导读:本文包含了股票指数期货风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:期货,指数,股票,股指,风险,市场,股票市场。
股票指数期货风险论文文献综述写法
程小勇[1]（2017）在《运用E-迷你罗素2000指数期货管理中小市值股票风险》一文中研究指出E-迷你罗素2000指数期货和期权将于7月10日在芝商所挂牌交易，罗素2000指数是罗素指数中的一种，由Frank Russell公司创立于1972年，成分指数股股数2000家。从近期欧美股票市场的表现来看，代表大盘股的金融、能源板块和代表中小(本文来源于《期货日报》期刊2017-07-06）
吴远驰[2]（2015）在《指数期货型对冲基金的风险特征及其对股票市场的影响分析》一文中研究指出2010年4月16日,能为投资者避险投机的又一个重要工具诞生了——沪深300股指期货在中国正式推出,4年多的时间过去了,股指期货给中国的资本市场带来了巨大利好,它对资本市场的影响可以从微观和宏观两个视角来分析:本文首先是从微观视角来分析股指期货对投资组合风险收益的影响,现阶段,中国指数期货型对冲基金就是以股指期货为主要投资对象而进行风险组合投资的阳光私募基金,做空机制的引入一定程度上丰富了投资组合,提高了杠杆比率,增加了投资机会,给获得更高的风险收益创造了条件;其次是从宏观视角来分析股指期货对股票市场的影响,一般情况下,股指期货能起到降低股票市场波动性,提高流动性的作用,但不同的样本区间和市场环境会产生截然不同的结果。本文从股指期货对股票市场和投资组合的影响上进行分析,是微观和宏观视角的结合,可以对我国指数期货型对冲基金对资本市场的影响进行全面的探析,最后提出相关政策建议。这不仅可以给市场管理者一个政策调整的依据和导向,让资本市场尽快成熟起来,同时能给机构、个人投资者对基于股指期货的相关产品在未来的投资一些参考。从微观视角上分析,本文运用CAPM和FF3模型对我国阳光私募基金基于股指期货的新型投资策略风险收益进行实证研究;从宏观视角上分析,本文运用ARCH族模型对指数期货型对冲基金对股票市场波动性和流动性的影响进行研究。通过实证研究,我们发现:(1)基于股指期货的两种新型阳光私募策略表现突出,相对价值策略的表现明显优于其他阳光私募、共同基金和沪深300指数,具有“低风险——高收益”的良好性质;(2)沪深300和恒生股指期货的推出降低了股市的波动性,而A50股指期货的推出没有起到平抑股市波动的作用;(3)沪深300股指期货的推出增强了成分股市场及非成分股市场的流动性,促进了股市整体流动性的提高。针对上述实证结果,本文对我国指数期货型对冲基金的发展提出了六点建议,一是大力发展基于股指期货的新型阳光私募投资策略;二是防范风险,加强风险管理能力;叁是完善信息公布与披露制度;四是完善我国资本市场结构体系;五是加强立法监督;六是加快金融创新,推动产品多元化发展。(本文来源于《福州大学》期刊2015-06-01）
王志扬,孙全民[3]（2012）在《股票指数期货:市场风险评估与监管措施》一文中研究指出我国股票指数期货交易实施两年多来,对股票现货市场产生了积极的作用。于此同时,股票指数期货市场自身也存在着各种风险,文章对我国股票指数期货的市场风险进行评估,并且基于市场交易风险、市场操纵风险和政策风险等对我国股票指数期货市场监管思路提出具体的政策建议。(本文来源于《内蒙古财经学院学报》期刊2012年05期）
赵静华[4]（2010）在《股票指数期货的市场操纵风险及其防范》一文中研究指出股票指数期货(Stock Index Futures)是以股票价格指数为交易标的的期货品种,是国际金融期货市场一个比较成熟的衍生产品,其产生是股票市场规模扩大及投资者进行风险管理的内在要求。1982年2月24日,美国的堪萨斯期货交易所(KCBT)就在世界上第一次推出了价值线综合指数(Value Line Average)期货,正式开始股指期货这一新品种的交易。在我国,2010年1月12日中国证券监督管理委员会正式批准了中国金融期货交易所开展股指期货交易,4月16日首批四个沪深300股票指数期货合约上市交易,标志着我国A股引入做空机制,进入双边市场时代。发展股指期货在于改善股票市场的运行机制,增加市场运行的弹性;从而完善市场化的资产价格形成机制,引导资源优化配置;此外开展股指期货也可为投资者提供风险管理工具。但是,与开展股指期货时间较长、制度较为先进的国家相比,我国有关股票指数期货的制度,特别是股指期货市场操纵的规制制度方面,尚处于起步阶段,还需要不断的摸索和完善。本文通过对一些市场发展较早的国家的相关立法、监管体制、监管模式、责任方式等方面比较研究,结合股指期货中市场操纵的特殊点(如股指期货特殊的操纵类型即资金推动型、信息引导型和到期日短期操作),找出中国监管法律方面可以提高完善的地方。本文的写作目的,是期望能通过以上探讨,充分发挥指数期货在于规避风险与发现价格的功能,避免系统市场风险 添 砖 加 瓦 。本文由五个章节构成。本文的第一个章节对股指期货及其特征及我国现有有关股指期货的规定做了介绍。论述了股指期货的概念及其历史发展过程,通过对股指期货与商品期货及股票的比较得出股指期货的特征。第二章就我国和其他一些国家和地区对“市场操纵”在立法和执法上的不同定义做了区分比较。第叁章主要结合一些世界上较为着名的案例,将股票指数期货的操纵划分成叁种基本类型,指出该叁种基本类型各自不同的特征。第四章对我国和其他国家有关股票指数期货的监管制度,从体制、监管模式、法律责任等角度进行了比较。最后一章,指出了中国相关法律和制度中在对“市场操纵的构成要件”、“股指期货基本操纵类型的防范”“豁免条款”“举证责任”“责任种类”“国际合作”及“政府调控”中存在的需要完善的地方,并对此提出了自己的见解和建议。(本文来源于《华东政法大学》期刊2010-10-16）
李翀[5]（2010）在《论我国建立股票指数期货市场的风险》一文中研究指出我国股票指数期货市场即将正式建立。它对于我国股票市场合理价格的形成、做空机制的完善、套期保值工具的提供都具有意义。但是,由于我国股票现货市场基础并不稳固,即将股票指数期货市场面临较大的风险。可能对我国股票指数期货市场造成威胁的主要因素是内幕交易和操纵市场。因此,监管当局必须严厉制裁内幕交易和操纵市场行为,才有可能保持股票指数期货市场的健康发展。(本文来源于《福建论坛(人文社会科学版)》期刊2010年03期）
黄晓千,王石[6]（2009）在《中国股票指数期货交易的风险管理与对策建议》一文中研究指出股票指数期货市场的风险规模大、涉及面广,只有放大性、复杂性与可预防性等特征。从风险是否可控角度看,股票指数期货交易的风险分为不可控风险、可控风险。本文着重从不可控风险和可控风险的角度对我国推出股票指数期货的风险管理以及监督体制进行分析,提出关于中国股票指数期货推出的政策与法律建议。(本文来源于《工业技术经济》期刊2009年08期）
王鸿屹[7]（2009）在《股票指数期货市场系统风险微探》一文中研究指出文章从市场环境、市场交易主体和市场监管叁个方面综合论述了股票指数期货市场中存在的风险,扼要分析了其产生的主要原因和机理。(本文来源于《技术与市场》期刊2009年03期）
徐一千,孙淼[8]（2009）在《股票指数期货交易风险与防范》一文中研究指出根据目前股票市场和期货市场实际的规模、需求量和法律法规环境,我国已经具备了发展指数期货交易的条件。根据其他国家开展指数期货交易的经验和教训来看,指数期货的风险防范问题是开展指数期货交易重中之重的问题,所以在交易过程中,要建立完善的法律体系、严格的风险防范措施和健全的市场监管机制。一、股指期货交易一般性风险由于股票指数期货市场运作的不确定性,不但对期货市场产生风险,而且对现货市场产生风险,甚至将(本文来源于《吉林金融研究》期刊2009年01期）
赵汕[9]（2008）在《规避股市系统性风险:股票指数期货的套期保值》一文中研究指出随着我国股票市场发展规模的不断扩大,股票市场的投资风险也在加大,如何合理防范或者减少股票市场由于股价波动而给投资者或融资者带来的风险与损失已是摆在我们面前的重要课题。对于无法通过股票投资组合加以消除的系统性风险,我们可以通过股指期货的多头或空头套期保值功能来减少或加以防范。(本文来源于《特区经济》期刊2008年11期）
荣蕾[10]（2008）在《股票指数期货市场风险管理研究》一文中研究指出众所周知,期货由于杠杆性原理存在着损益放大效应,因此具有巨大的风险特征。股指期货也不例外。完整地认知股指期货的风险特征,正确地管理股指期货使用过程中所带来的风险,是金融市场监管者和交易者必须认真对待的事情。本文即针对股指期货市场的风险,进行了一系列的分析和研究。本文共分五章,在简单介绍了股指期货市场风险的概况和特性的基础上,构建了完整的股指期货市场风险管理链条,即风险的识别、风险的度量、风险的控制与监管。其中,着重分析了股指期货市场风险的度量及控制。在风险识别阶段,利用事件树法对我国股指期货市场的风险进行识别;在风险度量阶段,引入了目前世界上应用最为广泛的金融市场风险测量技术——VaR,并运用该技术对沪深300市场风险进行了实证分析;在风险控制阶段,在借鉴国内外先进经验基础上,提出了针对我国股指期货市场风险控制的一系列措施。结论指出,虽然开展股指期货会产生一些新的市场风险源,但只要监管机构、交易所、经纪代理机构和市场参与者能够对股指期货投资的风险有充分认识,并了解风险控制的措施,那么在我国目前的经济条件下,开展股指期货后是可以有效控制其风险的。在现阶段开展股指期货,对我国证券市场的规范和发展具有重要的意义。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2008-05-01）
股票指数期货风险论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2010年4月16日,能为投资者避险投机的又一个重要工具诞生了——沪深300股指期货在中国正式推出,4年多的时间过去了,股指期货给中国的资本市场带来了巨大利好,它对资本市场的影响可以从微观和宏观两个视角来分析:本文首先是从微观视角来分析股指期货对投资组合风险收益的影响,现阶段,中国指数期货型对冲基金就是以股指期货为主要投资对象而进行风险组合投资的阳光私募基金,做空机制的引入一定程度上丰富了投资组合,提高了杠杆比率,增加了投资机会,给获得更高的风险收益创造了条件;其次是从宏观视角来分析股指期货对股票市场的影响,一般情况下,股指期货能起到降低股票市场波动性,提高流动性的作用,但不同的样本区间和市场环境会产生截然不同的结果。本文从股指期货对股票市场和投资组合的影响上进行分析,是微观和宏观视角的结合,可以对我国指数期货型对冲基金对资本市场的影响进行全面的探析,最后提出相关政策建议。这不仅可以给市场管理者一个政策调整的依据和导向,让资本市场尽快成熟起来,同时能给机构、个人投资者对基于股指期货的相关产品在未来的投资一些参考。从微观视角上分析,本文运用CAPM和FF3模型对我国阳光私募基金基于股指期货的新型投资策略风险收益进行实证研究;从宏观视角上分析,本文运用ARCH族模型对指数期货型对冲基金对股票市场波动性和流动性的影响进行研究。通过实证研究,我们发现:(1)基于股指期货的两种新型阳光私募策略表现突出,相对价值策略的表现明显优于其他阳光私募、共同基金和沪深300指数,具有“低风险——高收益”的良好性质;(2)沪深300和恒生股指期货的推出降低了股市的波动性,而A50股指期货的推出没有起到平抑股市波动的作用;(3)沪深300股指期货的推出增强了成分股市场及非成分股市场的流动性,促进了股市整体流动性的提高。针对上述实证结果,本文对我国指数期货型对冲基金的发展提出了六点建议,一是大力发展基于股指期货的新型阳光私募投资策略;二是防范风险,加强风险管理能力;叁是完善信息公布与披露制度;四是完善我国资本市场结构体系;五是加强立法监督;六是加快金融创新,推动产品多元化发展。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票指数期货风险论文参考文献
[1].程小勇.运用E-迷你罗素2000指数期货管理中小市值股票风险[N].期货日报.2017
[2].吴远驰.指数期货型对冲基金的风险特征及其对股票市场的影响分析[D].福州大学.2015
[3].王志扬,孙全民.股票指数期货:市场风险评估与监管措施[J].内蒙古财经学院学报.2012
[4].赵静华.股票指数期货的市场操纵风险及其防范[D].华东政法大学.2010
[5].李翀.论我国建立股票指数期货市场的风险[J].福建论坛(人文社会科学版).2010
[6].黄晓千,王石.中国股票指数期货交易的风险管理与对策建议[J].工业技术经济.2009
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[8].徐一千,孙淼.股票指数期货交易风险与防范[J].吉林金融研究.2009
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[10].荣蕾.股票指数期货市场风险管理研究[D].哈尔滨工程大学.2008