论文摘要
本文通过研究2014年1月2日—2019年5月10日大连商品交易所玉米期货主力合约价格和锦州港玉米现货价格的数据,使用Stata15软件运用VAR模型做ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等方法进行实证分析,得出玉米期货价格和现货价格具有高度相关性、存在长期协整关系,玉米期货价格和现货价格互为格兰杰因果关系,玉米期货市场功能得到有效发挥。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 徐丽娟,李丹明
关键词: 玉米期货,现货价格,模型,单位根检验,格兰杰因果检验
来源: 中国证券期货 2019年04期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,农业经济,贸易经济,市场研究与信息
单位: 山东经贸职业学院
分类号: F224;F323.7;F724.5
DOI: 10.19766/j.cnki.zgzqqh.2019.04.005
页码: 28-33
总页数: 6
文件大小: 805K
下载量: 716
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