导读:本文包含了标的指数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:股指,期权,指数,期货,标的,模型,市场。
标的指数论文文献综述
陈淼鑫,王宏,乔帅[1]（2018）在《股指期权和期货交易可以预测标的指数的变动吗?——来自台湾市场的证据》一文中研究指出将台股期货交易总的不平衡性,分解为由台指期权交易导致的不平衡性和台股期货自身交易的不平衡性,本文利用台指期权和台股期货的分笔交易数据,从多角度系统地检验了台指期权及台股期货交易中隐含的关于未来台指走势的预测信息。实证结果表明,从全市场层面来看,台股期货自身交易的不平衡性和台指期权交易的不平衡性对未来股指收益都有显着为正的预测力。考虑到不同类型投资者,不同类型期权可能存在信息差异,根据投资者类别、期权种类、在值程度和到期期限进一步细分之后,发现境外机构投资者的交易不平衡性,看跌期权交易不平衡性,虚值和实值期权交易不平衡性对未来股指收益均有显着为正的预测力。(本文来源于《证券市场导报》期刊2018年11期）
钱俊,季浪,胡筱琴[2]（2018）在《股指期货定价偏差与其标的指数ETF的相互关系研究——基于中国证券市场》一文中研究指出股指期货是以标的指数为基础资产的金融衍生产品,指数ETF是标的指数的派生产品,两者之间有着天生的密切联系。本文以中国资本市场为研究对象,区别于以往的研究往往关注于一方对另一方的单向静态影响,本文从动态和静态两个角度分别阐述股指期货的定价偏差与ETF之间的关系。本文先以动态的视角构建包含股指期货定价偏差与ETF日交易时间序列的BVAR模型,在两者的自均衡模型内,发现ETF交易量与股指期货的定价偏差存在动态的相互关系,两者之间存在双向的格兰杰因果关系。其次以静态的视角构建POROBIT模型和广义差分模型分析切片后的单边影响,发现:(1)沪深300指数ETF推出和纳入两融标的后,卖空机制增强,股指期货定价低估的境况得以改善;(2)沪深300、上证50与中证500股指期货的绝对定价偏差都与其标的ETF交易规模负相关,即ETF套利交易可以抑制股指期货的定价偏差;(3)股指定价偏差的变化也可能部分源自ETF推出后现货指数波动率和流动性的变化。(本文来源于《上海金融》期刊2018年08期）
宫曼琳[3]（2018）在《灵活投资ETF基金》一文中研究指出今年以来投资者普遍感到市场震荡加剧，此时通过组合投资分散风险是较优选择，而利用目标波动率管理组合仓位相比简单被动持有市场组合，可以获得较为显着的风险调整后超额收益。本期将针对目标波动率管理在国内FOF组合策略运用进行系列实证检验。该类策略以某一(本文来源于《中国证券报》期刊2018-04-23）
王琦[4]（2018）在《股指期权对标的指数流动性影响研究》一文中研究指出2013年11月8日中国金融期货交易所开始实施沪深300指数期权仿真交易。研究沪深300指数期权对沪深300指数现货市场的市场质量的影响对证券市场稳定和发展具有重要意义。流动性作为评价证券市场运行质量的一项重要指标,研究沪深300指数期权推出对沪深300指数市场流动性的影响对监管者有政策意义。文章实证分析了KOSPI200指数期权的推出对KOSPI200指数的流动性影响,得出以下结论:在短期KO SPI200指数期权的推出降低了KO SPI200指数的流动性,在长期KOSPI200指数期权的推出提高了KOSPI200指数的流动性。基于以上实证结果,分析了KOSPI200指数期权推出对KO SPI200指数的流动性影响的原因,并对我国推出沪深300指数期权提出政策建议。(本文来源于《经济师》期刊2018年01期）
何枫,张维,熊熊,张晶,孟祥桐[5]（2017）在《沪深300股指期货与标的指数联动关系研究》一文中研究指出研究了2010-04-16~2016-04-30期间,沪深300股指期货与沪深300指数日频度下的价格序列相关性和溢出关系.通过区分不同市场阶段下股指期货对现货的影响,从股指期货的价格发现能力以及期货与现货市场的波动溢出两个方面进行研究.研究结果表明,现货市场与期货市场存在双向影响关系,而现货市场的波动冲击对现货和期货市场的影响更为显着;同时,期货与现货市场的波动率主要被现货市场波动所解释,现货市场波动对期货市场存在溢出效应.在不同市场环境特征条件下,现货市场与期货市场仅在市场剧烈波动下跌阶段存在相互影响关系,此条件下,期货市场的波动对期现市场的波动解释能力以及冲击影响力要大于平稳波动时期.(本文来源于《系统工程学报》期刊2017年05期）
郭海盼[6]（2017）在《韩国KOSPI200股指期权对标的指数波动性影响以及对我国的启示》一文中研究指出近年来,全球金融衍生品市场迅速发展,尤其是场内金融衍生品市场,而股指期权作为场内交易的一大品种,交易成交量早已超过股票期权。股指期权具有风险管理、价格发现功能,同时其具有高杠杆性,其对标的指数的波动会产生怎样的影响,一直是政府、学者和投资者所担忧的问题。本文选取韩国作为研究对象,主要是因为韩国的KOSPI200股指期权自1997年推出以来深受广大投资者的欢迎,市场流动性良好,成交量曾跃居世界第一,其对于促进韩国证券市场的发展具有不可抹灭的功劳,加之韩国与我国在投资者结构、文化以及经济发展上的相似性,利用韩国市场数据进行研究,具有可借鉴性。本文选取1996年5月3日-2017年3月3日的韩国KOSPI200指数日收盘价为数据样本,进行实证研究。本文在实证分析中进行了叁点创新:第一,本文选取KOSPI200股指期货上市后的1996年5月3日为起始时间,剔除相同标的的股指期货交易的影响;第二,在均值方程中加入合理替代变量,剔除其他市场波动对于标的指数波动的影响;第叁,本文采用CGARCH模型,将标的指数波动率进行分解,分为短期波动率和长期波动率,分别研究股指期权上市对于标的指数长短期波动率的影响。实证结果表明,在剔除其他市场影响的前提下,股指期权推出显着增加了标的指数的短期波动,减小了标的指数的长期波动。这说明股指期权的功能和作用在韩国市场得到了很好的发挥,本文认为我国金融市场也应尽快推出股指期权衍生产品,丰富我国金融市场产品,完善我国金融市场风险管理体系。(本文来源于《北京外国语大学》期刊2017-05-31）
毛杰[7]（2017）在《指数ETF期权上市对标的指数成份股市场质量的影响——来自上证50ETF期权上市的经验证据》一文中研究指出本文以沪深两市相关证券的高频交易数据为样本,运用双重差分模型,首次深入考察和分析了指数ETF期权上市对其标的指数成份股市场质量的影响。通过构造反事实路径,本文研究发现:指数ETF期权上市交易有助于平抑其标的指数成份股的波动性,有助于提升其标的指数成份股的流动性,但对其标的指数成份股的价格效应并不显着。本文还进一步将处理期拆分为股市的上涨时段和下跌时段来进行实证检验,进而发现指数ETF期权上市对其标的指数成份股产生了逆市场趋势的价格效应,即在股市的上涨时段产生了负向的价格效应、在其下跌时段产生了正向的价格效应。(本文来源于《证券市场导报》期刊2017年03期）
南方基金[8]（2016）在《特色市场 特色指数》一文中研究指出一、深股通标的与沪股通形成互补深港通是在深圳与香港两地证券市场之间建立一个交易与结算的互联互通机制。在此机制安排下，两地的投资者可以通过委托当地证券商，经当地交易所与结算所买卖、交收对方市场上市的股票。与沪港通相比，作为互联互通机(本文来源于《中国证券报》期刊2016-12-05）
朱筱珊[9]（2016）在《深股通标的指数：特色市场 特色指数》一文中研究指出深港通今日开通。深股通代表了深交所新兴行业集中、成长特征鲜明的市场特色，与沪股通投资标的形成互补。深股通标的指数深证成指和中小创新指数则是代表深市的特色指数。截至2016年11月30日，深证成指总市值已超过12万亿元，占深市A股总市值的53%。从指数收益(本文来源于《证券时报》期刊2016-12-05）
张根文,田田[10]（2016）在《股指期货对标的指数成分股股价信息含量的影响——基于PSM-DID方法的实证研究》一文中研究指出本文利用双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID),分别研究了不同品种股指期货对标的指数成分股股价信息含量的影响。结果发现:沪深300股指期货显着提高了标的指数成分股的股价信息含量,而上证50股指期货并没有显着提高相应成分股的股价信息含量。由于上证50指数成分股包含于沪深300指数成分股,进一步分析表明,股指期货的推出能够增加标的指数成分股的股价信息含量,但作用效果边际递减。(本文来源于《金融与经济》期刊2016年11期）
标的指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
股指期货是以标的指数为基础资产的金融衍生产品,指数ETF是标的指数的派生产品,两者之间有着天生的密切联系。本文以中国资本市场为研究对象,区别于以往的研究往往关注于一方对另一方的单向静态影响,本文从动态和静态两个角度分别阐述股指期货的定价偏差与ETF之间的关系。本文先以动态的视角构建包含股指期货定价偏差与ETF日交易时间序列的BVAR模型,在两者的自均衡模型内,发现ETF交易量与股指期货的定价偏差存在动态的相互关系,两者之间存在双向的格兰杰因果关系。其次以静态的视角构建POROBIT模型和广义差分模型分析切片后的单边影响,发现:(1)沪深300指数ETF推出和纳入两融标的后,卖空机制增强,股指期货定价低估的境况得以改善;(2)沪深300、上证50与中证500股指期货的绝对定价偏差都与其标的ETF交易规模负相关,即ETF套利交易可以抑制股指期货的定价偏差;(3)股指定价偏差的变化也可能部分源自ETF推出后现货指数波动率和流动性的变化。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
标的指数论文参考文献
[1].陈淼鑫,王宏,乔帅.股指期权和期货交易可以预测标的指数的变动吗?——来自台湾市场的证据[J].证券市场导报.2018
[2].钱俊,季浪,胡筱琴.股指期货定价偏差与其标的指数ETF的相互关系研究——基于中国证券市场[J].上海金融.2018
[3].宫曼琳.灵活投资ETF基金[N].中国证券报.2018
[4].王琦.股指期权对标的指数流动性影响研究[J].经济师.2018
[5].何枫,张维,熊熊,张晶,孟祥桐.沪深300股指期货与标的指数联动关系研究[J].系统工程学报.2017
[6].郭海盼.韩国KOSPI200股指期权对标的指数波动性影响以及对我国的启示[D].北京外国语大学.2017
[7].毛杰.指数ETF期权上市对标的指数成份股市场质量的影响——来自上证50ETF期权上市的经验证据[J].证券市场导报.2017
[8].南方基金.特色市场特色指数[N].中国证券报.2016
[9].朱筱珊.深股通标的指数：特色市场特色指数[N].证券时报.2016
[10].张根文,田田.股指期货对标的指数成分股股价信息含量的影响——基于PSM-DID方法的实证研究[J].金融与经济.2016
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