导读:本文包含了分位点回归论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:位点,模型,门限,因子,系数,位数,金融危机。
分位点回归论文文献综述
马荣贵[1]（2019）在《基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究》一文中研究指出随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模型从金融市场在险价值角度研究了市场风险之间的联动性,但是并没有考虑外生变量对联动性的影响,而且金融市场之间的联动性总是在不停地变化,是否这种联动性存在某种机制转换?基于此,本文构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,进而研究美国股市对全球大部分股市市场风险的非线性机制转换下的动态相关性影响.本文的平滑转换变量选取了市场波动率指数VIX,该指数被称为“恐慌指数”,其追踪美国标普500指数,能够预测标普500指数的未来波动性,因此能够很好的捕捉美国金融市场与其余各国金融市场间的敏感信息.平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了美国金融市场与各国金融市场联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市之间的相关性确实存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.我们将本文的数据样本分为叁个子样本进行研究,均采用了本文提出的平滑转换分位点回归模型,得出的结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性确实不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明我们提出的模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX指数确实能对金融市场间的联动性产生影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,可以借助于VIX指数的变化考虑美国经济对全球股市的影响.(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-26）
叶五一,李国艳,缪柏其[2]（2019）在《应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响》一文中研究指出全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显着的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显着。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2019年01期）
叶五一,肖丽华,缪柏其[3]（2018）在《基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析》一文中研究指出金融不稳定性累积到一定程度就会引发金融危机,而新兴市场作为世界经济发展的重要增长点,同时也是金融危机爆发的重灾区.因此,新兴市场金融稳定性的研究至关重要.本文基于新兴市场代表国家——金砖四国(中国,俄罗斯,印度,巴西)的主要综合股指对金融稳定性进行了实证研究.与传统金融稳定性的研究方法不同,本文考虑系统性冲击在正常和极端市场下对不同国家金融市场的影响.首先应用分位数回归模型对金砖四国的金融稳定性进行检验,进而基于变系数分位数模型研究系统性冲击对金融市场稳定性的影响随时间变化的趋势,对金融稳定性进行了时变分析.实证结果表明,金砖四国都具有某种程度的金融不稳定性,近期中国和巴西在5%分位点处的金融不稳定性受系统性冲击的影响相对于印度和俄罗斯更加剧烈.(本文来源于《管理科学学报》期刊2018年05期）
李国艳[4]（2016）在《基于变系数分位点回归模型的股市风险与经济因素间的动态相依关系研究》一文中研究指出全球股市与经济因素之间关系的研究一直是金融领域的热点研究问题,已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型,研究了全球主要股票市场指数的市场风险与全球影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显着的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响则不是很显着。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2016-05-01）
李东方,唐亚勇[5]（2016）在《GARCH模型的分位点回归的MCMC方法（英文）》一文中研究指出本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到了Value-at-Risk的动态估计.这一方法是对经典的Value-at-Risk计算方法的非常有效的推广.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
黄家锋,李东方,唐亚勇[6]（2015）在《基于分位点回归和影响因子的动态保证金率》一文中研究指出保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期）
万英[7]（2014）在《ρ混合序列的Hàjek-Rènyi型不等式和门限分位点回归模型的条件VaR估计》一文中研究指出概率极限理论是概率论的主要分支之一,它的中心研究课题是随机变量序列的收敛性及随机变量和的强大数定律.要想得到更好地性质,通常的方法是运用概率不等式进行证明.例如有许多学者研究Hαjek-Renyi型不等式及其应用,鞅的不等式及其应用,Doob不等式等等,所以不等式在研究概率极限理论的问题中占有非常重要的地位.随着金融市场的不断发展,投资者们面临的风险也越来越复杂,摆在投资者的面前的问题是如何对风险进行准确的度量.风险价值简称为VaR,传统的VaR理论一般会假定某种收益率的统计分布的特征在一定期间内基本稳定,然后在此基础上来进行VaR研究.然而市场条件是时刻发生变化着的,这时传统VaR理论就会受到限制,并且在金融风险管理中,应该考虑经济变量之间的相关关系以及各种风险因子之间的相互影响.此时在给定条件下的条件风险,可以在某种程度上解决上述问题.本文第一部分首先引入了Hαjek-Renyi型不等式,并给出了许多学者对Hαjek-Renyi型不等式的推广和应用,然后由传统风险理论引出了条件VaR和门限分位点回归模型.第二部分主要是将Hαjek和Renyi于1955年证明的独立序列的Hαjek-Renyi型不等式推广到ρ混合序列,并进一步应用ρ混合序列的Hαjek-Renyi型不等式研究了强大数定律和上确界的可积性.第叁部分首先介绍了条件VaR;然后对分位点回归方法进行了描述,针对线性分位点回归模型的不足,提出了门限分位点回归模型,并应用该模型得到了条件VaR的估计,通过实证分析,发现该模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险.(本文来源于《湖北大学》期刊2014-05-04）
邹艳芬[8]（2014）在《能源消费波动特征分析——基于门限分位点回归模型》一文中研究指出运用门限分位点回归模型,对中国能源消费的波动性与增长性之间的关系进行描述和检验。以中国1953—2011年的能源消费年度数据作为样本,进行实证分析。结果显示:以4.23%的增长率为门限,划分为2个阶段,各阶段不同能源消费增长速度与条件波动性的反应程度有所不同,且总体呈U形波动特征。这种非对称性说明中国能源消费的适度增长有利于保持波动的稳定性。(本文来源于《北京理工大学学报(社会科学版)》期刊2014年03期）
叶五一,李玉洁,缪柏其[9]（2013）在《应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR》一文中研究指出知情交易概率(probability of informed trading,PIN)是市场微观结构中度量知情交易的一种重要度量方法.给出了一种基于交易量的PIN估计方法VPIN(volume-synchronized probability of informed trading).并应用门限分位点回归模型分析了VPIN与收益率之间的非线性结构关系,给出了VPIN条件下市场风险(conditional value at risk,CVaR)的度量方法.最后对上证综指数据进行了实证分析,实证结果表明VPIN和日收益率之间存在着较为显着的关系,VPIN越大,相应的市场风险CVaR越小.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2013年12期）
何玮[10]（2013）在《我国民营上市公司治理结构与绩效关系的实证研究》一文中研究指出进入市场经济时代,我国民营企业无论是在规模、制度、边界还是企业家精神,都产生了巨大的变革,已经成为了我国经济的重要支柱。2009年,创业板正式启动,大批中小型民营企业纷纷上市,这其中也包括了众多的家族企业。然而,在中小型民营企业上市热潮出现的同时,民营企业公司治理不规范的问题开始凸显。因此,本文将研究的切入点定为创业板民营上市公司中的家族企业与非家族企业治理结构与绩效关系的对比分析,通过较为深入地探究二者在公司治理与绩效方面的异同,以求为改善民营企业公司治理问题提供有益借鉴。本文在公司治理和公司绩效的理论基础上提出客观假设,运用分位数回归方法对2011年创业板民营上市公司的相关变量进行计量分析,得到家族上市公司与非家族上市公司在不同分位点处治理和绩效关系的差异和变动情况,并对内在原因给出较为详细的分析与说明。研究结果表明：第一,非家族上市公司第一大股东与第二大股东持股比例之比与净资产收益率出现正相关关系,但在各个分位点处的显着程度不高。同时,在低分位点处,家族上市公司第一大股东的控制力对公司绩效存在正向效应,且相关程度弱于非家族上市公司,但在中、高分位点处却转变为负向关系。在去除行业因素影响之后,家族上市公司第一大股东控制力和公司绩效在中分位点处正向关系较为显着。第二,非家族上市公司的高管持股比例与公司绩效之间呈正相关关系,且回归系数随着分位点的上升而增大,显着性也逐步提升。同时,家族上市公司高管持股比例和公司绩效之间也呈正相关关系,但各个分位点处的回归系数相对较小,且这一差异随分位点的上升而显着增大。在去除行业因素影响后,二者之间的差异得以减小,但显着性程度增加。第叁,前叁名高管薪酬总额与非家族上市公司绩效为正相关关系,且在低、高分位点处较为显着。家族上市公司前叁名高管薪酬对公司绩效存在正效应,但各个分位点处的回归系数相对较大,而管家理论在家族上市公司中也并不适用。最后,本文提出了根据公司内部具体情况,合理调整、改善股权结构,适度控制高管持股比例以及科学、有效地制定高管薪酬机制等相关公司治理建议。(本文来源于《上海社会科学院》期刊2013-03-01）
分位点回归论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显着的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显着。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分位点回归论文参考文献
[1].马荣贵.基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究[D].中国科学技术大学.2019
[2].叶五一,李国艳,缪柏其.应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响[J].数理统计与管理.2019
[3].叶五一,肖丽华,缪柏其.基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析[J].管理科学学报.2018
[4].李国艳.基于变系数分位点回归模型的股市风险与经济因素间的动态相依关系研究[D].中国科学技术大学.2016
[5].李东方,唐亚勇.GARCH模型的分位点回归的MCMC方法（英文）[J].四川大学学报(自然科学版).2016
[6].黄家锋,李东方,唐亚勇.基于分位点回归和影响因子的动态保证金率[J].四川大学学报(自然科学版).2015
[7].万英.ρ混合序列的Hàjek-Rènyi型不等式和门限分位点回归模型的条件VaR估计[D].湖北大学.2014
[8].邹艳芬.能源消费波动特征分析——基于门限分位点回归模型[J].北京理工大学学报(社会科学版).2014
[9].叶五一,李玉洁,缪柏其.应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR[J].中国科学技术大学学报.2013
[10].何玮.我国民营上市公司治理结构与绩效关系的实证研究[D].上海社会科学院.2013
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