导读:本文包含了金融危机传染论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:宏观经济信息,国际金融危机,传染效应
金融危机传染论文文献综述
刘海霞[1]（2019）在《宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响》一文中研究指出在经济全球化背景下,金融危机在爆发之后会出现跨市场传染的现象,信息渠道是其传染的主要路径。本文结合2007年～2009年全球金融危机爆发期间美国市场宏观经济事件,深入探讨分析了宏观经济信息发布对金融危机传染效应的影响,在一定的控制变量下构建了金融危机传染的分位数回归模型,希望可以为金融危机的应对提供一定的参考借鉴。(本文来源于《全国流通经济》期刊2019年30期）
蒋胜杰,傅晓媛,李俊峰[2]（2019）在《金融危机下信用违约风险的宏观驱动因素及跨区域传染效应——基于亚洲、北美、欧洲叁大区域的实证分析》一文中研究指出笔者基于马尔科夫状态转移模型及MS-VAR模型,将金融危机引起的经济环境结构性变化考虑在内,以欧洲、北美、亚洲叁大区域的CDS指数及相应主要国家的股票指数和宏观经济变量为样本,研究了金融危机下信用环境在经济的波动期和平稳期两状态下的信用违约风险宏观驱动因素及跨区域传染效应,填补了学术界对于此类问题的研究空缺。此外,笔者应用bootstrap仿真实验对MS-VAR模型参数进行了检验,并利用状态相依的GIRF简化了模型解释。结论表明:经济的繁荣向好和股市收益率的提高使违约风险趋于降低,而通货膨胀的压力则会使其趋于上升,同时,影响变量呈现状态转移行为,影响行为不只局限于区域内部,在特定经济状态下也会对外部区域产生溢出效应;区域间的信用违约风险传染特征是明显存在的,在经济波动期,传染效应更为明显,冲击效力更大,影响时间更长。面对金融国际化和经济全球化带来的传染效应,为防范信用违约风险的扩大,我们需要整体把握金融系统的形式和走向,坚持风险为本的监管理念,同时,面对金融国际化的大环境,建立完善开放的信用市场对于我国金融市场进一步走向全球化是很必要的。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年06期）
马骏[3]（2018）在《金融危机的预警、传染与政策干预》一文中研究指出我国面临的许多金融风险带有"灰犀牛"的特征。为了避免在危机事件爆发后手忙脚乱、匆忙决策,监管层需要建立金融危机的预警和监测系统,充分理解金融风险的传染机制,并准备好应对危机事件的预案。本文是"金融危机的预警、传染和政策干预"课题的阶段性成果。首先,我们构建了一组以宏观指标为基础的金融危机预警模型,并开发了以高频数据为基础的,用于监测金融市场系统性风险的"中国金融压力指数"(中国CISS)。其次,我们从理论和实证模拟两个层面研究了金融风险传染机制,对我国的风险传染路径进行了沙盘推演,并用两种创新的方法来识别我国的系统重要性金融机构。最后,我们在梳理了国际上五次重大金融危机的经验教训和本课题沙盘推演模型的基础上,就如何准备应对系统性金融风险的干预政策提出了若干建议。(本文来源于《新金融评论》期刊2018年06期）
中国人民银行南昌中心支行课题组,张智富[4]（2018）在《跨境金融关联、宏观审慎政策协调与国际性银行危机传染——理论机制与政策启示》一文中研究指出理论和实践都表明,银行信贷扩张和房价过快上涨是引发银行危机的重要诱因,且国家间紧密的金融关联会增加危机发生的可能性,而现有研究对于金融关联国家之间的宏观审慎政策协调是否可以降低银行危机发生的概率这一重要理论与实践问题并未进行深入探讨。目前宏观审慎政策实践走在世界前列,一些行之有效的经验做法极有可能成为世界样板,这进一步凸显了探讨宏观审慎政策国际协调的重要性。本文基于跨境金融关联视角,尝试就宏观审慎政策协调对国际性银行危机传染的影响机制进行探讨,得到启示:金融关联国家出现系统性银行危机会加大国内发生系统性银行危机的概率,金融关联国家实施宏观审慎政策会降低国内银行危机发生的概率。据此,本文提出政策建议。(本文来源于《金融与经济》期刊2018年12期）
刘方,安娜斯卡西亚·斯拉瓦[5]（2018）在《国际金融危机传染机制研究——基于行为经济学视角》一文中研究指出笔者建立了一个包含四种不同类型交易者的协同演化市场模型,包括噪音交易者(noise trader)、从众型交易者(herd trader)、采取少数者博弈策略的技术类交易者(tech-game trader),以及采用基因编程这种智能化方法的技术类交易者(Tech-GP trader)。当国外金融市场发生危机时,国内市场的某些技术类的交易者会因为一种"压力"机制转变其自身的类型,变成从众型投资者。这些从众型的交易者的决策依据是危机时普遍的市场情绪,而不是其他基本面的因素。笔者通过模拟四种投资者的交易行为发现:危机时从众心理被压力强化,国内从众型交易者越来越多,同时股价受国外市场影响也越来越大,导致外国金融市场的危机逐渐传递到国内。模型仿真得出的结果可以用来评估和预测国际金融市场间相互作用的演化过程,从而未雨绸缪,防止国际金融危机传染发生。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2018年11期）
周凤莲[6]（2018）在《公允价值会计对金融危机传染的推动作用研究》一文中研究指出金融危机会对金融市场、资产市场、经济市场造成巨大的损失。研究发现,公允价值会计与金融危机之间存在某种影响关系。文章从公允价值的内涵、价值定义等方面分析公允价值与金融危机之间的相关性,根据相关性分析结果,从微观角度与宏观角度分析公允价值会计对金融危机传染的影响作用,结果表明,公允价值会计确实会加速金融危机的传染。(本文来源于《中国市场》期刊2018年33期）
武占云[7]（2018）在《国际金融危机的净传染效应研究——基于空间自相关模型的述评与实证》一文中研究指出在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题。本文参照经典地图学绝对物理空间的构建思想,通过对世界经济自由度指标的分解和再合成,构建了金融危机传染的经济政治制度空间,继而采用空间自相关模型,对金融危机传染现象的空间分布、空间结构及空间相互影响等方面的特征进行分析。实证结果表明,国际金融危机的传染在地理空间和经济制度空间中均表现出了空间依赖性,而基于经济制度空间的依赖性比地理空间更为显着和强烈,由此验证了金融危机的净传染效应,即国家间经济、政治制度等的相似性较地理空间上的临近性更容易导致金融危机的传染。(本文来源于《经济问题探索》期刊2018年08期）
万蕤叶,陆静[8]（2018）在《金融危机期间汇率风险传染研究》一文中研究指出选取2000年—2016年欧元区国家、欧盟非欧元区国家、部分发达国家以及金砖五国等47个国家的货币汇率数据为样本,使用相关系数的费雪Z转换来检验次贷危机和欧洲主权债务危机的汇率风险传染效应,并将其进一步细分为净传染和转移传染两种类型.研究表明,两次金融危机爆发后,样本国家的外汇市场均出现大幅度震荡,但主要表现为汇率市场间的相互依赖关系,仅有少数国家货币汇率与传染源之间存在传染效应,其中,次贷危机期间转移传染效应明显,欧债危机期间净传染效应显着,可见实体经济间的联系和投资者心理预期对外汇市场的影响均较大.(本文来源于《管理科学学报》期刊2018年06期）
王炜琪[9]（2018）在《金融危机下中美两国投资者情绪传染研究》一文中研究指出进入21世纪以来,金融市场危机频繁爆发,从美国次贷危机到欧债危机,每一次危机,从爆发地迅速扩散至全球其他主要国家。而金融危机的传染渠道一直是学者们所关注的。以往的研究都主要针对贸易渠道、金融市场渠道等传统学者公认的渠道进行深入探讨,而忽视了金融危机的纯传染渠道,即在行为金融学对投资者心理、行为研究的基础上,通过不同国家投资者对于市场变化作出的非理性情绪反应和投资行为所带来的金融市场异像加深。因此对于宏观国家之间的投资者情绪传染性研究是有必要的。本文主要研究金融危机背景下中美两国之间投资者情绪的传染性。本文借鉴了Baker和Wurgler(2006)提出的BW方法,即通过主成分分析降维,且累计方差解释率大于85%的标准来分别构造中美投资者情绪综合指标。首先通过格兰杰因果检验验证了金融危机发生期间,美国投资者情绪对中国投资者情绪存在单向传导,并在建立ARMA-KDE模型得出边缘分布后,用反映金融市场之间关联程度的Copula函数对两国的情绪指标进行相关性测度,通过静态Copula系数可以得知二者之间的相关系数较大,因此中国的投资者情绪对于美国投资者投资心理或行为产生异常后作出相应反应的概率较大,中美两国之间的投资者情绪指标存在传染性。通过时变Copula可以看出在08年金融危机发生期间,二者之间的相关系数波动明显增加,因此在次贷危机前后,两国的投资者情绪传染性达到峰值。通过对比金融危机期间和非危机期间的时变相关系数,更加印证了在金融危机期间的投资者情绪传染性较强,且传染存在一定程度的滞后性。最后我们通过建立金融危机期间两国情绪指标的VAR模型构建脉冲响应,美国投资者情绪在滞后前两期对中国投资者情绪存在正向脉冲响应,在第二期达到峰值,而后由于金融危机期间负面消息不断发生,导致投资者情绪非理性行为迭加,因此冲击持续衰减速度较慢。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）
李晓云[10]（2018）在《基于Copula与VAR模型中美两国金融危机传染研究》一文中研究指出现代科技的飞速发展与全球经济一体化进程加快了全球经济的共同发展发展,实体经济与金融领域都出现了前所未有的繁荣景象。但各个国家和地区在享受经济一体化带来的红利时,也面临着不可避免的系统风险:例如当某一国家或者地区发生金融危机,几乎全球其他国家或者地区均会受到不同程度的冲击,严重者可能爆发严重的经济危机。同时,各个国家之间的政治联系、贸易往来与经济互通变得愈加复杂,这使得现实中国家或地区间的经济关系已经无法用传统的经典经济理论来解释。而金融危机传染的多路径性、广泛性使得对金融危机传染的研究十分复杂。目前学术界对金融危机传染的研究也存在诸多问题,例如实证方法的非动态性往往造成研究结果与实际情况存在较大差异等。本文从两个角度来验证中美两国存在金融危机传染效应:基于Copula模型的相依性关系角度;基于VAR模型的因果关系角度。基于Copula模型验证中美两国金融危机传染效应:本文选取美国与中国具有代表性的股票市场指数S&P500和CSI300:运用多分形谱分析处理样本时间序列,得到标准收益率序列;其次,为了分析S&P500和CSI300之间的相依关系,选取叁种静态Copula模型进行相依关系建模,对实证结果进行对比分析,找到拟合效果最优的模型SJC-Copula模型并验证中美两国存在显着相依关系。接下来构建时变SJC-Copula模型,分析金融危机“非危险期”与“危险期”尾部相依关系的变化,证明了中美两国存在金融危机传染效应。为了从因果关系角度检验中美两国金融危机传染效应,继续构建VAR模型:选取S&P500和CSI300为样本,仍旧将时间序列划分为金融危机“危险期”与“非危险期”。在时间序列平稳的基础上构建VAR模型,分析格兰杰因果检验结果发现:在金融危机“非危险期”,美国股指波动为中国股指波动的格兰杰原因;在金融危机“危险期”,两国股指变动互为格兰杰原因,得出中美两国存在金融危机传染效应。接下来对时间序列进行脉冲响应分析,比较金融危机“危险期”与“非危险期”脉冲响应的变化,发现金融危机“危险期”比“非危险期”响应的幅度与时间均有显着提高,得出中美两国存在金融危机传染效应。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）
金融危机传染论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
笔者基于马尔科夫状态转移模型及MS-VAR模型,将金融危机引起的经济环境结构性变化考虑在内,以欧洲、北美、亚洲叁大区域的CDS指数及相应主要国家的股票指数和宏观经济变量为样本,研究了金融危机下信用环境在经济的波动期和平稳期两状态下的信用违约风险宏观驱动因素及跨区域传染效应,填补了学术界对于此类问题的研究空缺。此外,笔者应用bootstrap仿真实验对MS-VAR模型参数进行了检验,并利用状态相依的GIRF简化了模型解释。结论表明:经济的繁荣向好和股市收益率的提高使违约风险趋于降低,而通货膨胀的压力则会使其趋于上升,同时,影响变量呈现状态转移行为,影响行为不只局限于区域内部,在特定经济状态下也会对外部区域产生溢出效应;区域间的信用违约风险传染特征是明显存在的,在经济波动期,传染效应更为明显,冲击效力更大,影响时间更长。面对金融国际化和经济全球化带来的传染效应,为防范信用违约风险的扩大,我们需要整体把握金融系统的形式和走向,坚持风险为本的监管理念,同时,面对金融国际化的大环境,建立完善开放的信用市场对于我国金融市场进一步走向全球化是很必要的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融危机传染论文参考文献
[1].刘海霞.宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响[J].全国流通经济.2019
[2].蒋胜杰,傅晓媛,李俊峰.金融危机下信用违约风险的宏观驱动因素及跨区域传染效应——基于亚洲、北美、欧洲叁大区域的实证分析[J].中央财经大学学报.2019
[3].马骏.金融危机的预警、传染与政策干预[J].新金融评论.2018
[4].中国人民银行南昌中心支行课题组,张智富.跨境金融关联、宏观审慎政策协调与国际性银行危机传染——理论机制与政策启示[J].金融与经济.2018
[5].刘方,安娜斯卡西亚·斯拉瓦.国际金融危机传染机制研究——基于行为经济学视角[J].中央财经大学学报.2018
[6].周凤莲.公允价值会计对金融危机传染的推动作用研究[J].中国市场.2018
[7].武占云.国际金融危机的净传染效应研究——基于空间自相关模型的述评与实证[J].经济问题探索.2018
[8].万蕤叶,陆静.金融危机期间汇率风险传染研究[J].管理科学学报.2018
[9].王炜琪.金融危机下中美两国投资者情绪传染研究[D].哈尔滨工业大学.2018
[10].李晓云.基于Copula与VAR模型中美两国金融危机传染研究[D].哈尔滨工业大学.2018