导读:本文包含了投资组合风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,风险,央行,期货,损失率,收益,模型。
投资组合风险论文文献综述
沈宁[1]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥[2]（2019）在《基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究》一文中研究指出在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。(本文来源于《价值工程》期刊2019年30期）
高鑫,张彩霞[3]（2019）在《金融投资组合风险调整研究》一文中研究指出本文将VaR模型及其扩展概念边际VaR风险管理理论在调整投资组合风险过程中进行应用,投资组合研究选取具有代表性的多只股票。最终研究结果表明,本文提出的均值-VaR模型在95%置信水平下,提出模型计算的VaR值与基础VaR模型相比,投资组合风险得到了有效降低,表明本文提出的均值-VaR模型可以降低投资组合的金融总体风险水平。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年13期）
陈志明,陈丹彤[4]（2019）在《考虑信用风险的债券投资组合优化模型》一文中研究指出企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。(本文来源于《征信》期刊2019年06期）
范晓倩[5]（2019）在《股票市场投资组合分析及其风险度量》一文中研究指出随着经济的发展,金融市场的开放程度也在逐渐加大.在此大环境下,世界范围内的各类资本迅速流动,各国金融市场间密切的交易行为导致其联动效应愈加明显,那么在此情形下如何快速有效地进行风险规避就成为了投资者越来越关注的问题.所以为达到分散风险、降低损失的目的,对金融资产进行投资组合求解与风险度量显得尤为重要.研究内容主要包括两部分.第一部分,通过Copula-分位数回归模型求解股票数据间的最优投资组合方案.首先,以叁种单一Copula函数(Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数、Frank Copula函数)和混合Copula函数对选中的股票数据(恒瑞医药、友邦保险)进行拟合;其次选出四种Copula函数中拟合效果最好的Copula函数,再通过Monte Carlo模拟法和分位数回归模型求出目标股票在各权重组合下未来一期的总收益率;最后,以Omega比率对各权重组合下的总收益率进行检验,得出最优投资组合方案.第二部分,通过QR-GARCH-N模型对最优投资组合方案进行风险度量.首先求出各股票在不同置信水平下的风险测度值;其次根据VaR值和CVaR值两者之间的特征计算出投资组合方案的风险测度值.最后结果表明:持有期为1天时和15天时混合Copula函数拟合效果最好,持有期为30天时Gumbel Copula函数拟合效果最好,并在此基础上得到了各持有期下的最优投资组合方案以及不同置信度下各投资组合方案的VaR值与CVaR值,以此结果为投资者提供参考.(本文来源于《兰州财经大学》期刊2019-06-10）
姜凤利,赵晓颖[6]（2019）在《基于信用风险最优信用投资组合问题研究》一文中研究指出信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信用投资组合的累积风险和收益率。最后利用提出的模型,基于标准普尔评级机构的统计数据,实现最优投资组合的实证研究。(本文来源于《辽宁石油化工大学学报》期刊2019年03期）
谭婕[7]（2019）在《基于非对称信息下累积前景理论的多风险资产投资组合优化与研究》一文中研究指出在传统的投资者进行风险决策的进程之中,John von Neumann&Oskar Morgenstern所提出的期望效用理论是最为常用的。然而考虑到面对亏损或者盈利这两种状态投资者会表现出不同的风险态度,现实生活中的投资者是不可能成为“完全理性人”。因此本文以累积前景理论(CPT)为基础充分的考量了投资者的心理因素,并在此基础上进行累积前景理论投资行为人的投资组合分析。此外,Camelia M.Kuhnen提出的非对称信息理论表明,投资行为人的投资组合内部资产的历史信息,会通过影响投资者的心理情绪进而影响他的后续的投资决策行为。在此情形下,本文在CPT的基础上进行了一定的改进,构建了基于非对称信息理论下CPT投资者的现代投资组合优化模型。本文一直秉持着理论分析与仿真模拟分析相结合的研究方法,主要研究框架如下所示:首先,本文在第一章的研究背景及文献综述介绍完之后,紧接着便在第二章详细介绍相应的理论知识,主要包括累积前景理论与非对称信息理论;其次,第叁章主要内容是模型的构建,包括基础的累积前景理论的相关模型、非对称信息模型等,并得出最终的最优投资策略模型;最后,第四章是在构建的模型基础上进行的仿真模拟分析,本文采用2018年我国A股市场上的,来自不同行业随机抽取的十五只蓝筹股股票增长率作为风险资产的收益率,并将相应的1年期国债收益率视为无风险资产的收益率。在此数据基础上,本文最终得出了非对称信息条件下的累积前景理论投资者最优投资策略解,并进行了相关敏感性分析检验,第五章是结论部分。本文的主要创新之处有:第一,本文在累积前景理论的基础之上,还引入了非对称信息理论,不仅仅关注到投资行为人自身的情绪对其进行决策的相关影响,还探索了风险资产历史收益会对投资行为人的情绪产生的相应的影响。第二,本文关注多风险资产的投资问题,这与传统的累积前景理论研究中单一的风险资产研究相比,更加贴近真实的投资情形。第叁,本文随机选取了国内A股市场中各个行业的蓝筹股作为风险资产,国内一年期国债作为无风险资产,因此研究结果具有一定的现实意义。第四,本文更加关注投资行为人的心理情绪变化对其投资组合最优策略决策的相关影响,从现实角度来看,这一假设实际上与投资行为人的内心真实的心理状态更为贴近。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2019-06-01）
林鼎瀚,张敏敏,黄勍[8]（2019）在《基于风险调整后收益的A股投资组合策略》一文中研究指出中国资本市场经过20多年的发展,股票数量和交易总量都已初具规模,股票成为一种重要的资产配置。伴随着中国经济由高速增长向高质量发展转变,优胜劣汰的结构性行情成为市场的主基调。针对这种情况,提出了一种能够获取稳定预期收益的A股投资组合构建策略,通过风险调整后收益评价股票的投资价值,进而通过总股本构建投资组合,可供以资产配置为目的的投资者参考使用。(本文来源于《福建工程学院学报》期刊2019年02期）
贾小玫,李博阳[9]（2019）在《标准投资组合风险保证金系统在商品期货中的应用》一文中研究指出文章将国际市场上应用最为广泛的SPAN期货保证金系统引入我国豆油期货市场,运用VAR模型设计SPAN系统参数,并灵活采用蒙特卡洛模拟法进行VAR的计算,分析SPAN期货保证金系统在我国的适用性。结果发现,在全面覆盖风险的前提下,通过SPAN系统计算出的保证金金额较现行策略保证金收取额相比大为降低,可以看到SPAN系统在我国商品期货市场中具有更高的效率,我国应推广SPAN系统,降低保证金收取水平。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年07期）
廖赋翰[10]（2019）在《证券投资组合的风险与收益分析》一文中研究指出随着我国金融体系的逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,为了分散和降低风险,组合型投资成为比较理想的理财方式。在配置资产组合时,如何衡量资产的风险收益,如何将财富在多种资产中合理分配成为重要问题。通过研究金融数学中期望和方差的关系,对证券投资中的风险和收益等问题进行了简要的讨论和分析和探讨,以帮助投资者更深入地了解证券,最大限度地规避投资风险,获得更高的收益。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年10期）
投资组合风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合风险论文参考文献
[1].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[2].孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥.基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究[J].价值工程.2019
[3].高鑫,张彩霞.金融投资组合风险调整研究[J].大众投资指南.2019
[4].陈志明,陈丹彤.考虑信用风险的债券投资组合优化模型[J].征信.2019
[5].范晓倩.股票市场投资组合分析及其风险度量[D].兰州财经大学.2019
[6].姜凤利,赵晓颖.基于信用风险最优信用投资组合问题研究[J].辽宁石油化工大学学报.2019
[7].谭婕.基于非对称信息下累积前景理论的多风险资产投资组合优化与研究[D].湖南师范大学.2019
[8].林鼎瀚,张敏敏,黄勍.基于风险调整后收益的A股投资组合策略[J].福建工程学院学报.2019
[9].贾小玫,李博阳.标准投资组合风险保证金系统在商品期货中的应用[J].统计与决策.2019
[10].廖赋翰.证券投资组合的风险与收益分析[J].现代商贸工业.2019
论文知识图
