挂牌交易模式下考虑合约和日前收益的风电商灵活合约制定策略

论文摘要

我国风电发展迅速,随着风电并网规模的增大,越来越多的风电商将作为市场主体参与到电力市场中。在合约市场中,风电商可以通过卖方灵活合约规避风电长期功率预测误差和日前市场电价波动的风险。本文在挂牌交易模式下,根据无套利灵活合约定价方法并给予买方一定激励来确定风电商在卖方灵活合约中的收益,并根据日前市场价格的概率分布得到日前市场的综合收益,风电商以合约收益和日前市场综合收益最大为目标,提出最优的卖方灵活合约。最后通过具体算例分析了各因素对风电商提出的最优的卖方灵活合约的影响,算例结果说明风电商可以根据风险承受能力和让利水平提出最优的卖方灵活合约。

论文目录

• 0 引言
• 1 基于挂牌交易的卖方灵活合约交易模式
•   1.1 挂牌交易模式下风电参与卖方灵活交易优点
•   1.2 基于挂牌交易的卖方灵活合约交易流程
• 2 风电商的卖方灵活合约交易模型建立
•   2.1 总目标函数
•   2.2 卖方灵活合约收益
•   2.3 日前市场收益
•   2.4 约束条件
• 3 算例分析
•   3.1 算例原始数据
•   3.2 卖方灵活合约结果分析
•     3.2.1 风险规避系数m对风电商灵活合约交易策略的影响
•     3.2.2 给予用户的激励β对风电商灵活合约交易策略的影响
• 4 结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈梅森,刘文彬,王良缘,王颖帆,江岳文

关键词: 风电,卖方灵活合约,挂牌交易,售电

来源: 现代电力 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 福州大学电气工程与自动化学院,国网福建省电力有限公司

基金: 国家自然科学基金项目(51707040)

分类号: TM614

DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2019.01.001

页码: 1-7

总页数: 7

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