导读:本文包含了仿射跳跃扩散论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,模型,电价,概率,电力,论文,市场。
仿射跳跃扩散论文文献综述
邓国和[1]（2017）在《双跳跃仿射扩散模型的美式看跌期权定价》一文中研究指出美式期权是一类具有提前实施权利的奇异型合约.2000年Duffie等人提出了一类双跳跃仿射扩散模型,假定标的资产及其波动率过程具有相关的共同跳跃,且波动率过程的跳跃大小服从指数分布.文章扩展了该模型,允许波动率过程的跳跃大小服从伽玛分布,并在具有跳跃风险的随机利率环境下研究美式看跌期权的定价.应用Bermudan期权和Richardson插值加速方法给出了美式看跌期权价格计算的解析近似公式.用数值计算实例,以最小二乘蒙特卡罗模拟法检验文章结果的准确性和有效性.最后,分析了常利率与随机利率情形下波动率过程中的相关系数对期权价格的影响.结果表明,相关系数对美式期权价格的作用是反向的.文章结果可以应用于利率与信用衍生品的定价研究.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2017年07期）
胡小娟[2]（2015）在《基于仿射跳跃—扩散过程的变换分析和资产定价的研究》一文中研究指出随着经济全球化程度的加深,各个国家均面临着如何减少风险与市场波动以谋求稳定发展这一挑战。金融衍生品凭借着在风险规避、价格发现和保值增值等方面发挥的重要作用和对整个国际金融市场的深刻影响,成为了各国用于减少市场波动的一个很有效的工具,相应的作为衍生品最重要因素之一的产品定价,也成为了当今社会关注的重点,研究利率与衍生品定价之间的关系也变得更加具有意义。正是出于这种考虑,本文首先介绍了国内外关于利率期限结构、仿射跳跃扩散以及期权定价模型的研究现状,然后在此基础上考虑了将特殊的仿射扩展至整个AJD,并加入了Lévy跳进行研究。此外,为了更好地将研究成果应用到衍生品定价中,本文对模型进行了变换分析、扩展变换分析和高阶扩展变换分析,并且得到了他们的精确解。本文的核心部分是:为了在模型复杂度和分析计算的简易度这两者之间做出更好地权衡,论文特别地引入了一个已经被证明是容易处理的研究成果,即动态资产定价模型即状态向量X服从仿射跳—扩散过程(简称为AJD)。并且在此基础上,为了更好地模拟实际的市场波动情形,对Lévy跳下的模型及其变换进行了一系列的分析和研究。(本文来源于《暨南大学》期刊2015-05-14）
曹毅刚,沈如刚[3]（2006）在《基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型》一文中研究指出基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2006年13期）
仿射跳跃扩散论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着经济全球化程度的加深,各个国家均面临着如何减少风险与市场波动以谋求稳定发展这一挑战。金融衍生品凭借着在风险规避、价格发现和保值增值等方面发挥的重要作用和对整个国际金融市场的深刻影响,成为了各国用于减少市场波动的一个很有效的工具,相应的作为衍生品最重要因素之一的产品定价,也成为了当今社会关注的重点,研究利率与衍生品定价之间的关系也变得更加具有意义。正是出于这种考虑,本文首先介绍了国内外关于利率期限结构、仿射跳跃扩散以及期权定价模型的研究现状,然后在此基础上考虑了将特殊的仿射扩展至整个AJD,并加入了Lévy跳进行研究。此外,为了更好地将研究成果应用到衍生品定价中,本文对模型进行了变换分析、扩展变换分析和高阶扩展变换分析,并且得到了他们的精确解。本文的核心部分是:为了在模型复杂度和分析计算的简易度这两者之间做出更好地权衡,论文特别地引入了一个已经被证明是容易处理的研究成果,即动态资产定价模型即状态向量X服从仿射跳—扩散过程(简称为AJD)。并且在此基础上,为了更好地模拟实际的市场波动情形,对Lévy跳下的模型及其变换进行了一系列的分析和研究。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
仿射跳跃扩散论文参考文献
[1].邓国和.双跳跃仿射扩散模型的美式看跌期权定价[J].系统科学与数学.2017
[2].胡小娟.基于仿射跳跃—扩散过程的变换分析和资产定价的研究[D].暨南大学.2015
[3].曹毅刚,沈如刚.基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型[J].电力系统自动化.2006
论文知识图
