导读:本文包含了自留额论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:理论,最优,成数,保费,奖惩,效用,度量。
自留额论文文献综述
蔡敏,吴黎军[1]（2018）在《新汽车保险奖惩系统下最优自留额计算方法》一文中研究指出2016年全国商业车险条款费率改革使得我国汽车保险奖惩系统发生了一些变化。基于这次改革,首先由新的奖惩规则得到转移概率矩阵,在由勒梅尔提出的经典的自留额决策模型下,通过适当地放宽一些假设条件得到一种更为简单快捷的计算最优自留额的方法。随后将这两种方法应用于2007年的BMS条款,对得到的最优自留额进行对比,发现使用本文提出的方法并不失有效性。最后给出了利用该方法在新的BMS条款下计算的最优自留额。(本文来源于《吉首大学学报(社会科学版)》期刊2018年S2期）
游妙妮[2]（2017）在《财产保险公司再保险最优自留额的影响因素研究》一文中研究指出随着社会财富日益增长,居民收入的提高对保险的需求也越来越多:自然灾害的发生和高风险的大型项目越来越多使保险公司难以独自承担风险,因此直接保险公司对再保险的需求逐渐增加。同时,国家相关法律对分保业务的规定不断变化,并于2006年开始我国再保险完全实现商业化。然而,我国再保险市场起步较晚,再保险技术落后,而自留额的确定是再保险安排的核心问题。因此,探究我国财产保险公司在进行再保险安排时确定自留额的影响因素,提取最优自留额,有效分散承保的风险,稳定公司经营,保持较好的经营效益至关重要。本文在对国内外学者最优自留额模型和影响因素研究成果进行分析的基础上,分析得出影响比例再保险最优自留额的结论,并以P财产保险公司为案例对结论加以检验。论文分为五部分。第一部分是绪论,介绍了本文对再保险自留额研究的选题背景、文献综述、研究内容、研究方法。第二部分是在现有再保险自留额影响因素研究的基础上,结合保险实务归纳出五类再保险自留额的影响因素。第叁部分是对模型所需要用到的理论知识进行了梳理,阐述了现有的两种比例再保险最优自留额的模型,对模型深入分析得出3个有关自留额影响因素的结论。第四部分是以P财产保险公司为案例,对第叁部分提出的3个结论进行检验。第五部分是结论与建议,总结研究的结果,并对再保险业的发展从财产保险公司角度、再保险公司角度和保险监管角度提出建议。(本文来源于《广东财经大学》期刊2017-11-21）
俞昊东[3]（2016）在《分布不确定条件下的再保险稳健自留额》一文中研究指出提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法。通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止-损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-极大随机规划模型,并对两类模型给出了统一的求解算法。通过随机模拟和数值计算,验证了模型和算法的有效性,并比较了两类再保险模式的优劣。(本文来源于《系统工程》期刊2016年12期）
杨博[4]（2016）在《方差相关原理和王保费原理下的再保险最优自留额探究》一文中研究指出本文介绍了再保险的定义,常见的再保险保费原理及常用的几种风险度量方法.在此基础上选定典型的停止-损失再保险作为研究对象.基于V aR和CTE风险度量,给出了叁种方差相关保费原理下最优自留额的解析解.另外,借鉴p-平均思想,对王风险度量进行改进,变换不同的失真函数,得到新的王保费原理和p-平均王保费原理,并给出其再保险最优自留额满足的代数方程.还通过对随机变量X的变换Y=FX(X),求解再保险最优自留额更加简便.此方法,结果与传统方法相同.对改进的王风险度量,给定失真函数导出了p-平均王保费原理.就改进的王保费原理的p-平均王保费原理,通过实例求得最优自留额的解的存在情况,并对结果进行比较.结果可以看出,在王保费原理下求得的最优自留额的解的存在性比条件王保费原理下求得的更优.最后在叁种方差相关保费原理下,选定几种不同的保费附加因子,采用实例分析,比较叁种方差相关保费原理下自留额最优解的存在性.从结果可见,叁种与方差相关的保费原理下,CTE的自留额最优解的存在性均优于VaR.(本文来源于《新疆大学》期刊2016-06-30）
段向红[5]（2016）在《基于风险度量下的自留额研究》一文中研究指出在保险市场中,投保人与保险人尤为关注的问题在于保险标的的风险自留部分、风险转移部分与相应保费支出间的相对均衡。然而学术界往往过度于关注保险人的风险集中与损失,而忽视了保险市场中另一个重要角色投保人的风险与损失,故本论文将以投保人与保险人双方的风险与损失为研究对象,确定合理的风险自留,实现理论研究与保险市场需求的相互衔合。本文将基于VaR风险度量理论、CVaR风险度量理论,结合效用理论分别从投保人与保险人两者角度对其建立模型,并从保单是否存在限额约束两种情况对模型进行初步求解,最终确定投保人在可接受水平及保险人效用最大化下的风险自留额。文章通过实例确定投保人在可接受水平下的自留额d,并分析不同容忍程度下自留额d优化策略间差异之处:表明CVaR风险度量理论较VaR风险度量理论在风险自留的确定过程中体现出更为严格的风险控制;改进后的模型较初始模型更能较好的体现在可接受水平1-?下的风险控制,为确保保险市场实现风险度量与风险优化策略之间的相互结合提供新的解决思路。(本文来源于《沈阳航空航天大学》期刊2016-03-09）
李勇[6]（2016）在《巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计》一文中研究指出本文对巨灾风险再保险精算模型进行了设计讨论,深入探讨了巨灾风险再保险最优自留额的问题,过程中,介绍了传统的确定自留额方法,用引入效用函数以及熵的方法对其进行了改进,并用实际例子说明了传统的方法在实务中是很难得到推广的,其没有考虑到保险公司的风险喜好程度,只是求得了理论上的最优值,而引入效用函数和熵后的方法,充分考虑了保险公司的风险喜好程度,在降低利润的同时,也大大降低了保险公司所承担的风险,并得出结论,风险降低的程度远大于利润降低的程度,由此可知本文给出的两种改进的方法在实务中都是可行的。(本文来源于《人力资源管理》期刊2016年03期）
孙景云,黄彦彦,李碧琪,刘玉胜[7]（2012）在《带有免赔额调整的车险奖惩系统及其最优自留额》一文中研究指出考虑了带有免赔额调整的车险奖惩系统.利用无差别原理,将奖惩系统惩罚等级中增收保费的部分或全部用添加免赔额的方式替代,给出了替代后奖惩系统最优自留额的递推计算公式.最后,给出一个例子并分析了免赔额与平均最优自留额的关系.(本文来源于《经济数学》期刊2012年01期）
刘琳[8]（2011）在《停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论》一文中研究指出利用效用理论讨论了确定停止损失再保险中的最优自留额的数学模型及由模型所确定的最优自留额的存在性问题,给出了最优自留额存在且唯一的充要条件.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊2011年06期）
尹青松,张峰[9]（2010）在《成数超额混合再保险中最优自留额的确定》一文中研究指出Centeno在Sparre Anderson模型中研究了调节系数关于再保险自留额的函数的性质,得到了保险人的调节系数是关于其自留额的单峰函数的结论。本文给出带扩散扰动项的复合Poisson过程的索赔时调节系数与再保险自留额的函数,得出保险公司的最优再保险自留额。(本文来源于《兵团教育学院学报》期刊2010年02期）
孙映霞,刘庆平[10]（2009）在《带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额》一文中研究指出本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2009年04期）
自留额论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着社会财富日益增长,居民收入的提高对保险的需求也越来越多:自然灾害的发生和高风险的大型项目越来越多使保险公司难以独自承担风险,因此直接保险公司对再保险的需求逐渐增加。同时,国家相关法律对分保业务的规定不断变化,并于2006年开始我国再保险完全实现商业化。然而,我国再保险市场起步较晚,再保险技术落后,而自留额的确定是再保险安排的核心问题。因此,探究我国财产保险公司在进行再保险安排时确定自留额的影响因素,提取最优自留额,有效分散承保的风险,稳定公司经营,保持较好的经营效益至关重要。本文在对国内外学者最优自留额模型和影响因素研究成果进行分析的基础上,分析得出影响比例再保险最优自留额的结论,并以P财产保险公司为案例对结论加以检验。论文分为五部分。第一部分是绪论,介绍了本文对再保险自留额研究的选题背景、文献综述、研究内容、研究方法。第二部分是在现有再保险自留额影响因素研究的基础上,结合保险实务归纳出五类再保险自留额的影响因素。第叁部分是对模型所需要用到的理论知识进行了梳理,阐述了现有的两种比例再保险最优自留额的模型,对模型深入分析得出3个有关自留额影响因素的结论。第四部分是以P财产保险公司为案例,对第叁部分提出的3个结论进行检验。第五部分是结论与建议,总结研究的结果,并对再保险业的发展从财产保险公司角度、再保险公司角度和保险监管角度提出建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
自留额论文参考文献
[1].蔡敏,吴黎军.新汽车保险奖惩系统下最优自留额计算方法[J].吉首大学学报(社会科学版).2018
[2].游妙妮.财产保险公司再保险最优自留额的影响因素研究[D].广东财经大学.2017
[3].俞昊东.分布不确定条件下的再保险稳健自留额[J].系统工程.2016
[4].杨博.方差相关原理和王保费原理下的再保险最优自留额探究[D].新疆大学.2016
[5].段向红.基于风险度量下的自留额研究[D].沈阳航空航天大学.2016
[6].李勇.巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计[J].人力资源管理.2016
[7].孙景云,黄彦彦,李碧琪,刘玉胜.带有免赔额调整的车险奖惩系统及其最优自留额[J].经济数学.2012
[8].刘琳.停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论[J].江西师范大学学报(自然科学版).2011
[9].尹青松,张峰.成数超额混合再保险中最优自留额的确定[J].兵团教育学院学报.2010
[10].孙映霞,刘庆平.带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额[J].数学理论与应用.2009
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