导读:本文包含了随机微分效用论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:效用,微分方程,微分,函数,定理,递归,通胀。
随机微分效用论文文献综述
吕会影,费为银,余敏秀[1]（2012）在《通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究》一文中研究指出本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题.首先对投资机会集进行描述,并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好.其次利用动态规划原理,考虑带通胀的最优消费和投资问题,并建立相应的HJB方程.接下来,根据假设的效用函数,推导出最优消费和投资策略,并分析参数对投资策略的影响.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2012年04期）
陈莹莹[2]（2012）在《平均场倒向随机微分方程下的随机微分效用》一文中研究指出倒向随机微分方程（BSDE）是为了解决终值问题而提出的，现已取得了充足的发展并被广泛地应用于数学、物理、经济金融等众多领域。2007年，Lasry和Lions由高维倒向随机微分方程的极限方程导出了平均场倒向随机微分方程的结构，并对它进行了一系列的研究。在经济学上，随机微分效用（SDU）指的是消费者对当前消费过程的满足程度，Duffie和Epstein将之定义成某一倒向随机微分方程的适应解。本文主要是在前人研究成果的基础上，讨论平均场倒向随机微分方程下的随机微分效用。首先，文中给出了倒向随机微分方程和平均场倒向随机微分方程中的一些基础知识和重要定理，包括解的存在唯一性定理、比较定理等。其次，文章给出了平均场倒向随机微分方程下随机微分效用的定义，利用Picard迭代的方法证明了新定义的随机微分效用的存在性，利用伊藤公式证明了其唯一性及比较定理。最后，文中讨论了平均场倒向随机微分方程下随机微分效用过程及效用函数的一些古典性质，包括效用函数的连续性，随机微分效用关于消费过程和终值的单调性，随机微分效用的凹性及风险厌恶性等等。本文得出的主要结论是对经典倒向随机微分情形的重要推广，具有很大的理论和现实意义。(本文来源于《华中科技大学》期刊2012-05-01）
钱静静,陈娟[3]（2011）在《一类非Lipschitz条件下的随机微分效用》一文中研究指出利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。(本文来源于《科技信息》期刊2011年09期）
任欢[4]（2010）在《非单调信息下的随机微分效用》一文中研究指出本文通过倒向重随机微分方程引入了一类非单调信息下的随机微分效用,讨论其解的唯一性及连续性,关于终值的单调性以及关于消费的单调性.(本文来源于《赤峰学院学报(自然科学版)》期刊2010年07期）
任欢[5]（2010）在《一类随机微分效用的风险厌恶性》一文中研究指出通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其风险厌恶性。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2010年19期）
任欢[6]（2010）在《一类随机微分效用的凹性》一文中研究指出本文通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其凹性.(本文来源于《科技信息》期刊2010年11期）
任欢[7]（2007）在《倒向双随机微分方程在随机微分效用上的应用》一文中研究指出随机微分效用(简称SDU)的一般理论是始于上个世纪九十年代初,其一般形式是由Duffie和Epstein通过倒向随机微分方程引入的.倒向双随机微分方程(简称BDSDEs)理论是由Pardoux和Peng在1994年提出.它是由两个不同方向的随机积分组成,其中一个是关于{B_t}的倒向It(?)积分,另一个是关于{W_t}的标准正向It(?)积分.在一致Lipschitz条件下,他们已经证明了BDSDEs的解的存在唯一性.在2005年,Shi yufeng,Gu yanling,Liu kai在Pardoux和Peng的基础上,给出了一维BDSDEs的比较定理.本文由叁个部分组成:第一部分是倒向双随机微分方程,首先给出倒向随机微分方程的相关知识,然后介绍本文所需的基本符号,给出倒向双随机微分方程的形式,最后给出倒向双随机微分方程的解的存在唯一性和一维情况下的比较定理.第二部分是随机微分效用,首先通过设定新的条件,引入倒向双随机微分方程应用下的随机微分效用满足的方程,给出随机微分效用的定义,然后证明其解的存在唯一性.第叁部分是效用过程及效用函数的性质,首先给出SDU在一维情况下的比较定理,然后给出并证明效用过程及效用函数的相关性质.包括:连续性,关于终值的单调性,关于消费过程的单调性,凹性,风险厌恶性.(本文来源于《华中科技大学》期刊2007-05-01）
陈薇薇[8]（2004）在《正倒向随机微分方程解的性质及其在随机微分效用上的应用》一文中研究指出正倒向随机微分方程(FBSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的研究;反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域,偏微分方程等数学领域有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,FBSDE的研究在短时间内取得了长足进步,但由于其自身的特殊性,研究成果还并不丰富,正向和倒向SDE的研究技术难以直接应用。 目前,FBSDE的研究分成两类,第一类是倒向部分是由Brown驱动的It(?)型倒向随机微分方程,直接源自于随机控制的研究,后来被应用于金融问题的研究;第二类是倒向部分是带有条件期望的倒向随机微分方程,它直接源自于金融问题的研究。由于两类方程对滤波及参系数的可积性要求不尽相同,所以一般情况下两类互不包含。 在第二类情况中,对于在一般滤波条件下的正倒向随机微分方程的解仍未加以系统研究,而与此相应的比较定理、随机微分效用的性质以及在随机控制领域的应用也需要进一步地探讨;相对于单一的倒向随机微分方程,局部Lipschitz条件下正倒向随机微分方程解的性质的研究尚不够丰富,直接影响到其在经济学上的应用。 本文研究正倒向随机微分方程解的性质及其在随机微分效用中的应用,主要结果有:(针对第二类方程)第二章(本文来源于《东华大学》期刊2004-12-28）
周少甫,张希承[9]（2000）在《无穷水平的随机微分效用》一文中研究指出本文研究了由 Duffie- Epstein提出的无穷水平的随机微分效用理论 ,建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒向随机微分方程的等价关系 .在非 - L ipschitz条件下 ,讨论了无穷水平的随机微分效用的存在唯一性和效用函数的一系列性质(本文来源于《应用数学》期刊2000年02期）
周少甫,王湘君[10]（1999）在《非-Lipschitz条件下随机微分效用》一文中研究指出研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论．在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论．(本文来源于《华中理工大学学报》期刊1999年11期）
随机微分效用论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
倒向随机微分方程（BSDE）是为了解决终值问题而提出的，现已取得了充足的发展并被广泛地应用于数学、物理、经济金融等众多领域。2007年，Lasry和Lions由高维倒向随机微分方程的极限方程导出了平均场倒向随机微分方程的结构，并对它进行了一系列的研究。在经济学上，随机微分效用（SDU）指的是消费者对当前消费过程的满足程度，Duffie和Epstein将之定义成某一倒向随机微分方程的适应解。本文主要是在前人研究成果的基础上，讨论平均场倒向随机微分方程下的随机微分效用。首先，文中给出了倒向随机微分方程和平均场倒向随机微分方程中的一些基础知识和重要定理，包括解的存在唯一性定理、比较定理等。其次，文章给出了平均场倒向随机微分方程下随机微分效用的定义，利用Picard迭代的方法证明了新定义的随机微分效用的存在性，利用伊藤公式证明了其唯一性及比较定理。最后，文中讨论了平均场倒向随机微分方程下随机微分效用过程及效用函数的一些古典性质，包括效用函数的连续性，随机微分效用关于消费过程和终值的单调性，随机微分效用的凹性及风险厌恶性等等。本文得出的主要结论是对经典倒向随机微分情形的重要推广，具有很大的理论和现实意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机微分效用论文参考文献
[1].吕会影,费为银,余敏秀.通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究[J].数学理论与应用.2012
[2].陈莹莹.平均场倒向随机微分方程下的随机微分效用[D].华中科技大学.2012
[3].钱静静,陈娟.一类非Lipschitz条件下的随机微分效用[J].科技信息.2011
[4].任欢.非单调信息下的随机微分效用[J].赤峰学院学报(自然科学版).2010
[5].任欢.一类随机微分效用的风险厌恶性[J].黑龙江科技信息.2010
[6].任欢.一类随机微分效用的凹性[J].科技信息.2010
[7].任欢.倒向双随机微分方程在随机微分效用上的应用[D].华中科技大学.2007
[8].陈薇薇.正倒向随机微分方程解的性质及其在随机微分效用上的应用[D].东华大学.2004
[9].周少甫,张希承.无穷水平的随机微分效用[J].应用数学.2000
[10].周少甫,王湘君.非-Lipschitz条件下随机微分效用[J].华中理工大学学报.1999
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