最优投资组合问题的数学模型

论文摘要

本文研究的是投资者在1年内,不考虑交易费的情况下,对市场资产（如股票、债券、……）进行选择,并优化所选投资,从而获得最优投资组合,以实现投资目标的问题。首先,运用马柯维茨均值-方差模型建立针对市场上n种资产的最优投资组合模型。其次,运用Excel对所给股票数据进行随机抽样,根据在问题1给出的最优投资组合模型,求解出投资组合的有效前沿。最后确定最优投资组合的投资项目数与风险的变化之间的关系。

论文目录

• 0 引言
• 1 模型假设
• 2 模型的建立与求解
•   2.1 问题1
•   2.2 问题2
• 3 模型的分析与评价
•   3.1 模型的优点
•   3.2 模型的缺点

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李成博,宓颖,衣国洋,黄小宇

关键词: 资产组合,收益率,风险,有效前沿,最优解

来源: 价值工程 2019年28期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 辽宁工业大学汽车与交通工程学院,辽宁工业大学理学院,辽宁工业大学土木建筑工程学院

基金: 2018年大学生创新创业训练计划项目(201810154168)

分类号: F830.9;F224

DOI: 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2019.28.099

页码: 241-242

总页数: 2

文件大小: 2201K

下载量: 645