论文摘要
首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自回归条件久期模型,进行实证性的研究,从而表明我国股票交易久期以及价格久期都存在着明显的自相关性,我国股票市场的交易久期和价格久期都有着明显的倒"U"型模式.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 韩玉,党宏鹏,田宝成
关键词: 渐近分布,自回归条件久期模型,对数自回归条件久期模型,拟合优度检验,残差自相关
来源: 东北电力大学学报 2019年03期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学
专业: 数学
单位: 东北电力大学理学院
基金: 吉林省科技发展计划基金(20170520052JH)
分类号: O212.1
DOI: 10.19718/j.issn.1005-2992.2019-03-0092-05
页码: 92-96
总页数: 5
文件大小: 328K
下载量: 90
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标签：渐近分布论文; 自回归条件久期模型论文; 对数自回归条件久期模型论文; 拟合优度检验论文; 残差自相关论文;