基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险

论文摘要

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的研究基础上,考虑了风险相依情况下的最优再保险问题,并在截尾均值风险度量下研究了风险限制情况下的最优再保险问题.主要内容如下:第一部分,介绍了再保险的研究背景、研究现状以及本文的研究内容.第二部分,概述了本文研究所需的预备知识.第三部分,考虑到一次事故可能会引发多个险种的共同索赔且具有相依关系,建立了相依风险模型,并通过求解HJB方程分别得到了在期望保费原理和CVaR保费原理下的最优分出损失函数的显式解.第四部分,在保险人和再保险人的风险受到限制时,考虑两者的共同利益.首先,将保险人和再保险人的风险用截尾均值风险度量来量化.接着,通过一个凸组合将两者量化后的风险进行结合.最后,通过Neyman-Pearson方法对此凸组合进行求解,得到分出损失函数的显式解.最后,对本文工作进行总结和对未来工作进行展望.

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 引言
•   1.1 研究背景
•   1.2 研究的现状
•   1.3 本文的研究内容
• 2 预备知识
•   2.1 基本符号
•   2.2 再保险
•   2.3 风险度量
•   2.4 保费原理
•   2.5 风险模型
• 3 基于相依风险模型的最优再保险
•   3.1 模型的建立
•   3.2 期望值保费原理下的最优再保险策略
•   3.3 CVaR保费原理下的最优再保险策略
• 4 基于截尾均值风险度量下带有限制的最优再保险
•   4.1 截尾均值风险度量
•   4.2 带有限制的再保险模型的建立
•   4.3 最优再保险问题的解
• 5 总结和未来工作展望
• 参考文献
• 硕士期间发表及完成论文清单
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王春霞

导师: 吴黎军

关键词: 相依风险模型,方程,截尾均值风险度量,风险限制,最优再保险

来源: 新疆大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,保险

单位: 新疆大学

分类号: O211;F840.6

总页数: 43

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