发现:异常交易量确实对我国股市的深度日内模式有影响;由于对信息的敏感程度不同,不同规模股票的深度日内模式不同,对信息敏感的中、小市值股票具有W型模式,而对信息相对不敏感的大市值股票呈U型模式;由于不同市场走势下,投资者对市场信息的敏感程度不同,我国股市深度日内模式受市场走势的影响,牛市时,深度日内模式呈U型,而熊市时,深度日内模式呈W型。(本文来源于《天津大学学报(社会科学版)》期刊2014年02期）
郦金梁,雷曜,李树憬[6]（2012）在《市场深度、流动性和波动率——沪深300股票指数期货启动对现货市场的影响》一文中研究指出中国金融期货交易所于2010年4月16日正式启动沪深300指数期货交易。本文考察2008年初至2011年10月的日内和跨日股指交易数据,发现股指期货的推出显着改善了反映股票市场运行质量的多个指标。股指日内5分钟波动率在股指期货推出后下降了37%,而指数成分股的日对数交易量的方差下降了40%。基于EGARCH模型的参数估计显示,股票市场的市场深度和价格信息度在股指期货推出后显着提升;股指日回报率的条件方差下降了约40%。这些结果说明,沪深300指数期货的推出提升了股票市场的流动性和价格发现能力,并进而提高了交易量的稳定性,降低了价格波动性。本文的研究为确认股指期货改善了我国资本市场结构并有利于深化我国资本市场改革提供了重要佐证。(本文来源于《金融研究》期刊2012年06期）
刘鸿雁[7]（2012）在《简析大合约对流动性及市场深度的影响》一文中研究指出大合约对期货市场到底有何影响?国内天然橡胶、燃料油等大合约品种上市时间较短，其影响并未完全体现出来，从国际市场中寻找类似案例有利于我们分析大合约对期货市场的影响。 90天银行承兑汇票期货合约 90天银行承兑汇票期货和期权合(本文来源于《期货日报》期刊2012-05-02）
张飞[8]（2010）在《沪市封闭式基金流动性、买卖价差与市场深度分析——一个基于高频数据的经验研究》一文中研究指出本文采用Brockman and Chung(1999)使用的买卖价差分解技术,将价差分解成逆向选择成本、指令处理成本和指令持续性成本叁部分,并运用在上海证券交易所上市的25只封闭式基金2005年9月9日至2006年9月28日期间的高频交易数据进行回归分析。实证结果表明,价差中逆向选择成本仅占27.36%,明显低于沪市股票市场(37.05%,见杨朝军等(2002)),沪市封闭式基金市场的信息不对称程度较沪市股票市场轻。进一步实证分析表明,沪市封闭式基金的买卖价差对收益率波动率较为敏感,而以报价深度度量的市场深度则对价格的变动较为敏感。(本文来源于《产经评论》期刊2010年01期）
证券时报,黄婷[9]（2008）在《沪市流动性上升深度依然不足》一文中研究指出本报讯 上证所创新实验室昨天发表《上海证券交易所市场质量报告（2008）》。在实证分析的基础上，报告认为，2007年，上海市场流动性进一步上升，交易的间接成本（价格冲击成本）显着下降，特别是大宗交易成本较2006年显着下降。但与国际主要证券市场相比，沪市(本文来源于《证券时报》期刊2008-04-29）
张晓蓉,徐剑刚,邱世梁[10]（2007）在《时变流动性深度模型》一文中研究指出使用超高频数据,并利用流动性深度指标,研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交易成本.(本文来源于《复旦学报(自然科学版)》期刊2007年02期）
流动性深度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本期嘉宾：首都经济贸易大学产业经济研究所 陈及、独立经济学家 刘维明、青岛大学经济学教授 易宪容近期，在各方经济问题讨论中，“流动性陷阱”这个词，热度大增。上个月，在“2016年中国资产管理年会”上，央行调查统计司司长盛松成公开表示，
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
流动性深度论文参考文献
[1].尤丹婷.亚洲证金协会：内地应加快发展更有深度和流动性的金融市场[N].21世纪经济报道.2017
[2].贾庆森.深度市场改革避免“流动性陷阱”[N].东莞日报.2016
[3].Herbert,Poenisch.人民币国际化需建立有深度和高流动性的债券市场[C].《IMI研究动态》2015年合辑.2015
[4].赵冠.蜡烛图与流动性深度变化关系研究——基于上证A股的日内事件分析[J].现代商业.2014
[5].王春峰,熊春连,房振明,黄晓彬.中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型[J].天津大学学报(社会科学版).2014
[6].郦金梁,雷曜,李树憬.市场深度、流动性和波动率——沪深300股票指数期货启动对现货市场的影响[J].金融研究.2012
[7].刘鸿雁.简析大合约对流动性及市场深度的影响[N].期货日报.2012
[8].张飞.沪市封闭式基金流动性、买卖价差与市场深度分析——一个基于高频数据的经验研究[J].产经评论.2010
[9].证券时报,黄婷.沪市流动性上升深度依然不足[N].证券时报.2008
[10].张晓蓉,徐剑刚,邱世梁.时变流动性深度模型[J].复旦学报(自然科学版).2007