基于异质杠杆的银行系统稳定性仿真研究

论文摘要

银行系统稳定性研究是国内外研究的重要课题,但是目前针对银行系统稳定性的研究大多数都是建立在均匀杠杆作用下,并且银行间拆借矩阵权重也是均匀的。现引入异质杠杆,并对银行间拆借矩阵赋予不同的权值,构建基于异质杠杆的银行系统稳定性动态演化模型并设计仿真算法。研究连接矩阵权重、冲击大小、连接度、同业拆借规模、同质杠杆及异质杠杆对银行网络系统稳定性的影响。仿真结果表明,异质性杠杆大大恶化了银行系统的稳定性,系统重要性银行与杠杆大小有关,研究结果可为金融监管机构提供决策依据。

论文目录

• 1 引言
• 2 模型
•   2.1 基于异质杠杆的银行网络系统模型
•   2.2 冲击传染动态演化模型
• 3 动态演化仿真算法
• 4 仿真计算与分析
•   4.1 仿真参数设置
•   4.2 连接矩阵与银行系统稳定性
•   4.3 同质杠杆与银行系统稳定性
•   4.4 异质杠杆与银行系统稳定性
•   4.5 同质杠杆与异质杠杆比较
•   4.6 异质杠杆与连接度
•   4.7 异质杠杆与同业拆借规模
• 5 结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 饶丹,范宏

关键词: 系统稳定性,复杂网络结构,异质杠杆,系统重要性银行

来源: 计算机仿真 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融

单位: 东华大学旭日工商管理学院

基金: 国家自然科学基金(71371046)

分类号: F832.3;O157.5

页码: 168-173+377

总页数: 7

文件大小: 2235K

下载量: 57