论文摘要
文章提出了一个改进的Ratio统计量来检测方差无穷重尾相依序列中可能存在的均值变点。基于广义泛函中心极限定理,在原假设下得到统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该检验的一致性。针对重尾指数未知且难以估计的特点,应用Bootstrap重抽样方法确定了统计量渐近分布的临界值。数值模拟结果表明:Ratio检验不仅能很好地控制经验水平,而且相比已有的均值变点检验方法,经验势也有较明显的提高。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 金浩,高奎,张思
关键词: 重尾序列,均值变点,统计量,渐近分布
来源: 统计与决策 2019年23期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融
单位: 西安科技大学理学院
基金: 国家自然科学基金资助项目(71473194,71273206),陕西省科技厅自然科学基金资助项目(2013KJXX-40,2017JM1024),陕西省教育厅科学研究计划资助项目(16JK1500)
分类号: F224;F830;O212.1
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.23.002
页码: 11-16
总页数: 6
文件大小: 1402K
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