导读:本文包含了非对称性冲击论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:对称性,货币政策,货币,石油价格,门限,模型,股票市场。
非对称性冲击论文文献综述
王胜,周上尧,张源[1]（2019）在《利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析》一文中研究指出本文回顾了过去十几年美国利率调整与中国相关宏观经济变量的关系,发现美国的加息和减息政策对中国资本流动规模产生了明显的非对称性影响。本文运用一个包含名义价格黏性和抵押担保约束两类摩擦的小国DSGE模型来深入分析外国利率冲击的传导和作用机制,并利用抵押担保条件的偶然紧约束特性来解释利率冲击所造成的宏观经济非对称性,然后使用粒子滤波方法进一步验证、测算了偶然紧约束所造成的非对称资本流动规模。研究表明,外国利率的上升和下降将分别导致企业家部门抵押担保约束处于收紧与松弛的不同状态,并通过金融摩擦机制造成本国非对称的资本流动;运用实际数据与反事实估计,本文发现中国宏观经济存在非常明显的非对称现象,在2011年间偶然紧的抵押担保约束导致每季度资本净流入的规模减少了接近5000亿元人民币。(本文来源于《经济研究》期刊2019年06期）
曹啸,孙天琦,计小青,伍银[2]（2018）在《信任、外部冲击与投资者保护效应的非对称性:中国的经验证据》一文中研究指出本文关注了投资者保护效应在正常市场条件下和危机当中表现出来的非对称性特征,从信任的视角出发,基于投资者的决策模式,把投资者保护水平的相对稳定和投资者对于保护水平反应的变动性纳入一个统一的分析框架,更好地解释了投资者保护效应非对称性产生的原因,丰富了对于投资者保护重要性以及投资者保护如何发挥作用的机制的认识。在理论分析的基础上,本文检验了次贷危机前后,中国股票市场在公司层面上的投资者保护质量对于股票累积收益率影响的差异,发现投资者保护效应在危机前后存在非对称性,不同的治理变量在保护效应的非对称性上也存在差异,这也暗示了上市公司改进投资者保护水平和提升投资者对于我国股票市场信任和信心的方向。(本文来源于《当代经济科学》期刊2018年03期）
赵瑾,李莉,郭利京[3]（2017）在《外界冲击对猪肉价格波动的非对称性影响》一文中研究指出外界冲击对猪肉价格波动的影响存在非对称性,研究这一问题对理解猪肉价格形成和制定稳定生猪生产政策具有重要意义。已有猪肉价格波动性的研究忽视了外界冲击发生时猪肉价格波动所处的周期。首先,将猪肉价格波动划分为上涨周期和下跌周期2个阶段,运用指数GARCH模型研究不同周期猪肉价格对正向冲击和负向冲击的非对称性反应特征。其次,从生猪养殖主体结构、养殖者价格预期、生猪市场交易机制3个方面解释猪肉价格非对称性波动的原因。最后,为养殖者选择生猪生产策略和政府部门制定稳定生猪生产的政策提供政策建议。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2017年18期）
黄志刚,王棋,吴施娟[4]（2017）在《石油价格对人民币汇率冲击的非对称性研究》一文中研究指出自我国汇率制度改革实施以来,人民币汇率的走势便受到国内外学者的广泛关注,我们以石油价格冲击为主线,研究石油价格冲击对人民币汇率波动的影响。利用平滑转换回归(STR)模型,对2006年1月至2015年12月石油价格和人民币汇率的关系进行研究,研究结果表明:石油价格是人民币名义汇率变化的Granger原因,反之不成立;石油价格对人民币汇率的冲击具有非对称性,当石油价格负向变化率低于阈值水平或正向变化时,石油价格波动对人民币汇率的影响程度较小;当石油价格负向变化率高于阈值水平时,石油价格波动对人民币汇率的影响程度较大;当石油价格处于阈值水平附近时,石油价格波动对人民币汇率的影响将在两个机制之间平滑转换,并且转换速度非常快。(本文来源于《福建论坛(人文社会科学版)》期刊2017年04期）
尚玉皇,刘璐璐,赵洋[5]（2017）在《未预期货币政策冲击对股票价格的非对称性影响》一文中研究指出利用同业拆解利率数据构建未预期的货币政策冲击指标,在区别股票市场高低波动的情况下,基于Markov区制转移模型研究未预期货币政策对股票收益率的影响。研究结果表明:未预期货币政策冲击指标对股票收益率的影响负相关但具有非对称;与低波动区制相比,高波动区制下未预期货币政策冲击的作用效果更大;中国货币政策冲击对上海、深圳股票市场价格的非对称性影响受到宏观经济周期作用,货币政策冲击的影响在经济衰退时期的作用更大;最后,替换加权平均利率及控制存款准备金调整等因素的稳健性分析进一步说明了未预期货币政策冲击对股票收益率的非对称性影响。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2017年02期）
尹航,李秉坤[6]（2016）在《资产价格冲击下的货币政策非对称性验证——基于修正的NK-SVAR模型分析》一文中研究指出本文将汇率与股票价格波动纳入到基于理性预期的货币行为方程组而对新凯恩斯模型进行修正,并在此基础上通过理论约束的设计构建NK-SVAR模型,以期考察货币政策方向上的非对称效应。结果表明:我国紧缩与扩张的货币政策具有典型的非对称性,汇率与股票价格波动能够通过影响总需求、通胀率、货币数量缺口与利率水平,而对货币政策体系形成冲击。因此,我国应建立起包含资产价格波动的货币政策调控框架,并强化流动性管理中的汇率波动管理与资产泡沫管理,以保证货币政策预期目标的实现。(本文来源于《商业研究》期刊2016年12期）
陈磊,孟勇刚[7]（2016）在《经济周期、物价周期与宏观冲击的非对称性》一文中研究指出本文基于扩展的马尔科夫向量自回归模型,考察了我国经济周期与物价周期间的时变协同性,并在此基础之上,应用概率分解技术将我国宏观经济波动的冲击成分分解为正负需求冲击、正负供给冲击四种冲击效应。实证结果表明:①经济周期与物价周期之间的协同性具有时变性,金融危机后,两者呈高协同性;②需求冲击是导致我国宏观经济波动的主要驱动因素,宏观冲击总体呈现"强需求、弱供给"的特征,2008年金融危机后,(本文来源于《21世纪数量经济学（第17卷）》期刊2016-10-14）
张越洋[8]（2016）在《石油价格冲击对我国非住房固定资产投资影响的非对称性研究》一文中研究指出石油在经济中的地位决定着其价格机制的研究价值,关于石油价格冲击在宏观经济中的传导机制一直是中外学者关注的重点,学者们从不同的经济指标入手,旨在通过了解石油价格对不同经济变量的影响探究石油价格在经济中的传导机制。其中关于石油价格对经济影响的非对称性的探究越来越受到学者们重视,非对称性分析则通过将石油价格冲击分成正向冲击与负向冲击对于系统探究石油价格冲击的传导机制,对于具有非常重要的意义,我国目前关于石油价格冲击非对称性的研究并不是很多,而且研究方法也存在很多需要改进的地方,因此本文的研究将试图为石油价格冲击的非对称性补充一些新的证据。考虑到石油在企业维持生产活动和发展过程中的重要性及目前我国研究的现状,本文选择了能反映企业行为的变量-固定资产投资来进行研究,首先通过建立VAR模型研究了石油价格冲击对非住房固定资产投资影响的非对称性,然后在非对称研究的基础上,对检验显着的脉冲响应图进行分析,旨在探究各类投资面对石油价格冲击时的具体反应。最后对VAR模型进行方差分解,方差分解解释了石油价格冲击对投资的贡献度,根据贡献度的大小可实现石油价格冲击对各类投资影响的程度的量化分析。本文选取了非住房固定资产投资总量及17个分类别的投资,并分别与两种石油价格序列建立VAR模型,其中5个类别的投资对于石油价格冲击的反映是显着地,而且均只在石油价格下降时显着,即全部呈现非对称性。随后通过对这些显着的脉冲响应图结合方差分解进行分析,结果发现不同类别的投资在石油价格下降时有不同的反应,所有反应显着的行业的固定资产投资在石油价格下降时呈现上升的趋势,少数投资随着滞后期增加会出现投资下降的情况。其中反应最大的为交通运输业,电、热及水供应业与居民服务、修理业与紧随其后,制造业最小。本文共分为五个部分的内容,第一章为绪论部分,介绍了本文的选题背景、意义以及论文结构;第二章为文献综述,中外对于相关课题的研究情况进行了综述与评价。第叁章介绍了本文所使用的模型,对所选数据进行了相关的处理并建立了 VAR模型。第四章为石油价格冲击与非住房固定资产投资之间非对称性的检验,利用双变量VAR模型,通过将石油价格按照增长率的正负分成两个序列,探究石油价格上升与下降时对经济的影响是否一致。然后在非对称性分析的基础上对石油价格冲击在投资中的具体传导机制进行探究,通过对非对称性检验显着的脉冲响应进行分析,结合方差分解量化石油价格冲击对于各类别投资变动的贡献度,进而更全面的了解冲击的传导机制。第五章则对全文进行了总结。本文的实证研究验证了基于非住房固定资产投资的角度,石油价格冲击对我国的经济的影响是非对称的,由于我国目前还未有学者从投资的角度出发研究该问题,因此本文研究在一定程度上弥补了国内研究的不足。同时,本文检验出的非对称性为以后的石油价格冲击传导机制研究提供了另外一种思路,即不同方向的石油价格冲击对经济的影响是不同的,在使用其他变量进行研究时也需要考虑非对称性。此外,由于数据及时间的原因,本文在数据与及研究的深度广度上还存在很多不足,这些都是后续研究需要完善的地方。(本文来源于《东北财经大学》期刊2016-10-01）
宋玉臣,乔木子[9]（2016）在《中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应——基于门限协整的误差修正模型》一文中研究指出美国是世界上最大的经济体,其股票市场的代表性和国际影响不言而喻。研究中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应对于科学认识中国股票市场具有重要的参考价值。因此,本文以上证指数和S&P500指数为研究对象,通过四种门限自回归的误差修正模型分析中美股票市场间的联动效应和非对称性调整特征。实证结果表明:美国股票市场对中国存在显着的单向联动效应以及短期均衡关系;与美国股市相比,中国股票市场表现为显着的非对称性调整特征,对正向信息冲击反应速度较快,而市场对负向信息反应的效率较低。(本文来源于《浙江社会科学》期刊2016年09期）
张志敏,苑西恒,姜红艳[10]（2016）在《经济冲击的非对称性与两岸四地的货币合作》一文中研究指出基于最优货币区理论,从经济周期同步性与经济冲击对称性角度,考察了中国两岸四地构建最优货币区的经济基础。实证结果显示,两岸四地虽然在短期内具有共同周期,长期内存在共同的发展趋势,但是,在经济冲击方面仍不具有对称性,这说明短期内尚不满足构建最优货币区的条件。为此,两岸四地应加深地区间的货币合作,增强其对不对称性冲击的调节吸收能力,以降低外部冲击的风险。(本文来源于《兰州大学学报(社会科学版)》期刊2016年02期）
非对称性冲击论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文关注了投资者保护效应在正常市场条件下和危机当中表现出来的非对称性特征,从信任的视角出发,基于投资者的决策模式,把投资者保护水平的相对稳定和投资者对于保护水平反应的变动性纳入一个统一的分析框架,更好地解释了投资者保护效应非对称性产生的原因,丰富了对于投资者保护重要性以及投资者保护如何发挥作用的机制的认识。在理论分析的基础上,本文检验了次贷危机前后,中国股票市场在公司层面上的投资者保护质量对于股票累积收益率影响的差异,发现投资者保护效应在危机前后存在非对称性,不同的治理变量在保护效应的非对称性上也存在差异,这也暗示了上市公司改进投资者保护水平和提升投资者对于我国股票市场信任和信心的方向。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非对称性冲击论文参考文献
[1].王胜,周上尧,张源.利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析[J].经济研究.2019
[2].曹啸,孙天琦,计小青,伍银.信任、外部冲击与投资者保护效应的非对称性:中国的经验证据[J].当代经济科学.2018
[3].赵瑾,李莉,郭利京.外界冲击对猪肉价格波动的非对称性影响[J].江苏农业科学.2017
[4].黄志刚,王棋,吴施娟.石油价格对人民币汇率冲击的非对称性研究[J].福建论坛(人文社会科学版).2017
[5].尚玉皇,刘璐璐,赵洋.未预期货币政策冲击对股票价格的非对称性影响[J].金融理论与实践.2017
[6].尹航,李秉坤.资产价格冲击下的货币政策非对称性验证——基于修正的NK-SVAR模型分析[J].商业研究.2016
[7].陈磊,孟勇刚.经济周期、物价周期与宏观冲击的非对称性[C].21世纪数量经济学（第17卷）.2016
[8].张越洋.石油价格冲击对我国非住房固定资产投资影响的非对称性研究[D].东北财经大学.2016
[9].宋玉臣,乔木子.中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应——基于门限协整的误差修正模型[J].浙江社会科学.2016
[10].张志敏,苑西恒,姜红艳.经济冲击的非对称性与两岸四地的货币合作[J].兰州大学学报(社会科学版).2016
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