商业银行同业业务与风险承担——基于动态面板系统GMM模型的实证研究

论文摘要

本文基于动态面板系统GMM模型对中国96家商业银行2010—2017年的年度数据进行了实证分析,结果发现商业银行同业业务规模的扩大显著地增加了商业银行的风险承担。传统同业业务和新型同业业务规模的扩大都会给商业银行带来更高的风险承担,全国性系统重要性银行和区域性系统重要性银行抵御风险的能力更强。加强对商业银行同业业务的监管和风险控制,推进商业银行同业业务的经营转型,有助于维护国家金融安全,有助于坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

论文目录

• 一、引言
• 二、文献综述
• 三、变量选取与模型构建
•   （一） 数据来源与变量选取
•     1. 银行风险的度量
•     2. 商业银行同业业务的度量
•     3. 商业银行相关控制变量
•     4. 宏观经济控制变量
•   （二） 模型构建与扩展
•     1. 基础模型构建
•     2. 实证模型扩展
•       （1） 传统同业业务与新型同业业务
•       （2） 全国性系统重要性银行与区域性系统重要性银行
• 四、实证检验
•   （一） 描述性统计
•   （二） 实证结果分析
•     1. 基础模型结果及稳健性检验
•     2. 扩展模型实证结果
• 五、主要结论及政策建议
•   （一） 主要结论
•     1. 同业业务规模扩大增加了商业银行风险承担水平
•     2. 全国性系统重要性银行和区域性系统重要性银行的风险抵御能力更强
•   （二） 政策建议
•     1. 加强商业银行同业业务监管
•     2. 加强商业银行同业业务主动管理
•     3. 加强商业银行同业业务风险控制
•     4. 完善商业银行同业业务管理的配套政策

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋清华,郭晨,马洁莹,陆慧慧

关键词: 商业银行,同业业务,风险承担,动态面板系统,模型

来源: 金融科学 2019年01期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

单位: 中南财经政法大学金融学院,武汉东湖新技术开发区管委会金融工作办公室

分类号: F832.2;F224.0

页码: 23-41

总页数: 19

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