导读:本文包含了动态分位点论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:位点,平滑,动态,因子,系数,多项式,风险。
动态分位点论文文献综述
马荣贵[1]（2019）在《基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究》一文中研究指出随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模型从金融市场在险价值角度研究了市场风险之间的联动性,但是并没有考虑外生变量对联动性的影响,而且金融市场之间的联动性总是在不停地变化,是否这种联动性存在某种机制转换?基于此,本文构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,进而研究美国股市对全球大部分股市市场风险的非线性机制转换下的动态相关性影响.本文的平滑转换变量选取了市场波动率指数VIX,该指数被称为“恐慌指数”,其追踪美国标普500指数,能够预测标普500指数的未来波动性,因此能够很好的捕捉美国金融市场与其余各国金融市场间的敏感信息.平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了美国金融市场与各国金融市场联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市之间的相关性确实存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.我们将本文的数据样本分为叁个子样本进行研究,均采用了本文提出的平滑转换分位点回归模型,得出的结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性确实不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明我们提出的模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX指数确实能对金融市场间的联动性产生影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,可以借助于VIX指数的变化考虑美国经济对全球股市的影响.(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-26）
李国艳[2]（2016）在《基于变系数分位点回归模型的股市风险与经济因素间的动态相依关系研究》一文中研究指出全球股市与经济因素之间关系的研究一直是金融领域的热点研究问题,已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型,研究了全球主要股票市场指数的市场风险与全球影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显着的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响则不是很显着。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2016-05-01）
黄家锋,李东方,唐亚勇[3]（2015）在《基于分位点回归和影响因子的动态保证金率》一文中研究指出保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期）
叶五一,缪柏其[4]（2012）在《基于动态分位点回归模型的金融传染分析》一文中研究指出金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关关系,通过系数函数的变化趋势对危机传染问题进行检验和预测.其中在对参数函数进行非参数估计时,应用局部线性回归方法.为了分析亚洲金融危机期间的危机传染问题,对亚洲几个相关国家的指数数据进行了实证分析,实证结果发现,通过分析常数项函数以及系数函数的变化趋势,不仅可以对危机传染问题进行检验,还可以对金融危机传染的发生时刻以及金融危机的缓解时刻进行相应的分析.(本文来源于《系统工程学报》期刊2012年02期）
叶五一,缪柏其,吴遵[5]（2010）在《基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计》一文中研究指出两笔交易之间的持续期可以用来度量资产的流动性,本文借鉴VaR的思想,提出了持续期风险DaR的定义,可以用来度量资产的流动性风险,并给出了两种DaR的静态估计方法。同时根据持续期数据的序列相关的特点,应用分位点自回归方法得到了DaR的一种有效的动态估计方法。最后对我国股票市场的单只股票的分笔交易数据进行了实证分析,结果表明由分位点自回归方法得出的DaR结果预测效果最好。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2010年03期）
动态分位点论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
全球股市与经济因素之间关系的研究一直是金融领域的热点研究问题,已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型,研究了全球主要股票市场指数的市场风险与全球影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显着的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响则不是很显着。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
动态分位点论文参考文献
[1].马荣贵.基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究[D].中国科学技术大学.2019
[2].李国艳.基于变系数分位点回归模型的股市风险与经济因素间的动态相依关系研究[D].中国科学技术大学.2016
[3].黄家锋,李东方,唐亚勇.基于分位点回归和影响因子的动态保证金率[J].四川大学学报(自然科学版).2015
[4].叶五一,缪柏其.基于动态分位点回归模型的金融传染分析[J].系统工程学报.2012
[5].叶五一,缪柏其,吴遵.基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计[J].数理统计与管理.2010
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