导读:本文包含了流动性约束论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股价崩盘,传染性,理性预期,流动性约束
流动性约束论文文献综述
徐飞,花冯涛,李强谊[1]（2019）在《投资者理性预期、流动性约束与股价崩盘传染研究》一文中研究指出"传染性"是股价崩盘叁大基本特征之一,会加剧股价崩盘负面影响,甚至引发系统性金融风险,因此,本文重点关注股价崩盘传染机制研究。首先,本文基于两阶段理性预期均衡模型,提出股价崩盘传染两大假设,即投资者理性预期与流动性约束导致传染;其次,基于2000-2016年全球28个国家或地区资本市场数据,实证检验股价崩盘传染机制和传染渠道。研究显示:(1)投资者理性预期、流动性约束会导致股价崩盘发生传染;(2)股价崩盘事件会在资本市场关联国家或地区传染;(3)提高资本市场信息透明度、加强金融管制有助于降低受关联国家或地区股价崩盘传染。(本文来源于《金融研究》期刊2019年06期）
高雅[2]（2019）在《金融知识、流动性约束与家庭商业保险需求》一文中研究指出随着人民生活水平的逐渐提高,作为社会基本单元的家庭来说,保险的风险管理与财富管理这两大职能将发挥出越来越重要的作用。反观当下,我国大部分家庭对商业保险的需求还存在明显不足的问题,2013年我国家庭购买商业保险的比例仅为18.41%,商业养老保险与商业财产保险的持有比例更是不足3%与1%。商业保险需求过低的现状,不仅不利于我国家庭增强其风险保障能力与财富管理能力,更不利于我国保险业的发展壮大。因而,以家庭这个微观单元为研究对象,深入研究影响我国家庭商业保险需求的影响因素,从而寻求家庭商业保险需求提升的途径显得尤为重要。我国居民保险购买意愿较低的根本原因是保险意识淡薄,对保险本质的认识存在较大偏差,而对保险本质的理解需要一定的专业素养,因此本文选择“金融知识”作为切入点来探讨当家庭拥有丰富的金融知识时是否会更多地进行保险消费。此外,已有学者发现流动性约束的存在会影响家庭资产配置的选择,但保险资产作为家庭可配置资产中不可或缺的一部分,却鲜有文献单独对流动性约束与保险资产配置的关系进行探讨,即研究家庭的流动性约束是否会影响其保险需求,这也是本文的另一切入点。为此,本文使用CHFS2013中28000多个家庭的调查数据,基于Probit模型和Tobit模型对金融知识、流动性约束与家庭商业保险需求之间的关系进行实证分析。首先,文章将家庭是否持有商业保险作为被解释变量,利用Probit模型分析金融知识与流动性约束对于家庭参与商业保险可能性的影响;其次,文章将家庭商业保险的保费支出作为被解释变量,利用Tobit模型分析金融知识与流动性约束对于家庭商业保险参与程度的影响;最后,本文还将家庭的人身保险需求和养老保险需求进行对比,以分析家庭商业保险需求是否存在结构性差异。此外,在实证分析过程中,考虑到金融知识与商业保险需求之间存在相互作用关系,金融知识变量的构造也可能存在偏差,文章对所有模型都进行了内生性检验,并且将样本数据按居住社区、年龄阶段、教育水平进行分组,用组内其他家庭的平均金融知识水平作为工具变量,利用Ivprobit模型与Ivtobit模型进行两阶段估计,再次考察金融知识、流动性约束对于家庭商业保险需求的影响机制。实证结果发现:(1)金融知识与家庭商业保险需求之间呈正相关关系,金融知识越丰富的家庭,商业保险需求越大;(2)流动性约束与家庭商业保险需求之间呈负相关关系,存在流动性约束的家庭会降低商业保险的消费;(3)金融知识不能显着削弱流动性约束对家庭商业保险需求的抑制作用,兼具这两种特征并不会影响其单独存在时的效应;(4)金融知识对家庭商业人身保险和养老保险购买都有促进作用,金融知识丰富的家庭对商业人身保险消费的需求更大;(5)存在流动性约束的家庭,会抑制其商业人身保险需求,但对商业养老保险需求影响不大。根据以上结论,本文从政府和保险公司两个角度出发提出政策建议,提倡政府部门应该多渠道普及金融知识、加强保险教育、进一步推动“普惠金融”发展,保险公司也应该加强保险宣传与推广、注重营销队伍建设、推动保险产品与服务创新。(本文来源于《南京大学》期刊2019-05-16）
王涛,袁牧歌[3]（2019）在《流动性约束与企业出口行为——基于Heckman两阶段模型的实证研究》一文中研究指出以异质性企业理论为基础,以工业企业数据库为分析对象,就流动性约束对企业出口的影响问题采用Heckman两阶段模型进行了探讨。研究结果表明,企业面临的流动性约束越弱,越容易克服沉没成本从而产生出口行为。但是在出口强度方面则有相反的表现。进一步的研究表明,这种规律在东部地区和资本密集型企业中表现更强;但与非国有企业相比,国有企业受到的影响并不显着。国家应当从微观和宏观两个方面针对性地采取措施,提升企业的出口表现。(本文来源于《国际商务(对外经济贸易大学学报)》期刊2019年03期）
林吉慧[4]（2019）在《流动性约束对我国家庭金融资产配置的影响研究》一文中研究指出2006年,Campbell将家庭金融作为继资产定价、公司金融后又一门新兴的金融学研究领域,引起了许多学者的关注和研究。家庭金融的核心问题是研究影响家庭将资产配置于货币市场工具、债券、股票以及不动产比例的因素。并且随着我国居民可支配收入水平的提高、金融产品和服务日益丰富,我国家庭资产配置不再是单一的存款储蓄,而开始参与风险资产的投资。但与经典的投资理论中所有投资者都会配置风险资产的观点不一致,我国家庭金融市场参与十分有限。因此,本文将试图归纳总结出以流动性约束为主的家庭金融资产配置的影响因素。本文通过研习已有的研究成果,将流动性约束作为重要的解释变量,从理论与实证上来分析流动性约束与家庭金融市场参与以及金融资产配置的关系。在实证分析中,运用中国家庭金融调查(CHFS)数据构建Probit模型来估计流动性约束对家庭金融市场参与的影响,Tobit模型来估计流动性约束对家庭金融资产配置的影响。得到的结论为:⑴流动性约束减少家庭对正规金融市场的参与概率;⑵流动性约束会增加家庭非正规金融市场的参与概率;⑶流动性约束会减少非风险金融资产的配置比例,这与理论分析得到的结论存在不一致,其原因可能是当家庭无法从正规渠道获得信贷资金时,只能用储蓄来应对当前的消费支出。⑷流动性约束会减少风险性金融资产的配置比例。并在结论的基础上提出相应的建议。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-12）
张春海[5]（2019）在《收入差距、流动性约束与家庭储蓄率——基于2014和2016两期CFPS数据的经验分析》一文中研究指出本文以具有全国代表性的微观数据库中国家庭追踪调查基线数据(CFPS)为基础,利用2014年和2016年两期基线数据,从收入分布和流动性约束的视角分析了对中国家庭储蓄率的影响,研究发现:高收入家庭的储蓄率明显高于低收入家庭,高收入家庭的储蓄份额动态上呈下降趋势但占据绝大比重;低收入家庭受流动性约束的可能性大大高于高收入家庭,流动性约束的存在加剧了家庭储蓄率的提升;高收入家庭的边际消费倾向远远低于低收入家庭。(本文来源于《华北金融》期刊2019年03期）
甘犁,赵乃宝,孙永智[6]（2018）在《收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率》一文中研究指出本文以中国家庭金融调查(CHFS)、中国家庭追踪调查(CFPS)和中国家庭收入调查(CHIP)叁个相互独立的具有全国代表性的微观数据库为基础,从收入分布和流动性约束相互作用的视角研究中国家庭高储蓄率的问题。研究结果显示:(1)高收入家庭的储蓄率远高于低收入家庭;(2)尽管都有可能面临流动性约束,低收入家庭受流动性约束的概率远大于高收入家庭,并且流动性约束的存在会显着提高家庭储蓄率;(3)收入差距扩大和流动性约束增强时,家庭总储蓄率会随之升高;(4)低收入家庭的边际消费倾向远大于高收入家庭。这些实证结果不仅与异质性家庭跨期储蓄模型的推论相一致,也为政府促进消费的政策提供了新的思路:缩少收入差距不仅是降低我国家庭储蓄率的可行政策,同时也是促进经济增长和转型的政策。(本文来源于《经济研究》期刊2018年12期）
李江涛,孙启伟,纪建悦[7]（2018）在《住房价格、流动性约束与居民消费率——基于我国34个大中城市面板数据的门槛回归分析》一文中研究指出与以往直接通过财富效应和挤出效应分析住房价格对居民消费率的影响不同,本文将流动性约束纳入分析框架,指出考虑流动性约束后,住房价格对居民消费率存在非线性影响的机理。在此基础上,以流动性约束作为门槛变量,采用面板门槛模型,以我国34个大中城市的面板数据为样本进行实证分析。研究发现,随着流动性约束水平降低,住房价格上涨对居民消费率的抑制效应明显减弱,存在显着的双重门槛效应。(本文来源于《金融发展研究》期刊2018年12期）
陈伟平,张娜[8]（2018）在《资本监管、流动性约束对商业银行贷款行为的影响》一文中研究指出本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。(本文来源于《金融论坛》期刊2018年12期）
蔡栋梁,邱黎源,孟晓雨,马双[9]（2018）在《流动性约束、社会资本与家庭创业选择——基于CHFS数据的实证研究》一文中研究指出本文重点考察了准备创业的家庭在创业前对物质资本和社会资本的储存情况。利用中国家庭金融调查(CHFS)2011年和2013年数据的研究表明,无论是在城市还是农村,创业家庭仍然面临显着的流动性约束。控制户主的个体特征、家庭特征和地区宏观经济特征的异质性后,家庭净财富水平每增加1%,家庭创业的概率会显着增加0.0162个百分点,而推进金融市场化程度可以显着缓解这种创业的财富门槛效应。但从家庭储蓄率上看,准备创业的家庭储蓄率比其他家庭平均要低6.05个百分点,物质资本的储蓄并非是家庭实现创业的主要措施。相反地,增加家庭在社会网络上的支出,如交通和通讯等方面的支出,并拥有更高的向非亲属转移支付比例,帮助家庭实现了创业。这反映了中国家庭特有的创业实现路径。(本文来源于《管理世界》期刊2018年09期）
杭斌,余峰[10]（2018）在《潜在流动性约束与城镇家庭消费》一文中研究指出收入不平等与家庭消费的关系与信贷约束程度以及家庭社会地位偏好有关。住房是典型的地位性商品,当收入差距扩大时,人们为了维持或提高现有的相对地位会努力改善居住条件,住房攀比最终会导致全社会住房面积标准提高和房价上涨。在信贷缺乏的环境中,购房标准提高和房价上涨意味着家庭未来遭遇流动性约束的风险加大,为此,家庭在增加购房预算的同时会抑制日常消费。本文利用2010年、2012年和2014年的微观跟踪调查数据进行的实证分析表明:(1)周围人群的住房面积的扩大,会促使家庭选择购买更大的房子。并且,攀比效应对住房需求的刺激作用明显大于房价上涨对住房需求的抑制作用。(2)家庭平均住房面积扩大和房价上涨都与收入不平等引发的住房攀比有关。(3)收入不平等对城镇家庭消费皆有拉动作用和抑制作用。(4)潜在流动性约束对家庭消费的抑制作用与家庭地位等级的高低有关。(本文来源于《统计研究》期刊2018年07期）
流动性约束论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着人民生活水平的逐渐提高,作为社会基本单元的家庭来说,保险的风险管理与财富管理这两大职能将发挥出越来越重要的作用。反观当下,我国大部分家庭对商业保险的需求还存在明显不足的问题,2013年我国家庭购买商业保险的比例仅为18.41%,商业养老保险与商业财产保险的持有比例更是不足3%与1%。商业保险需求过低的现状,不仅不利于我国家庭增强其风险保障能力与财富管理能力,更不利于我国保险业的发展壮大。因而,以家庭这个微观单元为研究对象,深入研究影响我国家庭商业保险需求的影响因素,从而寻求家庭商业保险需求提升的途径显得尤为重要。我国居民保险购买意愿较低的根本原因是保险意识淡薄,对保险本质的认识存在较大偏差,而对保险本质的理解需要一定的专业素养,因此本文选择“金融知识”作为切入点来探讨当家庭拥有丰富的金融知识时是否会更多地进行保险消费。此外,已有学者发现流动性约束的存在会影响家庭资产配置的选择,但保险资产作为家庭可配置资产中不可或缺的一部分,却鲜有文献单独对流动性约束与保险资产配置的关系进行探讨,即研究家庭的流动性约束是否会影响其保险需求,这也是本文的另一切入点。为此,本文使用CHFS2013中28000多个家庭的调查数据,基于Probit模型和Tobit模型对金融知识、流动性约束与家庭商业保险需求之间的关系进行实证分析。首先,文章将家庭是否持有商业保险作为被解释变量,利用Probit模型分析金融知识与流动性约束对于家庭参与商业保险可能性的影响;其次,文章将家庭商业保险的保费支出作为被解释变量,利用Tobit模型分析金融知识与流动性约束对于家庭商业保险参与程度的影响;最后,本文还将家庭的人身保险需求和养老保险需求进行对比,以分析家庭商业保险需求是否存在结构性差异。此外,在实证分析过程中,考虑到金融知识与商业保险需求之间存在相互作用关系,金融知识变量的构造也可能存在偏差,文章对所有模型都进行了内生性检验,并且将样本数据按居住社区、年龄阶段、教育水平进行分组,用组内其他家庭的平均金融知识水平作为工具变量,利用Ivprobit模型与Ivtobit模型进行两阶段估计,再次考察金融知识、流动性约束对于家庭商业保险需求的影响机制。实证结果发现:(1)金融知识与家庭商业保险需求之间呈正相关关系,金融知识越丰富的家庭,商业保险需求越大;(2)流动性约束与家庭商业保险需求之间呈负相关关系,存在流动性约束的家庭会降低商业保险的消费;(3)金融知识不能显着削弱流动性约束对家庭商业保险需求的抑制作用,兼具这两种特征并不会影响其单独存在时的效应;(4)金融知识对家庭商业人身保险和养老保险购买都有促进作用,金融知识丰富的家庭对商业人身保险消费的需求更大;(5)存在流动性约束的家庭,会抑制其商业人身保险需求,但对商业养老保险需求影响不大。根据以上结论,本文从政府和保险公司两个角度出发提出政策建议,提倡政府部门应该多渠道普及金融知识、加强保险教育、进一步推动“普惠金融”发展,保险公司也应该加强保险宣传与推广、注重营销队伍建设、推动保险产品与服务创新。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
流动性约束论文参考文献
[1].徐飞,花冯涛,李强谊.投资者理性预期、流动性约束与股价崩盘传染研究[J].金融研究.2019
[2].高雅.金融知识、流动性约束与家庭商业保险需求[D].南京大学.2019
[3].王涛,袁牧歌.流动性约束与企业出口行为——基于Heckman两阶段模型的实证研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报).2019
[4].林吉慧.流动性约束对我国家庭金融资产配置的影响研究[D].华南理工大学.2019
[5].张春海.收入差距、流动性约束与家庭储蓄率——基于2014和2016两期CFPS数据的经验分析[J].华北金融.2019
[6].甘犁,赵乃宝,孙永智.收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率[J].经济研究.2018
[7].李江涛,孙启伟,纪建悦.住房价格、流动性约束与居民消费率——基于我国34个大中城市面板数据的门槛回归分析[J].金融发展研究.2018
[8].陈伟平,张娜.资本监管、流动性约束对商业银行贷款行为的影响[J].金融论坛.2018
[9].蔡栋梁,邱黎源,孟晓雨,马双.流动性约束、社会资本与家庭创业选择——基于CHFS数据的实证研究[J].管理世界.2018
[10].杭斌,余峰.潜在流动性约束与城镇家庭消费[J].统计研究.2018