导读:本文包含了定价模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,期权,收益,贷款,动态,组合,连续性。
定价模型论文文献综述
吕文欣,董迎辉,吴桑,许超[1]（2019）在《具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价》一文中研究指出动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的显示表达式.利用Gaver-Stehfest算法,给出了动态资金保护价格的一些数值结果.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2019年04期）
段翀[2]（2019）在《商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析》一文中研究指出由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年08期）
肖宇韬,李雷远,刘刚,张长江,张震[3]（2019）在《基于多属性决策综合算数平均算子的定价模型研究》一文中研究指出基于多属性决策综合算数平均算子的定价的目的,先选取先验数据建立多元回归模型,依次增加回归因子,结合已完成的任务价格进行验证,找出最靠近实际定价的回归方程。其次细致化的表示地域因子,拟合出更精准的方程与原方案中定价的任务数据做验证,得出更合理的新方案。又通过多属性决策计算出对应降量为2.5～10元。结合网络投票数据得出影响力较大的五个因素以及排名,用层次分析法比较矩阵计算属性权重。最后,根据地理位置不同计算出3个区域的价格平均差分别为-4.088 16,1.990 788,1.080 14.(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年23期）
任斐[4]（2019）在《基于市场细分的集装箱海运动态定价模型》一文中研究指出动态定价在民航和铁路货物运输领域中,已经获得了广泛的的应用研究。文章以海上集装箱运输市场为研究对象,从集装箱海运经营人的角度,基于市场细分和收益管理理论,构建集装箱海运市场动态定价模型,并通过算例对模型进行验证。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2019年23期）
孙玉东,田景仁,陈瑛[5]（2019）在《分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
王波,朱顺伟,邓亚东,廖昕[6]（2019）在《4/2随机波动率模型下的期权定价》一文中研究指出现有的随机波动率模型存在这样一个问题:给定一组参数,在一定的标的资产波动率水平下,单因子模型只能产生陡峭或平滑的期权隐含波动率曲线,而不能同时存在两种形态,这与实际观察的数据不符。为了更准确地刻画市场隐含波动率曲面,研究一种双因子4/2随机波动率模型,该模型结合了Heston模型和3/2模型。采用Lewis的基础变换法将期权定价问题转化为求解偏微分方程(PDE)的问题;利用标普500指数期权数据估计模型的参数,比较了不同模型在期权定价上的差异。结果表明,4/2模型的期权价格拟合误差小于另外两种模型,弥补了原模型在这方面的不足。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
马长福,许威[7]（2019）在《常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价》一文中研究指出作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在波动率指数柳树上运用倒向递归的方法得到波动率指数期权的价格.所给出柳树法定价波动率指数期权的方法,其结果随着柳树空间节点数的增加快速逼近嵌套蒙特卡罗模拟的结果,当柳树空间节点数超过200时,柳树法给出的结果具有相当高的精度.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）
任丽明,阴霞,张振宇,张迪[8]（2019）在《知识产权转让定价研究——基于双向拍卖模型的分析》一文中研究指出知识产权战略实施以来,我国知识产权拥有量大幅增加,促进知识产权的高效利用成为新的市场目标。随着知识产权交易市场不断发展,逐步形成了"多对多"的新型市场,本文对这一市场进行研究,旨在探寻知识产权在该市场转让的合理定价。本文将时间因素和基于技术因素、市场因素、国家政策以及评估目的的综合因素作为影响转让双方对知识产权估价的重要因素,通过双向拍卖模型进行推导,最终给出知识产权转让的参考定价,为现实生活中的转让定价提供理论基础。最后得出以下结论:(1)参与各方的议价能力将对最终的转让价格产生重要影响;(2)加入时间因素使转让定价更加公允,也在一定程度加速了转让交易的完成;(3)转让市场存在柠檬市场效应中的逆向选择问题,建议政府完善监管体系,促进知识产权转让市场健康发展。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年07期）
吴致中[9]（2019）在《基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例》一文中研究指出文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况;最后,对Heston模型研究的进一步发展进行了展望。(本文来源于《中国市场》期刊2019年31期）
彭秋萍[10]（2019）在《基于Hotelling模型的体育场馆产品定价策略研究》一文中研究指出以经济学中的Hotelling模型为基础,对一个城市中存在两个体育场馆的双寡头价格竞争问题进行深入探讨,对处于不同位置的两个体育场馆所提供的产品或服务如何最优定价进行剖析。研究发现:1)当两家体育场馆分别位于线性城市的两端时,两家场馆的最优票价均达到最大值;2)当两家体育场馆位于线性城市的同一位置时,两家场馆的最优票价取最小值;3)当两家体育场馆位于线性城市的对称位置时,两家场馆的最优票价相等;4)两家体育场馆的均衡价格(最优定价)随着其距离的增加而增大,随着其距离的减小而减小。还通过实证算例对Hotelling模型的定价进行验证,研究可为运营管理者在体育场馆产品定价方面提供有价值的参考和借鉴。(本文来源于《体育世界(学术版)》期刊2019年10期）
定价模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
定价模型论文参考文献
[1].吕文欣,董迎辉,吴桑,许超.具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价[J].高校应用数学学报A辑.2019
[2].段翀.商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析[J].价格理论与实践.2019
[3].肖宇韬,李雷远,刘刚,张长江,张震.基于多属性决策综合算数平均算子的定价模型研究[J].电子设计工程.2019
[4].任斐.基于市场细分的集装箱海运动态定价模型[J].中国管理信息化.2019
[5].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2019
[6].王波,朱顺伟,邓亚东,廖昕.4/2随机波动率模型下的期权定价[J].系统管理学报.2019
[7].马长福,许威.常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价[J].同济大学学报(自然科学版).2019
[8].任丽明,阴霞,张振宇,张迪.知识产权转让定价研究——基于双向拍卖模型的分析[J].价格理论与实践.2019
[9].吴致中.基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例[J].中国市场.2019
[10].彭秋萍.基于Hotelling模型的体育场馆产品定价策略研究[J].体育世界(学术版).2019
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