导读:本文包含了断点检验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混合所有制,股权结构,终极控制权,“熊彼特假说”
断点检验论文文献综述
陈林,万攀兵,许莹盈[1]（2019）在《混合所有制企业的股权结构与创新行为——基于自然实验与断点回归的实证检验》一文中研究指出中共十九大报告指出:"深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业"。混合所有制企业内部怎样的股权结构最能激励企业通过创新获得竞争力?为此,本文运用精确断点回归方法检验了混合所有制企业的终极控制权性质及控制地位突变对创新的动态影响。在"熊彼特假说"基础上,进一步考察了终极控制权与企业规模对创新的交互效应。结果表明:(1)对于全体混合所有制企业,国有资本的终极控制权在平均意义上对企业创新不具有显着影响。(2)一旦区分企业规模,国有资本的终极控制权更有利于推动大型企业创新。对于规模小的混合所有制企业,非国有资本取得终极控制权反而更有利于创新。(3)对于国有控股的混合所有制企业,国有资本终极控制地位的强化并不能进一步激励企业的创新行为。本文的主要政策含义是:党中央、国务院一直以来坚持的"抓大放小"国有企业改革战略具有较强的前瞻性与科学性,应予以坚持并在国有企业改革的其他领域继续推行。(本文来源于《管理世界》期刊2019年10期）
杨杨,于芝麦,杜剑[2]（2019）在《高质量的内部控制能否降低企业有效税率?——基于模糊断点回归设计的数据实证检验》一文中研究指出本文以2011～2016年上证50指数和上证180指数的成分股企业为样本,借助两阶段工具变量模型,运用模糊断点回归设计(Fuzzy RDD),采用上证50指数和上证180指数阈值周围指数成员的外生变化,借以分析上证50指数与上证180指数成分股企业的内部控制与企业有效税率之间的关系。实证结果显示,企业高质量的内部控制能够显着降低企业的有效税率。进一步研究发现,上证180指数和上证50指数成分股企业之间的有效税率和内部控制质量存在断点,且二者之间在内部控制质量上的断点更加明显,表明上证180指数和上证50指数成分股企业的公司有效税率差别不大,但内控质量却差异显着。(本文来源于《财经论丛》期刊2019年08期）
郝永敬,呼晓英[3]（2019）在《融资融券保证金调整对股市波动的影响研究——基于断点回归的实证检验》一文中研究指出本文以2015—2016年沪深300指数的股市收益率数据为样本,采用精确断点回归设计,评估证交所官方首次调整融资融券保证金对股市波动产生的影响。断点回归结果表明,在股市剧烈波动时期,提高融资融券保证金能够有效抑制股市波动。进一步分析发现,我国股票市场中小投资者占比较高且投机性较强,如果监管部门提高保证金比例,个人投资者会因其自身财富限制被迫退出市场。断点处流动性没有发生明显变动,表明保证金逆周期调节主要是基于投机效应。此外,我国市场融资融券交易比例严重失衡也增加了股市波动的风险。为维护股票市场稳定,本文从加强市场层面监管、调整融资融券交易比例、完善信息披露机制、健全保证金监管制度等方面提出了具体的政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年07期）
柯玮,谢平,桑燕芳,吴子怡[4]（2019）在《基于Bai&Perron结构断点检验的水文分期方法》一文中研究指出在气候和人类活动等变化环境下,洪水灾害频发。为了给洪水灾害防治等提供依据,文章提出了基于Bai&Perron(简称BP)结构断点检验的水文分期方法。该方法是在传统单位根检验方法的基础上,引入结构突变成分的多结构断点的单位根检验方法。水文序列经处理后,采用BP检验方法检验结构断点,即汛期起止点,结果即可用于划分汛期。同时采用基于BP检验的水文分期方法和模糊统计法对澜沧江中下游的径流序列进行检验,划分汛期为6—10月,非汛期为当年11月—次年5月。BP检验方法和模糊统计法的检验结果比较一致,说明基于BP结构断点检验的水文分期方法可以满足水文分期的需要,并且相较于模糊统计法,BP检验方法对于不同时间尺度的序列均有较好的适用性。(本文来源于《水力发电学报》期刊2019年02期）
朱加林,秦新龙[5]（2017）在《消费信贷期限结构效应与经济增长关系的实证研究——基于结构VAR和结构断点检验》一文中研究指出扩大消费是促进经济增长的动力源泉,文章采用结构VAR模型对2007-2016年季度数据进行实证分析,考察消费信贷期限结构与经济增长间的关系,研究得出以下结论:(1)长期消费贷款的增加有助于经济增长,短期消费贷款对经济的促进作用并不明显,且长期消费贷款对经济增长的贡献度远大于短期消费贷款;(2)经济增长对长短期消费信贷总量的拉动力均不强;(3)2009年第叁季度是我国消费信贷发展的最显着的节点。最后,文章针对目前国内消费金融的发展状况提出相应的政策建议。(本文来源于《江南大学学报(人文社会科学版)》期刊2017年06期）
付连艳,曲爽,孟庆元[6]（2016）在《中国宏观经济数据的结构断点分析与单位根检验》一文中研究指出以对数GDP数据为依据,通过AIC方法确定结构断点个数,从而估计出中国经济发展经历了叁个发展阶段:1952—1979;1980—1993;1994—2010.运用ADF和PP两种单位根检验方法验证了对数GDP数据运行趋势的平稳性.避免了因遗漏时间趋势中的断点所导致最小二乘估计有偏差且不一致的情况.(本文来源于《东北师大学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
胡玉筱,胡玉芳,段显明[7]（2015）在《中国物价指数单位根检验中的结构断点问题研究》一文中研究指出文章基于Zivot和Andrews(1992)模型对通胀序列进行参数检验。ZA模型得出的检验结果显示截距上的断点日期为1992年6月,截距和斜率上都发生结构突变的断点日期为1993年5月。根据本文得到的检验结果,并结合我国改革以来的政策制度的革新变化,发现在我国发生较为严重的通货膨胀时期(上个世纪80年代末和90年代初中期)是我国经济转轨最关键时期,也是改革力度相对较大、次数相对较频繁的时期。(本文来源于《统计与决策》期刊2015年19期）
张同斌,范庆泉,李金凯[8]（2015）在《研发驱动高技术产业全要素生产率提升的有效性研究——基于断点检验与门限回归的结构变动分析》一文中研究指出本文采用未知断点的Quandt-Andrews方法检验了全要素生产率增长的结构变化,基于R&D驱动TFP增长的门限面板回归模型进行实证分析,结论认为:全国高技术产业研发对全要素生产率增长呈现倒"U"型影响;东部地区研发存量差距的扩大,使得研发对全要素生产率增长的驱动效应明显减弱;中部地区高技术产业化水平不高导致其出现了"R&D生产率悖论现象";由于研发资源的利用效率较低等原因,西部地区高技术产业中R&D驱动TFP有效增长的门槛最高。(本文来源于《经济学报》期刊2015年03期）
崔国伟[9]（2015）在《高维因子模型相关理论与应用研究》一文中研究指出经济学者将因子模型用于研究高维经济数据,结合经济数据横截面相关和时间序列相关的特征,建立了高维因子框架,进一步提炼出了近似因子模型和(广义)动态因子模型。宏观经济学中,外生随机冲击个数的确定是经济波动的基本问题,然而现有文献未见回答。(广义)动态因子模型恰当地刻画了外生随机冲击的生成和传导机制,因此以“让数据说话”的方式确定随机冲击的个数,是具有重要理论和现实意义的工作。在动态因子模型框架下,估计随机冲击个数便是估计动态因子个数。然而,渐近理论完备的动态因子个数估计方法众多,对这一问题,不同方法估计的随机冲击个数有所不同,为经济体中随机冲击个数的确定带来了实质性困难。此外,高维因子模型用少量因子完美解释了宏观经济变量的协同波动,归结了丰富的经济含义。这一基本特征激励了计量经济学家将因子与VAR以及面板回归模型结合起来,得到以FAVAR、结构因子模型和交互效应面板回归模型为代表的因子增广类模型,突破性地将因子扩展至经济预测和宏观经济政策分析的重大研究领域。当前沿着这一思路拓展高维因子模型的研究方兴未艾。上述标准的因子增广类模型均假定回归关系是线性的。然而,现实经济中变量间关系常常是非线性的,进一步,非线性特征通常会导致标准的因子增广类模型产生错误的推断结果。在此相关研究背景下,本文在上述两个方向上进行研究,所得创新点概况如下：第一,旨在解决动态因子个数估计的有限样本性质问题,本文首次试图在统-框架内系统全面地比较研究各个动态因子个数估计量,以估计量的有限样本性质表现为着眼点,归纳出诸多估计量的特点以及由此伴随的优缺点,并给出可供实证研究者使用的关于动态因子个数估计量选择方面的指导意见；在此基础上,本文构造了全面反映中国宏观经济的数据集,比较准确地确定了5个外生随机冲击。这证实了仅考虑两个冲击来源的基准实际经济周期(RBC)模型不适用于刻画中国的经济周期波动。考虑到宏观经济学家已经基于RBC框架引入了多达7个经济冲击,这说明至少存在2个经济冲击相对于其他5个经济冲击不是外生的,不具独立重要性。因此,现有研究文献已经引入了不具独立重要性的冗余经济冲击,进而揭示了当前逐个分析经济冲击重要性的研究范式的局限性。最后,这一结论为建立适用于中国的经济周期波动模型指明了方向,对中国经济周期的研究具有重要的启示意义。第二,本文首次明确考虑回归关系的非线性特征,将因子作为潜在变量与结构断点模型结合,提出了非常具有应用前景的因子增广的结构断点模型。为贴合经济现实,本文允许结构变化时点是内生的,因子作为潜变量可以与解释变量相关,因而解释变量也可以是内生的。从比较的角度看,因子增广的结构断点模型是一类全新的计量模型,从应用的角度看,这一类模型可以广泛应用于经济预测、宏观经济政策评估等重大经济研究领域,是因子回归模型的实质性扩展。第叁,因子的非线性与结构断点的非线性显着提升了因子增广结构断点模型的估计难度。本文为这一模型创新性地设计了简单可行的两阶段估计方法2SLS,具体而言,第一阶段利用利用主成分方法从高维信息集中提取因子,第二阶段用估计的因子作为潜变量因子的观测数据,至此因子增广结构断点模型归化为标准的结构断点模型,可通过OLS估计突变时点和回归参数。接着,本文首次证明了模型中突变时点估计量的一致性,回归参数估计量的一致性以及渐近分布。最后通过Monte Carlo模拟实验印证了理论结果,且估计量具有良好的有限样本性质。第四，本文研究了因子增广模型回归参数稳定性检验问题。参数稳定性检验面临两方面难题：其一,因子变量未知；其二,内生的突变时点仅可在备择假设下可识别。旨在解决上述难题,本文首创可行的SupWald统计量完成检验。由前述2SLS估计量,可由Andrews (1993)得到SupWald统计量。接着,本文首次证明了原假设下,因子估计量与真实因子本身之间的偏差不影响SupWald的大样本分布。可见,本文中这一可行的SupWald统计量的渐近分布以及临界值可参照Andrews (1993),因此简单易行。再次,本文设计了简单的Monte Carlo模拟研究检验统计量的检验水平以及检验势表现,所得结果支撑了文中的理论结果,并呈现良好的有限样本表现。(本文来源于《华中科技大学》期刊2015-05-01）
郑晓亚[10]（2014）在《我国股权风险溢价的长期趋势与短期特征——结合门限自回归模型与B-P多重结构型断点检验的经验研究》一文中研究指出经过20余年的高速扩张,我国证券市场建设在取得可喜成就的同时,市场的发展与改革已进入"深水区"。如何在准确找出问题的基础上有的放矢地推进市场改革,成为监管层与学界关注的焦点。以股权风险溢价为切入点,透视我国证券市场的发展历程,通过定量研究明确我国市场的特征,为找出发展过程中的问题与不足奠定基础。研究发现:从整体来看,我国溢价的算术均值较高,但各年度的溢价水平起伏不定。在多数年份,我国证券市场金融资产的风险与收益出现错配,市场高溢价与高波动性并存。从溢价的长短期趋势来看,我国的长期股权风险溢价在统计意义上数据序列平稳,存在与西方成熟市场国家相似的均值回归趋势;但影响溢价的结构性突变因素仍显着存在,局部溢价特征与我国宏观经济的稳健增势呈背离之势。(本文来源于《山东财经大学学报》期刊2014年06期）
断点检验论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以2011～2016年上证50指数和上证180指数的成分股企业为样本,借助两阶段工具变量模型,运用模糊断点回归设计(Fuzzy RDD),采用上证50指数和上证180指数阈值周围指数成员的外生变化,借以分析上证50指数与上证180指数成分股企业的内部控制与企业有效税率之间的关系。实证结果显示,企业高质量的内部控制能够显着降低企业的有效税率。进一步研究发现,上证180指数和上证50指数成分股企业之间的有效税率和内部控制质量存在断点,且二者之间在内部控制质量上的断点更加明显,表明上证180指数和上证50指数成分股企业的公司有效税率差别不大,但内控质量却差异显着。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
断点检验论文参考文献
[1].陈林,万攀兵,许莹盈.混合所有制企业的股权结构与创新行为——基于自然实验与断点回归的实证检验[J].管理世界.2019
[2].杨杨,于芝麦,杜剑.高质量的内部控制能否降低企业有效税率?——基于模糊断点回归设计的数据实证检验[J].财经论丛.2019
[3].郝永敬,呼晓英.融资融券保证金调整对股市波动的影响研究——基于断点回归的实证检验[J].金融监管研究.2019
[4].柯玮,谢平,桑燕芳,吴子怡.基于Bai&Perron结构断点检验的水文分期方法[J].水力发电学报.2019
[5].朱加林,秦新龙.消费信贷期限结构效应与经济增长关系的实证研究——基于结构VAR和结构断点检验[J].江南大学学报(人文社会科学版).2017
[6].付连艳,曲爽,孟庆元.中国宏观经济数据的结构断点分析与单位根检验[J].东北师大学报(自然科学版).2016
[7].胡玉筱,胡玉芳,段显明.中国物价指数单位根检验中的结构断点问题研究[J].统计与决策.2015
[8].张同斌,范庆泉,李金凯.研发驱动高技术产业全要素生产率提升的有效性研究——基于断点检验与门限回归的结构变动分析[J].经济学报.2015
[9].崔国伟.高维因子模型相关理论与应用研究[D].华中科技大学.2015
[10].郑晓亚.我国股权风险溢价的长期趋势与短期特征——结合门限自回归模型与B-P多重结构型断点检验的经验研究[J].山东财经大学学报.2014